Statistiche e Big Data cointegration

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Ho un insieme di dati di serie storiche. Ogni serie copre lo stesso periodo, anche se le date effettive di ciascuna serie temporale potrebbero non "allinearsi" esattamente. Vale a dire, se le serie temporali fossero lette in una matrice 2D, sarebbe simile a questa: date T1 T2 T3 .... TN …

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Perché usare il modello di correzione dell'errore vettoriale?

Sono confuso riguardo al Vector Error Correction Model ( VECM ). Background tecnico: VECM offre la possibilità di applicare il modello autoregressivo vettoriale ( VAR ) alle serie temporali multivariate integrate. Nei libri di testo sono indicati alcuni problemi nell'applicazione di un VAR alle serie temporali integrate, la più importante …

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Esiste un modello di cointegrazione per serie temporali con spaziatura irregolare?

Non mi è chiaro come calcolare la cointegrazione con serie temporali irregolari (idealmente usando il test Johansen con VECM). Il mio pensiero iniziale sarebbe quello di regolarizzare le serie e interpolare i valori mancanti, sebbene ciò possa distorcere la stima. C'è della letteratura su questo argomento?

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Test per la cointegrazione tra due serie storiche utilizzando il metodo a due fasi Engle – Granger

Sto cercando di testare la cointegrazione tra due serie storiche. Entrambe le serie hanno una durata settimanale di circa 3 anni. Sto provando a fare il metodo in due fasi Engle-Granger. Segue il mio ordine delle operazioni. Prova ogni serie storica per unità radice tramite Dickey-Fuller aumentato. Supponendo che entrambi …

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Qual è la procedura corretta per scegliere il ritardo quando si esegue il test di cointegrazione Johansen?

Quando preformi il test di cointegrazione Johansen per 2 serie temporali (il caso semplice) devi decidere il ritardo che desideri utilizzare. Fare il test per ritardi diversi restituisce risultati diversi: per alcuni livelli di ritardo l'ipotesi nulla può essere respinta ma per altri no. La mia domanda è: qual è …

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Risorse per l'apprendimento della regressione delle serie temporali spurie

"Regressione spuria" (nel contesto di serie temporali) e termini associati come test di radice unitaria sono qualcosa di cui ho sentito parlare molto, ma che non ho mai capito. Perché / quando, intuitivamente, si verifica? (Credo che sia quando le tue due serie temporali sono cointegrate, cioè una combinazione lineare …

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Ottenere vettori di cointegrazione usando il metodo Johansen

Sto cercando di capire meglio il metodo Johansen, quindi ho sviluppato un esempio 3.1 del libro Likelihood-Based-Inference-Cointegrated-Autoregressive-Econometrics in cui abbiamo tre processi: X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t} X2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3tX2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3t X_{2t} = \alpha \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{3t} X3t=ϵ4tX3t=ϵ4t X_{3t} = \epsilon_{4t} quindi i vettori di cointegrazione dovrebbero essere [a, -1, 0] …

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