Statistiche e Big Data finance

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Perché usare l'espansione Cornish-Fisher invece del campione quantile?

L' espansione Cornish-Fisher fornisce un modo per stimare i quantili di una distribuzione in base ai momenti. (In questo senso, lo vedo come un complemento dell'Espansione Edgeworth , che fornisce una stima della distribuzione cumulativa basata sui momenti.) Vorrei sapere in quali situazioni si preferirebbe l'espansione Cornish-Fisher per il lavoro …

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Utilizzo dei modelli ARMA-GARCH per simulare i prezzi dei cambi

Ho adattato un modello ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) alle serie temporali dei prezzi dei registri dei tassi di cambio AUD / USD campionati a intervalli di un minuto nel corso di diversi anni, dandomi oltre due milioni di punti dati su cui stimare il modello. Il set di dati è …

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Curtosi gigantesca?

Sto facendo alcune statistiche descrittive dei rendimenti giornalieri degli indici azionari. Vale a dire se e P 2 sono i livelli dell'indice rispettivamente il giorno 1 e il giorno 2, quindi l o g e ( P 2P1P1P_1P2P2P_2è il ritorno che sto usando (completamente standard in letteratura).loge(P2P1)loge(P2P1)log_e (\frac{P_2}{P_1}) Quindi la …

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Test del significato di Sharpe Ratio

Qual è il modo corretto di testare il significato dei rapporti di Sharpe o dei rapporti di informazione? I rapporti di Sharpe saranno basati su vari indici azionari e possono avere periodi di ricerca variabili. Una soluzione che ho visto descritto applica semplicemente un test t di Student, con il …

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Strumenti per la modellazione di serie temporali finanziarie

Quali strumenti moderni (basati su Windows) suggerisci per modellare le serie temporali finanziarie?

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Perché la volatilità è un argomento importante nell'econometria finanziaria?

Non so se sia totalmente fuori tema, ma ho pensato che potesse essere utile avere opinioni e una risposta aggregata sul perché la volatilità è un argomento importante nell'econometria finanziaria. Penso che sia iniziato con la teoria del portafoglio e la necessità di comprendere le proprietà del secondo momento sottostante …

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Correlazione tra due variabili di dimensioni disuguali

In un problema su cui sto lavorando, ho due variabili casuali, X e Y. Devo capire quanto siano strettamente correlate tra loro, ma hanno dimensioni diverse. Il rango dello spazio di riga di X è 4350 e il rango dello spazio di riga di Y è sostanzialmente più grande, nelle …

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Calcolo della distribuzione cumulativa del massimo drawdown della camminata casuale con deriva

X0=0,Xi+1=Xi+Yi+1X0=0,Xi+1=Xi+Yi+1X_0 = 0, X_{i+1} = X_i + Y_{i+1}Yi∼N(μ,1)Yi∼N(μ,1)Y_i \sim \mathcal{N}(\mu,1)nnnmax0≤i≤j≤n(Xi−Xj)max0≤i≤j≤n(Xi−Xj)\max_{0 \le i \le j \le n} (X_i - X_j)fornisce la distribuzione per il massimo drawdown di un moto browniano con deriva. L'espressione implica una somma infinita che include alcuni termini definiti solo implicitamente. Ho problemi a scrivere un'implementazione che converge. …

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