Statistiche e Big Data iid

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Sull'importanza dell'assunzione di iid nell'apprendimento statistico

Nell'apprendimento statistico, implicitamente o esplicitamente, si presume sempre che l'insieme di addestramento sia composto da tuple input / response che sono disegnati indipendentemente dalla stessa distribuzione congiunta conD={X,y}D={X,y}\mathcal{D} = \{ \bf {X}, \bf{y} \}NNN(Xi,yi)(Xi,yi)({\bf{X}}_i,y_i) P(X,y)P(X,y)\mathbb{P}({\bf{X}},y) p(X,y)=p(y|X)p(X)p(X,y)=p(y|X)p(X) p({\bf{X}},y) = p( y \vert {\bf{X}}) p({\bf{X}}) e la relazione che stiamo cercando di …

54 machine-learning cross-validation non-independent iid

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Rompicapo: Qual è la lunghezza attesa di una sequenza iid che sta aumentando monotonicamente quando viene attinto da una distribuzione uniforme [0,1]?

Questa è una domanda di intervista per una posizione di analista quantitativa, riportata qui . Supponiamo che stiamo attingendo da una distribuzione uniforme [0,1][0,1][0,1] e che i disegni siano iid, qual è la lunghezza prevista di una distribuzione monotonicamente crescente? Cioè, smettiamo di disegnare se il sorteggio corrente è minore …

28 probability random-variable expected-value uniform iid

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Proprietà del PCA per osservazioni dipendenti

Usiamo solitamente PCA come tecnica di riduzione della dimensionalità per i dati in cui si presume che i casi siano considerati Domanda: Quali sono le sfumature tipiche dell'applicazione del PCA per dati dipendenti e non iid? Quali proprietà utili / utili di PCA che detengono per i dati iid sono …

23 time-series pca non-independent iid

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Ci sono ipotesi sulla regressione logistica?

Ci sono ipotesi sulla variabile di risposta della regressione logistica? Ad esempio, supponiamo di avere punti dati. Sembra che la risposta provenga da una distribuzione di Bernoulli con . Pertanto, dovremmo avere distribuzioni di Bernoulli, con diversi parametri .Y i p i = logit ( β 0 + β 1 …

18 regression logistic assumptions iid

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Sono sinonimi "campione casuale" e "iid variabile casuale"?

Ho avuto difficoltà a comprendere il significato di "campione casuale" e di "variabile casuale iid". Ho cercato di scoprire il significato da diverse fonti, ma sono diventato sempre più confuso. Sto postando qui quello che ho provato e ho imparato a conoscere: Degroot's Probability & Statistics dice: Campioni casuali / …

18 sampling terminology iid

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Test per il campionamento IID

Come testereste o verifichereste che il campionamento sia IID (indipendente e distribuito in modo identico)? Nota che non intendo gaussiano e identicamente distribuito, solo IID. E l'idea che mi viene in mente è quella di dividere ripetutamente il campione in due sottocampioni di uguale dimensione, eseguire il test di Kolmogorov-Smirnov …

16 hypothesis-testing independence kolmogorov-smirnov resampling iid

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Perché è valido detrarre le serie temporali con la regressione?

Potrebbe essere una domanda strana ma come novizio all'argomento mi chiedo perché utilizziamo la regressione per detrarre una serie temporale se uno dei presupposti della regressione è che i dati dovrebbero essere presi mentre i dati su cui viene applicata la regressione sono un non iid?

14 regression time-series trend iid

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Come si mostra che non esiste uno stimatore imparziale di

Supponiamo che X0,X1,…,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} siano variabili casuali che seguono la distribuzione di Poisson con media λλ \lambda . Come posso dimostrare che non esiste uno stimatore imparziale della quantità 1λ1λ \dfrac{1}{\lambda} ?

13 probability poisson-distribution unbiased-estimator estimators iid

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Valore atteso delle variabili casuali iid

Mi sono imbattuto in questa derivazione che non capisco: se sono campioni casuali di dimensione n presi da una popolazione di media e varianza , alloraX1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, ..., X_nμμ\muσ2σ2\sigma^2 X¯=(X1+X2+...+Xn)/nX¯=(X1+X2+...+Xn)/n\bar{X} = (X_1 + X_2 + ... + X_n)/n E(X¯)=E(X1+X2+...+Xn)/n=(1/n)(E(X1)+E(X2)+...+E(Xn))E(X¯)=E(X1+X2+...+Xn)/n=(1/n)(E(X1)+E(X2)+...+E(Xn))E(\bar{X}) = E(X_1 + X_2 + ... + X_n)/n = (1/n)(E(X_1) + …

10 random-variable expected-value mean iid

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Supponiamo che siano variabili casuali. Quando si prevede che la sequenza diminuisca per la prima volta?

Come suggerito nel titolo. Supponiamo che siano variabili casuali iid continue con pdf . Considera l'evento in cui , , quindi è quando la sequenza diminuisce per la prima volta. Allora qual è il valore di ?X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc, X_nfffX1≤X2…≤XN−1>XNX1≤X2…≤XN−1>XNX_1 \leq X_2 \dotsc \leq X_{N-1} > X_NN≥2N≥2N \geq 2NNNE[N]E[N]E[N] Ho …

10 probability self-study iid

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PDF uniforme della differenza di due camper

È possibile che il PDF della differenza di due iid rv sembri un rettangolo (anziché, diciamo, il triangolo che otteniamo se i rv sono presi dalla distribuzione uniforme). cioè è possibile che il PDF f di jk (per due iid rv presi da una certa distribuzione) abbia f (x) = …

9 random-variable pdf iid

Domande taggate «iid»