Statistiche e Big Data moving-average

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Esempi di vita reale di processi a media mobile

Puoi fornire alcuni esempi di serie temporali nella vita reale per i quali un processo medio mobile dell'ordine , ovvero ha qualche ragione a priori per essere un buon modello? Almeno per me, i processi autoregressivi sembrano essere abbastanza facili da capire intuitivamente, mentre i processi MA non sembrano così …

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Perché i modelli di serie storiche MA (q) sono chiamati "medie mobili"?

Quando leggo "media mobile" in relazione a una serie temporale, penso a qualcosa come , o forse un peso media come . (Mi rendo conto che questi sono in realtà modelli AR (3), ma sono quelli a cui il mio cervello salta.) Perché i modelli MA (q) sono formule di …

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In quali circostanze è appropriato un processo MA o AR?

Capisco che se un processo dipende da precedenti valori di se stesso, allora è un processo AR. Se dipende da errori precedenti, allora è un processo MA. Quando si verificherebbe una di queste due situazioni? Qualcuno ha un solido esempio che illumina il problema alla base di ciò che significa …

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Perché ci preoccupiamo se un processo MA è invertibile?

Ho difficoltà a capire perché ci preoccupiamo se un processo MA è invertibile o no. Per favore, correggimi se sbaglio, ma posso capire perché ci importa se un processo AR è causale o meno, cioè se possiamo "riscriverlo", per così dire, come la somma di alcuni parametri e del rumore …

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In che modo ACF e PACF identificano l'ordine dei termini MA e AR?

Sono passati più di 2 anni che sto lavorando a diverse serie temporali. Ho letto su molti articoli che ACF viene utilizzato per identificare l'ordine del termine MA e PACF per AR. Esiste una regola del pollice che per MA, il ritardo in cui ACF si interrompe improvvisamente è l'ordine …

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Aiuto nell'ottimizzazione delle aspettative dalla carta: come includere la distribuzione precedente?

La domanda si basa sull'articolo intitolato: Ricostruzione dell'immagine nella tomografia ottica diffusa utilizzando il modello di trasporto-diffusione radiativo accoppiato Link per scaricare Gli autori applicano l'algoritmo EM con regolarizzazione della sparsità di un vettore sconosciuto per stimare i pixel di un'immagine. Il modello è dato dal1l1l_1μμ\mu y=Aμ+e(1)(1)y=Aμ+ey=A\mu + e \tag{1} …

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I modelli MA non invertibili implicano che l'effetto delle osservazioni passate aumenta con la distanza?

Aggiornamento (25/06/2019): modifica del titolo da "I modelli MA non invertibili hanno senso?" per distinguerlo dalla domanda 333802 . Durante la revisione di MA (qqq), mi sono imbattuto in queste diapositive (Alonso e Garcia-Martos, 2012). Gli autori affermano che, mentre tutti i processi MA sono stazionari, se non sono invertibili, …

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