Statistiche e Big Data

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Perché la distribuzione di Poisson è stata scelta per modellare i processi di arrivo nei problemi della teoria delle code?

Quando consideriamo gli scenari della teoria delle code in cui gli individui arrivano a un nodo di servizio e fanno la coda, di solito viene utilizzato un processo di Poisson per modellare i tempi di arrivo. Questi scenari si presentano in problemi di routing di rete. Gradirei una spiegazione intuitiva …

15 poisson-distribution intuition queueing

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Le variabili casuali

Possiamo dire qualcosa sulla dipendenza di una variabile casuale e sulla funzione di una variabile casuale? Ad esempio X2X2X^2 dipende da XXX ?

15 probability random-variable

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Come affrontare un errore come "Coefficienti: 14 non definito a causa delle singolarità" in R?

Quando si esegue un GLM e si ottiene l'errore "non definito a causa delle singolarità" nell'output di anova, come si fa a contrastare questo errore? Alcuni hanno suggerito che è dovuto alla collinearità tra covariate o che uno dei livelli non è presente nel set di dati (vedi: interpretazione "non …

15 r generalized-linear-model regression-coefficients

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Come specificare l'ipotesi nulla nel test di ipotesi

Qual è una buona regola empirica per come scegliere la domanda per l'ipotesi nulla. Ad esempio, se voglio verificare se l'ipotesi B è vera, dovrei usare B come null, B come ipotesi alternativa o NOT B come null? Spero che la domanda sia chiara. So che ha qualcosa a che …

15 hypothesis-testing

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Costante normalizzante nel teorema di Bayes

Ho letto che nella regola di Bayes, il denominatore diPr(data)Pr(data)\Pr(\textrm{data}) Pr(parameters∣data)=Pr(data∣parameters)Pr(parameters)Pr(data)Pr(parameters∣data)=Pr(data∣parameters)Pr(parameters)Pr(data)\Pr(\text{parameters} \mid \text{data}) = \frac{\Pr(\textrm{data} \mid \textrm{parameters}) \Pr(\text{parameters})}{\Pr(\text{data})} viene chiamata una costante normalizzante . Che cosa è esattamente? Qual è il suo scopo? Perché sembra ? Perché non dipende dai parametri?Pr(data)Pr(data)\Pr(data)

15 probability bayesian

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Aggiornamento efficiente della regressione lineare quando si aggiungono osservazioni e / o predittori in R

Sarei interessato a trovare modi in R per aggiornare in modo efficiente un modello lineare quando viene aggiunta un'osservazione o un predittore. biglm ha una capacità di aggiornamento durante l'aggiunta di osservazioni, ma i miei dati sono abbastanza piccoli da risiedere in memoria (anche se ho un gran numero di …

15 r regression computational-statistics linear-model

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C'è di più nella probabilità del bayesianismo?

Come studente di fisica, ho sperimentato la lezione "Perché sono un bayesiano" forse una mezza dozzina di volte. È sempre lo stesso - il presentatore spiega compiaciuto come l'interpretazione bayesiana sia superiore all'interpretazione frequentista presumibilmente impiegata dalle masse. Citano la regola, l'emarginazione, i priori e i posteriori di Bayes. Qual …

15 probability bayesian frequentist

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Selezione della penalità ottimale per il lazo

Esistono risultati analitici o documenti sperimentali riguardanti la scelta ottimale del coefficiente del termine di penalità ℓ1ℓ1\ell_1 . Per ottimale intendo un parametro che massimizza la probabilità di selezionare il modello migliore o che minimizza la perdita attesa. Lo sto chiedendo perché spesso non è pratico scegliere il parametro per …

15 model-selection lasso shrinkage

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Applicazione della regressione logistica con basso tasso di eventi

Ho un set di dati in cui la frequenza degli eventi è molto bassa (40.000 su ). Sto applicando la regressione logistica su questo. Ho avuto una discussione con qualcuno in cui è emerso che la regressione logistica non darebbe una buona matrice di confusione su dati a così basso …

15 logistic

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Come calcolare la varianza di una partizione di variabili

Sto eseguendo un esperimento in cui sto raccogliendo campioni (indipendenti) in parallelo, calcolo la varianza di ciascun gruppo di campioni e ora voglio combinare tutti per trovare la varianza totale di tutti i campioni. Sto facendo fatica a trovare una derivazione per questo in quanto non sono sicuro della terminologia. …

15 variance

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CDF elevato a una potenza?

Se è un CDF, sembra che anche ( ) sia un CDF.F Z ( z ) α α > 0FZFZF_ZFZ( z)αFZ(z)αF_Z(z)^\alphaα > 0α>0\alpha \gt 0 D: È un risultato standard? D: C'è un buon modo per trovare una funzione con st , doveX ≡ g ( Z ) F X …

15 data-transformation cdf quantile-function

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Come tracciare l'output dei dati del clustering?

Ho provato a raggruppare un insieme di dati (un insieme di segni) e ho ottenuto 2 cluster. Vorrei rappresentarlo graficamente. Un po 'confuso sulla rappresentazione, dal momento che non ho le coordinate (x, y). Inoltre, cerco la funzione MATLAB / Python per farlo. MODIFICARE Penso che pubblicare i dati renda …

15 clustering data-visualization python

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Interpretazione dei predittori trasformati in tronchi nella regressione logistica

Uno dei predittori nel mio modello logistico è stato trasformato nel registro. Come si interpreta il coefficiente stimato del predittore trasformato nel registro e come si calcola l'impatto di quel predittore sul rapporto di probabilità?

15 logistic

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Comprensione del k lag nel test Dickey Fuller potenziato di R.

Ho giocato con alcuni test di root delle unità in R e non sono del tutto sicuro su cosa fare del parametro k lag. Ho usato il test potenziato Dickey Fuller e il test Philipps Perron dal pacchetto tseries . Ovviamente il parametro predefinito (per ) dipende solo dalla lunghezza …

15 r time-series trend

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Come tracciare il confine decisionale in R per il modello di regressione logistica?

Ho creato un modello di regressione logistica usando glm in R. Ho due variabili indipendenti. Come posso tracciare il limite decisionale del mio modello nel diagramma a dispersione delle due variabili. Ad esempio, come posso tracciare una figura come: http://onlinecourses.science.psu.edu/stat557/node/55 Grazie.

15 r logistic