Domande taggate «arima»

Si riferisce al modello di media mobile integrata AutoRegressive utilizzato nella modellazione di serie temporali sia per la descrizione dei dati che per la previsione. Questo modello generalizza il modello ARMA includendo un termine per differenziare, che è utile per rimuovere le tendenze e gestire alcuni tipi di non stazionarietà.

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Relazione tra due serie storiche: ARIMA
Date le seguenti due serie temporali ( x , y ; vedi sotto), qual è il metodo migliore per modellare la relazione tra le tendenze a lungo termine in questi dati? Entrambe le serie storiche hanno test significativi di Durbin-Watson se modellate in funzione del tempo e nessuna delle due …
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Come utilizzare auto.arima per imputare i valori mancanti
Ho una serie di zoo con molti valori mancanti. Ho letto che auto.arimapuò imputare questi valori mancanti? Qualcuno può insegnarmi come farlo? molte grazie! Questo è quello che ho provato, ma senza successo: fit <- auto.arima(tsx) plot(forecast(fit))
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Simulazione della serie ARIMA (1,1,0)
Ho montato i modelli ARIMA sulle serie storiche originali e il modello migliore è ARIMA (1,1,0). Ora voglio simulare la serie da quel modello. Ho scritto il semplice modello AR (1), ma non riuscivo a capire come regolare la differenza all'interno del modello ARI (1,1,0). Il seguente codice R per …
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Usa Holt-Winters o ARIMA?
La mia domanda riguarda la differenza concettuale tra Holt-Winters e ARIMA. A quanto ho capito, Holt-Winters è un caso speciale di ARIMA. Ma quando è preferito un algoritmo rispetto all'altro? Forse Holt-Winters è incrementale e quindi funge da algoritmo inline (più veloce)? In attesa di alcune informazioni qui.
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Comprensione della formula di differenziazione frazionaria
Ho una serie e vorrei modellarla come un processo ARFIMA (aka FARIMA). Se è integrato nell'ordine (frazionario) , vorrei differenziarlo frazionalmente per renderlo fermo.ytyty_t dytyty_tddd Domanda : la seguente formula che definisce la differenza frazionaria è corretta? Δdyt:=yt−dyt−1+d(d−1)2!yt−2−d(d−1)(d−2)3!yt−3+...+(−1)k+1d(d−1)⋅...⋅(d−k)k!yt−k+...Δdyt:=yt−dyt−1+d(d−1)2!yt−2−d(d−1)(d−2)3!yt−3+...+(−1)k+1d(d−1)⋅...⋅(d−k)k!yt−k+...\Delta^d y_t := y_t - d y_{t-1} + \frac{d(d-1)}{2!} y_{t-2} - \frac{d(d-1)(d-2)}{3!} y_{t-3} …
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Come leggere p, d e q di auto.arima ()?
Come posso ottenere p,d and qvalori nel ARIMA(p,d,q)modello stimati da auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Se guardiamo all'output di arima_model $ arma noi abbiamo, [1] 1 0 0 0 1 2 0 Qual è il significato dei numeri visualizzati nella sequenza sopra?
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