Statistiche e Big Data bootstrap

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Mi è stata posta la seguente domanda come parte dei compiti: Progettare e implementare uno studio di simulazione per esaminare le prestazioni del bootstrap per ottenere intervalli di confidenza al 95% sulla media di un campione univariato di dati. L'implementazione può essere in R o SAS. Gli aspetti delle prestazioni …

12 r self-study bootstrap monte-carlo

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Bootstrap vs Monte Carlo, stima degli errori

Sto leggendo l'articolo Propagazione degli errori con il metodo Monte Carlo nei calcoli geochimici, Anderson (1976) e c'è qualcosa che non capisco bene. Considera alcuni dati misurati e un programma che li elabora e restituisce un dato valore. Nell'articolo, questo programma è usato per ottenere prima il valore migliore usando …

12 bootstrap monte-carlo error

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Alternativa al blocco del bootstrap per serie temporali multivariate

Attualmente uso il seguente processo per avviare una serie temporale multivariata in R: Determinare le dimensioni del blocco: eseguire la funzione b.starnel nppacchetto che produce una dimensione del blocco per ogni serie Seleziona la dimensione massima del blocco Esegui tsbootsu qualsiasi serie utilizzando la dimensione del blocco selezionata Utilizzare l'indice …

12 r time-series multivariate-analysis bootstrap

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Calcolo degli intervalli di confidenza per la modalità?

Sto cercando riferimenti sul calcolo degli intervalli di confidenza per la modalità (in generale). Bootstrap può sembrare la prima scelta naturale, ma come discusso da Romano (1988), il bootstrap standard non riesce per la modalità e non fornisce alcuna soluzione semplice. È cambiato qualcosa da questo articolo? Qual è il …

11 confidence-interval bootstrap kernel-smoothing mode

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Valori p di bootstrap non parametrici rispetto a intervalli di confidenza

Contesto Questo è in qualche modo simile a questa domanda , ma non credo sia un duplicato esatto. Quando cerchi come istruzioni su come eseguire un test di ipotesi bootstrap, di solito si afferma che va bene usare la distribuzione empirica per intervalli di confidenza ma che è necessario avviare …

11 confidence-interval p-value bootstrap

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Bootstrap di parte: va bene centrare l'IC attorno alla statistica osservata?

Questo è simile a Bootstrap: la stima non rientra nell'intervallo di confidenza Ho alcuni dati che rappresentano i conteggi dei genotipi in una popolazione. Voglio stimare la diversità genetica usando l'indice di Shannon e anche generare un intervallo di confidenza usando il bootstrap. Ho notato, tuttavia, che la stima tramite …

11 r confidence-interval bootstrap bias diversity

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Il bootstrap è appropriato per questi dati continui?

Sono un principiante completo :) Sto facendo uno studio con una dimensione del campione di 10.000 da una popolazione di circa 745.000. Ogni campione rappresenta una "somiglianza percentuale". La grande maggioranza dei campioni è compresa tra il 97% e il 98%, ma alcuni sono compresi tra il 60% e il …

11 bootstrap sample-size resampling

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Comprensione dell'output di un bootstrap eseguito in R (tsboot, MannKendall)

Ho una domanda sull'interpretazione della chiamata tsboot in R. Ho controllato la documentazione di Kendall e del pacchetto di avvio, ma non sono più intelligente di prima. Quando eseguo un bootstrap usando ad esempio l'esempio nel pacchetto Kendall, dove la statistica del test è la tau di Kendall: library(Kendall) # …

11 r bootstrap

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Perché i dati dovrebbero essere ricampionati sotto ipotesi nulla nei test di ipotesi bootstrap?

L'applicazione diretta dei metodi bootstrap ai test di ipotesi è di stimare l'intervallo di confidenza della statistica test calcolandola ripetutamente sui campioni bootstrap (Lascia che la statistica campionata da bootstrap sia chiamata ). Rifiutiamo se il parametro ipotizzato (che di solito è uguale a 0) non rientra nell'intervallo di confidenza …

11 hypothesis-testing bootstrap

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Perché il bootstrap dei residui da un modello a effetti misti produce intervalli di confidenza anti-conservatori?

In genere mi occupo di dati in cui più individui vengono misurati più volte in ciascuna di 2 o più condizioni. Recentemente ho giocato con la modellazione di effetti misti per valutare l'evidenza delle differenze tra le condizioni, la modellazioneindividual come un effetto casuale. Per visualizzare l'incertezza riguardo alle previsioni …

11 confidence-interval mixed-model bootstrap monte-carlo simulation

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Probabilità di copertura dell'intervallo di confidenza del bootstrap di base

Ho la seguente domanda per un corso a cui sto lavorando: Effettuare uno studio Monte Carlo per stimare le probabilità di copertura dell'intervallo di confidenza bootstrap normale standard e dell'intervallo di confidenza bootstrap di base. Campionare da una popolazione normale e verificare i tassi di copertura empirica per la media …

11 r confidence-interval self-study bootstrap monte-carlo

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Metodologia Bootstrap. Perché ricampionare "con la sostituzione" invece del sottocampionamento casuale?

Il metodo bootstrap ha visto una grande diffusione negli ultimi anni, lo uso anche molto, soprattutto perché il ragionamento alla base è abbastanza intuitivo. Ma questa è una cosa che non capisco. Perché Efron ha scelto di eseguire il ricampionamento con sostituire invece di semplicemente sottocampionare includendo o escludendo casualmente …

11 bootstrap resampling subsampling

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Pro e contro del bootstrap

Ho appena appreso il concetto di bootstrap e mi è venuta in mente una domanda ingenua: se possiamo sempre generare numerosi campioni bootstrap dei nostri dati, perché preoccuparsi di ottenere più dati "reali"? Penso di avere una spiegazione, per favore dimmi se sono corretto: penso che il processo di bootstrap …

11 variance bootstrap bias

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Perché i test di ipotesi su set di dati ricampionati rifiutano lo null troppo spesso?

tl; dr: a partire da un set di dati generato sotto il null, ho ricampionato i casi con la sostituzione e ho condotto un test di ipotesi su ciascun set di dati ricampionato. Questi test di ipotesi respingono il nulla più del 5% delle volte. Di seguito, una simulazione molto …

10 r bootstrap simulation resampling

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Bootstrap: la stima non rientra nell'intervallo di confidenza

Ho fatto un bootstrap con un modello misto (diverse variabili con interazione e una variabile casuale). Ho ottenuto questo risultato (solo parziale): > boot_out ORDINARY NONPARAMETRIC BOOTSTRAP Call: boot(data = a001a1, statistic = bootReg, R = 1000) Bootstrap Statistics : original bias std. error t1* 4.887383e+01 -1.677061e+00 4.362948e-01 t2* 3.066825e+01 …

10 r confidence-interval bootstrap bias

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