Statistiche e Big Data correlation

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Significato del coefficiente di correlazione medio

Disclaimer: se ritieni che questa domanda sia troppo simile a un'altra, sono felice che si fonda. Tuttavia, non ho trovato una risposta soddisfacente da nessun'altra parte (e non ho ancora la "reputazione" di commentare o votare), quindi ho pensato che sarebbe meglio porre una nuova domanda da solo. La mia …

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Confronto tra coefficienti di correlazione

Ho due serie di dati in cui ho ~ 250.000 valori per 78 e 35 campioni. Alcuni dei campioni sono membri di una famiglia e ciò potrebbe avere un effetto sui dati. Ho calcolato la correlazione a coppie e varia tra 0,7 e 0,95, ma vorrei sapere se esiste una …

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Perché LKJcorr è un buon precedente per la matrice di correlazione?

Sto leggendo il capitolo 13 "Adventures in Covariance" nel ( superbo ) libro Statistical Rethinking di Richard McElreath dove presenta il seguente modello gerarchico: ( Rè una matrice di correlazione) L'autore spiega che LKJcorrè un precedente debolmente informativo che funziona come un precedente regolarizzante per la matrice di correlazione. Ma …

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Le stime dei coefficienti di regressione non sono correlate?

Considera una semplice regressione (normalità non assunta): dove è con media e deviazione standard . Le stime del quadrato minimo di e non sono correlate?e i 0 σ a bYio= a + b Xio+ eio,Yi=a+bXi+ei,Y_i = a + b X_i + e_i,eioeie_i000σσ\sigmaun'aaBbb

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Correlazione tra due mazzi di carte?

Ho scritto un programma per simulare una overhand carta shuffle. Ogni carta è numerata, con seme che va CLUBS, DIAMONDS, HEARTS, SPADESe il valore da Due a dieci, quindi Jack, Regina, Re e Asso. Quindi il Two of Clubs ha un numero di 1, il Three of Clubs un 2 …

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Come trovi le relazioni causali nei dati?

Diciamo che ho una tabella con le colonne "A", "B" Esiste un metodo statistico per determinare se "A" provoca "B"? Non si può davvero usare la Pearson's r, perché: verifica solo la correlazione tra valori la correlazione non è causalità La r di Pearson può solo correlare relazioni lineari Quindi …

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Come confrontare 2 serie temporali non stazionarie per determinare una correlazione?

Ho due serie di dati che tracciano l'età mediana alla morte nel tempo. Entrambe le serie dimostrano un aumento dell'età alla morte nel tempo, ma una molto più bassa di un'altra. Voglio determinare se l'aumento dell'età alla morte del campione inferiore è significativamente diverso da quello del campione superiore. Ecco …

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Confuso sulla spiegazione visiva degli autovettori: come possono gli insiemi di dati visivamente diversi avere gli stessi autovettori?

Molti libri di testo statistici forniscono un'illustrazione intuitiva di ciò che sono gli autovettori di una matrice di covarianza: I vettori u e Z formano gli autovettori (bene, eigenaxes). Questo ha senso. Ma l'unica cosa che mi confonde è che estraiamo gli autovettori dalla matrice di correlazione , non dai …

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Esempio di due variabili normali * correlate * la cui somma non è normale

Sono a conoscenza di alcuni begli esempi di coppie di variabili casuali correlate che sono marginalmente normali ma non congiuntamente normali. Vedi questa risposta di Dilip Sarwate e questa del cardinale . Sono anche a conoscenza di un esempio di due variabili casuali normali la cui somma non è normale. …

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Warping dinamico per serie temporali irregolari

Ultimamente ho letto molto su Dynamic Time Warping (DTW). Sono molto sorpreso che non ci sia alcuna letteratura sull'applicazione del DTW a serie temporali irregolari, o almeno non sono riuscito a trovarlo. Qualcuno potrebbe darmi un riferimento a qualcosa legato a quel problema, o forse anche una sua attuazione?

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L'equivalenza della correlazione del campione e della statistica R per la regressione lineare semplice

Si afferma spesso che il quadrato della correlazione del campione è equivalente al coefficiente di determinazione per la regressione lineare semplice. Non sono stato in grado di dimostrarlo da solo e apprezzerei una prova completa di questo fatto.r2r2r^2R2R2R^2

10 regression correlation

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Perché non è corretto eseguire una correlazione di Pearson su dati proporzionali?

Un modulo online che sto studiando afferma che non si dovrebbe mai usare la correlazione di Pearson con i dati proporzionali. Perchè no? Oppure, se a volte è OK o sempre OK, perché?

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Perché gli statistici non usano le informazioni reciproche come misura di associazione?

Ho visto un paio di discorsi di non statistici in cui sembrano reinventare le misure di correlazione usando le informazioni reciproche anziché la regressione (o test statistici equivalenti / strettamente correlati). Presumo che ci sia una buona ragione per cui gli statistici non adottano questo approccio. La comprensione del mio …

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Esplorare una matrice a trama sparsa per molte variabili

Sto analizzando un set di dati con molti parametri (diciamo 50-200) e sono interessato a guardare le relazioni tra le variabili (ad es. In termini di grafici a dispersione a 2 variabili o istogrammi 2d). Tuttavia, per questo numero di parametri sembra impossibile disegnare un array di grafici 200x200 (a …

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Minimi quadrati generalizzati: dai coefficienti di regressione ai coefficienti di correlazione?

Per i minimi quadrati con un predittore: y=βx+ϵy=βx+ϵy = \beta x + \epsilon Se ed y sono standardizzati prima di montare (cioè ~ N ( 0 , 1 ) ), allora:xxxyyy∼N(0,1)∼N(0,1)\sim N(0,1) è uguale al coefficiente di correlazione di Pearson, r .ββ\betarrr è lo stesso nella regressione riflessa: x = …

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