Statistiche e Big Data fourier-transform

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Processi gaussiani nel dominio wavelet: qual è la covarianza?

Ho letto Maraun et al , "Processi gaussiani non stazionari nel dominio wavelet: sintesi, stima e test significativi" (2007) che definisce una classe di GP non stazionari che possono essere specificati da moltiplicatori nel dominio wavelet. Una realizzazione di uno di questi GP è: dove è rumore bianco, è la …

20 normal-distribution stochastic-processes gaussian-process fourier-transform wavelet

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Problema nella definizione dell'ordine ARIMA

Questo è un post lungo, quindi spero che tu possa sopportare con me, e per favore correggimi dove sbaglio. Il mio obiettivo è produrre una previsione giornaliera basata su 3 o 4 settimane di dati storici. I dati sono dati di 15 minuti del carico locale di una delle linee …

16 forecasting arima model-selection seasonality fourier-transform

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Somiglianza di due trasformazioni discrete di Fourier?

Nella modellistica climatica, stai cercando modelli in grado di rappresentare adeguatamente il clima terrestre. Ciò include mostrare schemi semi-ciclici: cose come l'oscillazione meridionale El Nino. Ma la verifica del modello avviene generalmente in periodi di tempo relativamente brevi, dove esistono dati osservativi decenti (ultimi ~ 150 anni). Ciò significa che …

14 time-series model-comparison fourier-transform climate

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Dal punto di vista statistico: trasformata di Fourier vs regressione con base di Fourier

Sto cercando di capire se la trasformata discreta di Fourier fornisce la stessa rappresentazione di una curva come una regressione usando la base di Fourier. Per esempio, library(fda) Y=daily$tempav[,1] ## my data length(Y) ## =365 ## create Fourier basis and estimate the coefficients mybasis=create.fourier.basis(c(0,365),365) basisMat=eval.basis(1:365,mybasis) regcoef=coef(lm(Y~basisMat-1)) ## using Fourier transform …

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"Teorema del limite centrale" per la somma ponderata delle variabili casuali correlate

Sto leggendo un documento che lo afferma X^K= 1N--√Σj = 0N- 1Xje- i 2 πk j / N,X^K=1NΣj=0N-1Xje-io2πKj/N,\hat{X}_k=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j=0}^{N-1}X_je^{-i2\pi kj/N}, (ovvero la Trasformata di Fourier discreta , DFT) del CLT tende a una variabile casuale gaussiana (complessa). Tuttavia, so che questo non è vero in generale. Dopo aver letto questo argomento …

10 time-series central-limit-theorem fourier-transform

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Come posso stimare la differenza di fase tra due serie temporali periodiche?

Ho 2 serie storiche giornaliere, ognuna lunga 6 anni. Sebbene rumorosi, sono entrambi chiaramente periodici (con una frequenza di ~ 1 anno), ma sembrano sfasati. Vorrei stimare la differenza di fase tra queste serie storiche. Ho considerato di adattare le curve della forma a ciascuna serie temporale e di confrontare …

10 time-series fourier-transform

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Trasformata di Fourier delle distribuzioni

Quali distribuzioni sono la loro trasformata di Fourier oltre alla distribuzione normale e alla distribuzione generalizzata dell'arcosina ?

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Perché le caratteristiche casuali di Fourier non sono negative?

Le funzionalità casuali di Fourier forniscono approssimazioni alle funzioni del kernel. Sono usati per vari metodi del kernel, come SVM e processi gaussiani. Oggi ho provato a utilizzare l' implementazione di TensorFlow e ho ottenuto valori negativi per metà delle mie funzionalità. A quanto ho capito, questo non dovrebbe succedere. …

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Interpolazione di Fourier / trigonometrica

sfondo In un articolo di Epstein (1991): sull'ottenimento di valori climatici giornalieri da medie mensili , vengono forniti la formulazione e un algoritmo per il calcolo dell'interpolazione di Fourier per valori periodici e spaziati. Nel documento, l'obiettivo è quello di ottenere valori giornalieri da mezzi mensili per interpolazione. In breve, …

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