Statistiche e Big Data model-comparison

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Prerequisiti per il confronto dei modelli AIC

Quali sono esattamente i prerequisiti che devono essere soddisfatti affinché il confronto tra modelli AIC funzioni? Ho appena trovato questa domanda quando ho fatto un confronto in questo modo: > uu0 = lm(log(usili) ~ rok) > uu1 = lm(usili ~ rok) > AIC(uu0) [1] 3192.14 > AIC(uu1) [1] 14277.29 In …

26 regression model-selection aic model-comparison nested-models

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Insidie di modelli misti lineari

Quali sono alcune delle principali insidie dell'uso di modelli lineari a effetti misti? Quali sono le cose più importanti da testare / fare attenzione nella valutazione dell'adeguatezza del tuo modello? Quando si confrontano i modelli dello stesso set di dati, quali sono le cose più importanti da cercare?

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Somiglianza di due trasformazioni discrete di Fourier?

Nella modellistica climatica, stai cercando modelli in grado di rappresentare adeguatamente il clima terrestre. Ciò include mostrare schemi semi-ciclici: cose come l'oscillazione meridionale El Nino. Ma la verifica del modello avviene generalmente in periodi di tempo relativamente brevi, dove esistono dati osservativi decenti (ultimi ~ 150 anni). Ciò significa che …

14 time-series model-comparison fourier-transform climate

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Quando utilizzare più modelli per la previsione?

Questa è una domanda abbastanza generica: In genere ho scoperto che l'utilizzo di più modelli diversi supera un modello quando si tenta di prevedere una serie temporale fuori campione. Esistono buoni documenti che dimostrano che la combinazione di modelli supererà un singolo modello? Esistono best practice in merito alla combinazione …

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Differenza tra previsioni "in-sample" e "pseudo out-of-sample"

Esiste una differenza esplicita tra previsioni nel campione e pseudo previsioni fuori dal campione . Entrambi sono intesi nel contesto della valutazione e del confronto di modelli previsionali.

12 forecasting model-comparison out-of-sample in-sample

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Numero di parametri nel modello Markov

Voglio usare BIC per la selezione del modello HMM: BIC = -2*logLike + num_of_params * log(num_of_data) Quindi, come posso contare il numero di parametri nel modello HMM? Considera un HMM a 2 stati semplice, in cui abbiamo i seguenti dati: data = [1 2 1 1 2 2 2 1 …

12 machine-learning model-comparison bic hidden-markov-model

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Qual è la relazione tra ANOVA per confrontare i mezzi di diversi gruppi e ANOVA per confrontare i modelli nidificati?

Finora ho visto ANOVA usato in due modi: Innanzitutto , nel mio testo introduttivo sulle statistiche, ANOVA è stato introdotto come un modo per confrontare i mezzi di tre o più gruppi, come un miglioramento rispetto al confronto a coppie, al fine di determinare se uno dei mezzi presenta una …

12 hypothesis-testing anova model-comparison f-test nested-models

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Confronto tra due modelli di regressione lineare

Vorrei confrontare due modelli di regressione lineare che rappresentano i tassi di degradazione di un mRNA nel tempo in due diverse condizioni. I dati per ciascun modello raccolti in modo indipendente. Ecco il set di dati. Registro del tempo (ore) (trattamento A) registro (trattamento B) 0 2,02 1,97 0 2,04 …

12 regression model-comparison

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Confronto dei modelli di regressione sui dati di conteggio

Di recente ho adattato 4 modelli di regressione multipla per gli stessi dati predittore / risposta. Due dei modelli che combatto con la regressione di Poisson. model.pois <- glm(Response ~ P1 + P2 +...+ P5, family=poisson(), ...) model.pois.inter <- glm(Response ~ (P1 + P2 +...+ P5)^2, family=poisson(), ...) Due dei …

11 regression aic count-data likelihood-ratio model-comparison

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Come posso incorporare un valore anomalo innovativo all'osservazione 48 nel mio modello ARIMA?

Sto lavorando su un set di dati. Dopo aver usato alcune tecniche di identificazione del modello, sono uscito con un modello ARIMA (0,2,1). Ho usato la detectIOfunzione nel pacchetto TSAin R per rilevare un valore anomalo innovativo (IO) alla 48a osservazione del mio set di dati originale. Come posso incorporare …

10 r time-series arima outliers hypergeometric fishers-exact r time-series intraclass-correlation r logistic glmm clogit mixed-model spss repeated-measures ancova machine-learning python scikit-learn distributions data-transformation stochastic-processes web standard-deviation r machine-learning spatial similarities spatio-temporal binomial sparse poisson-process r regression nonparametric r regression logistic simulation power-analysis r svm random-forest anova repeated-measures manova regression statistical-significance cross-validation group-differences model-comparison r spatial model-evaluation parallel-computing generalized-least-squares r stata fitting mixture hypothesis-testing categorical-data hypothesis-testing anova statistical-significance repeated-measures likert wilcoxon-mann-whitney boxplot statistical-significance confidence-interval forecasting prediction-interval regression categorical-data stata least-squares experiment-design skewness reliability cronbachs-alpha r regression splines maximum-likelihood modeling likelihood-ratio profile-likelihood nested-models

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Valutazione delle prestazioni di previsione di serie storiche

Ho un modello dinamico Naive Bayes addestrato su un paio di variabili temporali. L'output del modello è la previsione di P(Event) @ t+1, stimata a ciascuno t. La trama di P(Event)versus timeè come mostrato nella figura sotto. In questa figura, la linea nera rappresenta P(Event)come previsto dal mio modello; la …

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Come posso confrontare i modelli senza adattarli?

La regressione e l'apprendimento automatico sono utilizzati nelle scienze naturali per testare ipotesi, stimare parametri e fare previsioni adattando i modelli ai dati. Tuttavia, quando ho un modello a priori , non voglio fare alcun adattamento --- per esempio, un modello di un sistema fisico deterministico calcolato dai primi principi. …

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