Y( t ) = [ θ / ϕ ] [ A ( t ) + IO ( t ) ]Y*( t ) = [ θ / ϕ ] [ A ( t ) ] + [ θ / ϕ ] [ IO ( t ) ]
θ = 1ϕ = [ 1 - .5 B ]
Y*( t ) = [ 1 / ( 1 - .5 B ) ] [ A ( t ) ]
+ IO ( t ) - .5 ⋅ IO ( t - 1 ) + .25 ⋅ IO ( t - 2 ) - .125 ⋅ IO ( t - 3 ) -….
Y*( t ) = [ 1 / ( 1 - .5 B ) ] [ A ( t ) ]
+ 10 ⋅ IO ( t ) - 5 ⋅ IO ( t - 1 ) + 2,5 ⋅ IO ( t - 2 ) - 1,25 ⋅ IO ( t - 3 ) - ….
IO
In questo modo puoi vedere che l'impatto dell'anomalia non è solo istantaneo ma ha memoria.
t
[ w ( b ) / d( b ) ][ w ( b ) ]
Ogni volta che si incorpora la memoria, che sia il risultato di un operatore di differenziazione o di una struttura ARMA, si tratta di una tacita ammissione dell'ignoranza dovuta a omesse serie causali. Ciò vale anche per la necessità di incorporare serie deterministiche di intervento come Impulsi / Spostamenti di livello, Impulsi stagionali o Andamenti dell'ora locale. Queste variabili fittizie sono un proxy necessario per le variabili causali determinate dall'utente deterministiche omesse. Spesso tutto ciò che hai è la serie di interessi e dati i qualificatori che ho enunciato, puoi prevedere il futuro in base al passato in totale ignoranza esattamente della natura dei dati analizzati. L'unico problema è che stai usando il lunotto per prevedere la strada da percorrere ... una cosa davvero pericolosa.
dopo che i dati sono stati pubblicati ...
Un modello ragionevole è un (1,1,0) e le anomalie AO sono state identificate nei periodi 39,41,47,21 e 69 (non nel periodo 48). I residui di questo modello sembrano essere privi di struttura evidente. E La fata AO valorizza una rappresentazione ottimale dell'attività riflessa dall'attività non nella storia delle serie temporali. Penserei che l'ACF del modello sovra-differenziato del PO rifletterebbe l'inadeguatezza del modello. Ecco il modello. Ancora una volta non viene consegnato alcun codice R poiché il problema o l'opportunità è nel regno dell'identificazione / revisione / convalida del modello. Finalmente un diagramma della serie attuale / adattata e prevista.! [Inserire la descrizione dell'immagine qui] [6]