Statistiche e Big Data jeffreys-prior

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Qual è la relazione dietro Jeffreys Priors e una varianza che stabilizza la trasformazione?

Stavo leggendo del precedente di Jeffreys su wikipedia: Jeffreys Prior e ho visto che dopo ogni esempio, descrive come una trasformazione stabilizzatrice della varianza trasforma il priore di Jeffreys in un precedente uniforme. Ad esempio, per il caso di Bernoulli, si afferma che per una moneta che è lanciata con …

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Esempio per un precedente, che a differenza di Jeffreys, porta a un posteriore che non è invariante

Sto ripubblicando una "risposta" a una domanda che avevo posto due settimane fa qui: Perché è utile il Jeffreys? Era davvero una domanda (e non avevo nemmeno il diritto di pubblicare commenti in quel momento), quindi spero sia giusto farlo: Nel link sopra si discute che l'interessante caratteristica di Jeffreys …

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Jeffreys precedente per più parametri

In alcuni casi, il precedente di Jeffreys per un modello multidimensionale è generalmente considerato inadeguato, questo è ad esempio il caso in: (dove ε ∼ N ( 0 , σ 2 ) , con μ e σ sconosciuti) dove è preferito il seguente precedente (al pieno Jeffreys precedente π ( …

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Qual è il punto dei priori non informativi?

Perché anche avere priori non informativi? Non forniscono informazioni su . Quindi perché usarli? Perché non usare solo priori informativi? Ad esempio, supponiamo che θ ∈ [ 0 , 1 ] . Quindi θ ∼ U ( 0 , 1 ) è un precedente non informativo per θ ?θθ\thetaθ ∈ …

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Jeffreys Prior per la distribuzione normale con media e varianza sconosciute

Sto leggendo le distribuzioni precedenti e ho calcolato Jeffreys in precedenza per un campione di variabili casuali normalmente distribuite con media e varianza sconosciute. Secondo i miei calcoli, vale quanto segue per Jeffreys: Qui, la matrice di informazioni di Fisher.iop ( μ , σ2) = de t ( I)-----√= de …

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Gli statistici usano il precedente di Jeffreys nel lavoro effettivamente applicato?

Quando ho appreso del precedente di Jeffreys nella mia classe di inferenza statistica laureata, i miei professori facevano sembrare che fosse interessante soprattutto per ragioni storiche piuttosto che perché qualcuno l'avrebbe mai usato. Poi, quando ho preso l'analisi dei dati bayesiani, non ci è mai stato chiesto di usare i …

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Jeffreys prima per la probabilità binomiale

Se uso un Jeffreys preventiva per un binomio parametro di probabilità allora questo implica l'utilizzo di un θ ~ b e t un ( 1 / 2 , 1 / 2 ) di distribuzione.θθ\thetaθ∼beta(1/2,1/2)θ∼beta(1/2,1/2)\theta \sim beta(1/2,1/2) Se trasformo in un quadro di riferimento quindi chiaramente φ non viene distribuito anche …

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