Statistiche e Big Data logistic

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Ho un ampio set di dati di mercato aggregati sulle vendite di vino negli Stati Uniti e vorrei stimare la domanda di determinati vini di alta qualità. Queste quote di mercato sono state fondamentalmente derivate da un modello di utilità casuale nella forma dove include caratteristiche del prodotto rilevate, indica …

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Informazioni fuori dalla matrice del cappello per la regressione logistica

Mi è chiaro, e ben spiegato su più siti, quali informazioni i valori sulla diagonale della matrice del cappello forniscono per la regressione lineare. La matrice del cappello di un modello di regressione logistica è meno chiara per me. È identico alle informazioni che ottieni dalla matrice del cappello applicando …

12 regression logistic

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Inferenza su effetti fissi in un modello di effetti misti

Ho dati correlati e sto usando un modello di effetti misti di regressione logistica per stimare l'effetto a livello individuale (condizionale) per un predittore di interesse. So che per i modelli marginali standard, l'inferenza sui parametri del modello usando il test Wald è coerente per il rapporto di verosimiglianza e …

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La procedura di effetti fissi di Mundlak è applicabile per la regressione logistica con i manichini?

Ho un set di dati con 8000 cluster e 4 milioni di osservazioni. Sfortunatamente il mio software statistico, Stata, funziona piuttosto lentamente quando si usa la sua funzione di dati del pannello per la regressione logistica:, xtlogitanche con un sottocampione del 10%. Tuttavia, quando si utilizza la logitfunzione non pannello …

12 logistic categorical-data stata fixed-effects-model

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La probabilità prevista della regressione logistica può essere interpretata come la fiducia nella classificazione

Possiamo interpretare la probabilità posteriore ottenuta da un classificatore che genera un valore di classe previsto e una probabilità (ad esempio, regressione logistica o Naive Bayes) come una sorta di punteggio di confidenza assegnato a quel valore di classe previsto?

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Rappresentazione grafica di una curva di probabilità per un modello Logit con predittori multipli

Ho la seguente funzione di probabilità: Prob=11+e−zProb=11+e−z\text{Prob} = \frac{1}{1 + e^{-z}} dove z=B0+B1X1+⋯+BnXn.z=B0+B1X1+⋯+BnXn.z = B_0 + B_1X_1 + \dots + B_nX_n. Il mio modello sembra Pr(Y=1)=11+exp(−[−3.92+0.014×(bid)])Pr(Y=1)=11+exp⁡(−[−3.92+0.014×(bid)])\Pr(Y=1) = \frac{1}{1 + \exp\left(-[-3.92 + 0.014\times(\text{bid})]\right)} Questo viene visualizzato tramite una curva di probabilità che assomiglia a quella qui sotto. Sto pensando di aggiungere …

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Analisi residua della regressione logistica

Questa domanda è un po 'generica e prolissa, ma per favore abbi pazienza. Nella mia applicazione, ho molti set di dati, ciascuno composto da ~ 20.000 punti dati con ~ 50 funzionalità e una singola variabile binaria dipendente. Sto tentando di modellare i set di dati utilizzando la regressione logistica …

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Regressione logistica quantistica - come trasmettere al meglio i risultati

In un post precedente mi chiedevo come gestire i punteggi EQ-5D . Di recente mi sono imbattuto nella regressione logistica quantistica suggerita da Bottai e McKeown che introduce un modo elegante per gestire risultati limitati. La formula è semplice: l o gi t ( y) = l o g( y- …

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Analisi dei coefficienti di regressione logistica

Ecco un elenco di coefficienti di regressione logistica (il primo è un'intercettazione) -1059.61966694592 -1.23890500515482 -8.57185269220438 -7.50413155570413 0 1.03152408392552 1.19874787949191 -4.88083274930613 -5.77172565873336 -1.00610998453393 Trovo strano come l'intercettazione sia così bassa e ho un coefficiente che è effettivamente uguale a 0. Non sono del tutto sicuro di come interpretarlo. Lo 0 indica …

12 regression logistic

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Analisi di potenza per regressione logistica ordinale

Sto cercando un programma (in R o SAS o standalone, se gratuito o a basso costo) che farà analisi di potenza per la regressione logistica ordinale.

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Hosmer-Lemeshow vs AIC per la regressione logistica

Se l'Hosmer-Lemeshow indica una mancanza di adattamento ma l'AIC è il più basso tra tutti i modelli .... dovresti comunque usare il modello? Se elimino una variabile, la statistica di Hosmer-Lemeshow non è significativa (il che significa che non vi è una grave mancanza di adattamento). Ma l'AIC aumenta. Modifica …

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Cosa ottengo se considero il risultato come ordinale anziché categorico?

Esistono diversi metodi per la previsione di variabili ordinali e categoriali. Quello che non capisco è quanto conta questa distinzione. C'è un semplice esempio che può chiarire cosa non va se cado l'ordine? In quali circostanze non importa? Ad esempio, se anche le variabili indipendenti fossero tutte categoriali / ordinali, …

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Migliore classificazione del default nella regressione logistica

Divulgazione completa: si tratta di compiti a casa. Ho incluso un collegamento al set di dati ( http://www.bertelsen.ca/R/logistic-regression.sav ) Il mio obiettivo è massimizzare la previsione dei inadempienti sui prestiti in questo set di dati. Ogni modello che ho escogitato finora prevede> 90% dei non inadempienti, ma <40% dei inadempienti …

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Come applicare il metodo IRLS (Least Squares Squares Squares) al modello LASSO?

Ho programmato una regressione logistica usando l' algoritmo IRLS . Vorrei applicare una penalità LASSO per selezionare automaticamente le funzionalità giuste. Ad ogni iterazione, viene risolto quanto segue: (XTWX)δβ^=XT(y−p)(XTWX)δβ^=XT(y−p)\mathbf{\left(X^TWX\right) \delta\hat\beta=X^T\left(y-p\right)} Sia un numero reale non negativo. Non sto penalizzando l'intercettazione come suggerito in The Elements of. Apprendimento statistico . Idem …

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Manipolazione del modello di regressione logistica

Vorrei capire cosa sta facendo il seguente codice. La persona che ha scritto il codice non funziona più qui ed è quasi completamente priva di documenti. Mi è stato chiesto di indagarlo da qualcuno che pensa " è un modello di regressione logistica bayesiana " bglm <- function(Y,X) { # …

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