Statistiche e Big Data markov-process

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Stima delle probabilità di transizione di Markov dai dati di sequenza

Ho un set completo di sequenze (432 osservazioni per essere precisi) di 4 stati A−DA−DA-D : es Y=⎛⎝⎜⎜⎜⎜AB⋮BCA⋮CDA⋮ADC⋮DBA⋮AA−⋮BC−⋮A⎞⎠⎟⎟⎟⎟Y=(ACDDBACBAACA−−⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮BCADABA)Y=\left(\begin{array}{c c c c c c c} A& C& D&D & B & A &C\\ B& A& A&C & A&- &-\\ \vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\ B& C& A&D & A & B & A\\ \end{array}\right) EDIT …

16 r matlab markov-process

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Qual è la differenza tra catene di Markov e processi di Markov?

Qual è la differenza tra catene di Markov e processi di Markov? Sto leggendo informazioni contrastanti: a volte la definizione si basa sul fatto che lo spazio degli stati sia discreto o continuo, a volte si basa sul fatto che il tempo sia discreto o continuo. Diapositiva 20 di questo …

16 terminology stochastic-processes markov-process

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Campionamento da una distribuzione impropria (usando MCMC e altro)

La mia domanda di base è: come campioneresti da una distribuzione impropria? Ha anche senso campionare da una distribuzione impropria? Il commento di Xi'an qui affronta in qualche modo la domanda, ma stavo cercando qualche dettaglio in più su questo. Più specifico per MCMC: Parlando di MCMC e leggendo articoli, …

15 distributions bayesian mcmc markov-process improper-prior

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Qual è la connessione tra la catena Markov e la catena Markov monte carlo

Sto cercando di capire le catene di Markov usando SAS. Capisco che un processo di Markov è uno in cui lo stato futuro dipende solo dallo stato corrente e non dallo stato passato e c'è una matrice di transizione che cattura la probabilità di transizione da uno stato a un …

15 probability simulation mcmc monte-carlo markov-process

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Un esempio pratico per MCMC

Stavo seguendo alcune lezioni relative a MCMC. Tuttavia, non trovo un buon esempio di come viene utilizzato. Qualcuno può darmi un esempio concreto. Tutto quello che posso vedere è che gestiscono una catena Markov e dicono che la sua distribuzione stazionaria è la distribuzione desiderata. Voglio un buon esempio da …

14 probability bayesian mcmc markov-process

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Perché esiste sempre almeno una politica migliore o uguale a tutte le altre politiche?

Apprendimento per rinforzo: un'introduzione. Seconda edizione, in corso ., Richard S. Sutton e Andrew G. Barto (c) 2012, pp. 67-68. Risolvere un compito di apprendimento di rinforzo significa, approssimativamente, trovare una politica che ottenga molti premi nel lungo periodo. Per gli MDP finiti, possiamo definire con precisione una politica ottimale …

14 markov-process reinforcement-learning

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Solutori numerici per equazioni differenziali stocastiche in R: ce ne sono?

Sto cercando un pacchetto R generale, pulito e veloce (ovvero usando routine C ++) per simulare percorsi da una diffusione non lineare non omogenea come (1) usando lo schema Euler-Maruyama, lo schema Milstein (o qualsiasi altro). Questo è destinato ad essere incorporato in un codice di stima più ampio e …

13 r simulation stochastic-processes markov-process

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Stima delle probabilità della catena di Markov

Quale sarebbe il modo comune di stimare la matrice di transizione MC data la serie temporale? C'è una funzione R per farlo?

12 markov-process

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Un MCMC che soddisfa un bilancio dettagliato produce una distribuzione stazionaria?

Immagino di comprendere l'equazione della condizione di equilibrio dettagliata, che afferma che per la probabilità di transizione e distribuzione stazionaria π , una catena di Markov soddisfa un equilibrio dettagliato se q ( x | y ) π ( y ) = q ( y | x ) π ( …

12 probability mcmc markov-process

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Come vedi che una catena di Markov è irriducibile?

Ho qualche problema a capire la proprietà irriducibile della catena Markov . Si dice che irriducibile significhi che il processo stocastico può "passare da qualsiasi stato a qualsiasi stato". Ma cosa definisce se può passare dallo stato allo stato j , oppure non può andare?ioiijjj La pagina di Wikipedia fornisce …

12 stochastic-processes markov-process

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Modellazione matematica di reti neurali come modelli grafici

Sto lottando per stabilire la connessione matematica tra una rete neurale e un modello grafico. Nei modelli grafici l'idea è semplice: la distribuzione di probabilità fattorizza secondo le cricche nel grafico, con i potenziali che normalmente sono della famiglia esponenziale. Esiste un ragionamento equivalente per una rete neurale? Si può …

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Intervalli di confidenza per differenza nelle serie storiche

Ho un modello stocastico usato per simulare serie temporali di alcuni processi. Sono interessato all'effetto della modifica di un parametro in un valore specifico e voglio mostrare la differenza tra le serie temporali (ad esempio il modello A e il modello B) e una sorta di intervallo di confidenza basato …

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Come si dovrebbe approvare il problema del Project Euler 213 ("Flea Circus")?

Vorrei risolvere il Progetto Euler 213 ma non so da dove cominciare perché sono un laico nel campo della Statistica, nota che è necessaria una risposta accurata, quindi il metodo Monte Carlo non funzionerà. Potresti consigliarmi alcuni argomenti statistici su cui leggere? Si prega di non pubblicare la soluzione qui. …

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Test di proprietà markov in una serie temporale

Data una serie (osservata) con , esiste un test statistico per testare l'ipotesi nulla che (ovvero la proprietà markov)?XtXtX_tXt∈{1,...,n}Xt∈{1,...,n}X_t\in\{1,...,n\}P(Xt|Xt−1,Xt−2,...,X1)=P(Xt|Xt−1)P(Xt|Xt−1,Xt−2,...,X1)=P(Xt|Xt−1)P(X_t|X_{t-1},X_{t-2},...,X_1)=P(X_t|X_{t-1})

11 time-series hypothesis-testing markov-process

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Crea un albero delle probabilità del percorso per i viaggi attraverso un sito Web

Attualmente sto effettuando analisi su un sito Web che richiede che crei un diagramma dell'albero decisionale che mostri il percorso probabile che le persone prendono ogni volta che arrivano sul sito Web. Ho a che fare con un data.frameche mostra i percorsi di tutti i clienti al sito, a partire …

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