Statistiche e Big Data r

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Perché trasformare i dati prima di eseguire l'analisi dei componenti principali?

Sto seguendo un tutorial qui: http://www.r-bloggers.com/computing-and-visualizing-pca-in-r/ per ottenere una migliore comprensione del PCA. Il tutorial utilizza il set di dati di Iris e applica una trasformazione del registro prima di PCA: Si noti che nel codice seguente applichiamo una trasformazione del registro alle variabili continue come suggerito da [1] e …

16 r pca data-transformation logarithm

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Funzione ETS (), come evitare previsioni non in linea con i dati storici?

Sto lavorando ad un alogoritmo in R per automatizzare un calcolo mensile delle previsioni. Sto usando, tra gli altri, la funzione ets () dal pacchetto di previsione per calcolare la previsione. Funziona molto bene. Sfortunatamente, per alcune serie storiche specifiche, il risultato che ottengo è strano. Di seguito, trova il …

16 r time-series forecasting exponential-smoothing

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Quale algoritmo implementa ward.D in hclust () se non è il criterio di Ward?

Quello usato dall'opzione "ward.D" (equivalente all'unica opzione "ward" di Ward nelle versioni R <= 3.0.3) non implementa il criterio di clustering di Ward (1963), mentre l'opzione "ward.D2" implementa quel criterio ( Murtagh e Legendre 2014). ( http://stat.ethz.ch/R-manual/R-patched/library/stats/html/hclust.html ) Apparentemente ward.D non implementa correttamente il criterio di Ward. Tuttavia sembra fare …

16 r clustering ward

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Serie temporali multivarianti in R. Come trovare correlazioni ritardate e costruire un modello per la previsione

Sono nuovo nella pagina e abbastanza nuovo nelle statistiche e R. Sto lavorando a un progetto per il college con l'obiettivo di trovare la correlazione tra pioggia e livello del flusso d'acqua nei fiumi. Una volta dimostrata la correlazione, voglio prevederla / prevederla. I dati Ho una serie di dati …

16 r time-series forecasting cross-correlation lags

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Area sotto la curva ROC o area sotto la curva PR per dati sbilanciati?

Ho dei dubbi su quale misura di prestazione usare, area sotto la curva ROC (TPR in funzione di FPR) o area sotto la curva di richiamo di precisione (precisione come funzione di richiamo). I miei dati sono sbilanciati, cioè il numero di istanze negative è molto più grande di istanze …

16 r machine-learning roc precision-recall auc

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Significato di un avviso di convergenza in glmer

Sto usando la glmerfunzione dal lme4pacchetto in R, e sto usando l' bobyqaottimizzatore (cioè il valore predefinito nel mio caso). Ricevo un avviso e sono curioso di sapere cosa significhi. Warning message: In optwrap(optimizer, devfun, start, rho$lower, control = control, : convergence code 3 from bobyqa: bobyqa -- a trust …

16 r optimization lme4-nlme convergence glmm

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Mostra correlazione spaziale e temporale sulle mappe

Ho dei dati per una rete di stazioni meteorologiche negli Stati Uniti. Questo mi dà un frame di dati che contiene data, latitudine, longitudine e un certo valore misurato. Supponiamo che i dati vengano raccolti una volta al giorno e guidati da condizioni meteorologiche su scala regionale (no, non entreremo …

16 r regression data-visualization pca spatial

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Comprensione della varianza degli effetti casuali nei modelli lmer ()

Ho difficoltà a comprendere l'output del mio lmer()modello. È un semplice modello di una variabile di risultato (supporto) con intercettazioni di stato / effetti casuali di stato variabili: mlm1 <- lmer(Support ~ (1 | State)) I risultati di summary(mlm1)sono: Linear mixed model fit by REML Formula: Support ~ (1 | …

16 r mixed-model random-effects-model lme4-nlme

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Come dividere l'R-quadrato tra le variabili predittive nella regressione multipla?

Ho appena letto un articolo in cui gli autori hanno effettuato una regressione multipla con due predittori. Il valore complessivo del r-quadrato era 0,65. Hanno fornito un tavolo che ha diviso il quadratino tra i due predittori. Il tavolo sembrava così: rsquared beta df pvalue whole model 0.65 NA 2, …

16 r multiple-regression r-squared importance variance-decomposition

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Confusione con il test di Dickey Fuller aumentato

Sto lavorando sui set di dati electricitydisponibili nel pacchetto di R TSA. Il mio obiettivo è scoprire se un arimamodello sarà appropriato per questi dati e alla fine adattarlo. Quindi ho proceduto come segue: 1 °: tracciare le serie temporali risultanti se il seguente grafico: 2 °: volevo prendere il …

16 r time-series stationarity

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R Language Qual è la differenza tra rnorm e runif [chiuso]

Chiuso. Questa domanda è fuori tema . Al momento non accetta risposte. Vuoi migliorare questa domanda? Aggiorna la domanda in modo che sia in argomento per Cross Validated. Chiuso 6 anni fa . Qual è la differenza tra le funzioni rnorme runifin R?

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Criteri per impostare la larghezza della finestra STL

Utilizzando Rper eseguire la decomposizione STL, s.windowcontrolla la velocità con cui il componente stagionale può cambiare. Piccoli valori consentono un cambio più rapido. L'impostazione della finestra stagionale su infinita equivale a forzare la componente stagionale su periodica (ovvero identica per anni). Le mie domande: Se ho una serie temporale mensile …

16 r time-series trend seasonality

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Scelta del parametro di complessità in CART

Nella routine rpart () per creare modelli CART, si specifica il parametro di complessità su cui si desidera eliminare l'albero. Ho visto due diversi consigli per la scelta del parametro complessità: Scegliere il parametro di complessità associato all'errore minimo possibile con convalida incrociata. Questo metodo è raccomandato da Quick-R e …

16 r cart rpart

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Stima delle probabilità di transizione di Markov dai dati di sequenza

Ho un set completo di sequenze (432 osservazioni per essere precisi) di 4 stati A−DA−DA-D : es Y=⎛⎝⎜⎜⎜⎜AB⋮BCA⋮CDA⋮ADC⋮DBA⋮AA−⋮BC−⋮A⎞⎠⎟⎟⎟⎟Y=(ACDDBACBAACA−−⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮BCADABA)Y=\left(\begin{array}{c c c c c c c} A& C& D&D & B & A &C\\ B& A& A&C & A&- &-\\ \vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\ B& C& A&D & A & B & A\\ \end{array}\right) EDIT …

16 r matlab markov-process

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La classificazione GBM soffre di classi di classi squilibrate?

Ho a che fare con un problema di classificazione binaria supervisionata. Vorrei utilizzare il pacchetto GBM per classificare le persone come non infette / infette. Ho 15 volte più infetto di individui infetti. Mi chiedevo se i modelli GBM soffrono nel caso di classi di dimensioni squilibrate? Non ho trovato …

16 r machine-learning boosting unbalanced-classes gbm

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