Statistiche e Big Data regression

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Dubbi sulla derivazione delle equazioni della regressione del processo gaussiana in un documento

Sto leggendo questo articolo prestampato e ho difficoltà a seguire la loro derivazione delle equazioni per la regressione del processo gaussiana. Usano l'impostazione e la notazione di Rasmussen & Williams . Pertanto, si presuppone un additivo, a media zero, stazionario e normalmente distribuito con varianza :σ2noiseσnoise2\sigma^2_{noise} y=f(x)+ϵ,ϵ∼N(0,σ2noise)y=f(x)+ϵ,ϵ∼N(0,σnoise2)y=f(\mathbf{x})+\epsilon, \quad \epsilon\sim N(0,\sigma^2_{noise}) …

9 regression bayesian gaussian-process

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Quali sono le conseguenze di una varianza non costante nei termini di errore nella regressione lineare?

Uno dei presupposti della regressione lineare è che dovrebbe esserci una variazione costante nei termini di errore e che gli intervalli di confidenza e i test di ipotesi associati al modello si basano su questa ipotesi. Cosa succede esattamente quando i termini di errore non hanno una varianza costante?

9 regression heteroscedasticity assumptions robust-standard-error

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I presupposti dei minimi quadrati

Supponiamo la seguente relazione lineare: , dove è la variabile dipendente, una singola variabile indipendente e il termine di errore.Y i X i u iYio= β0+ β1Xio+ uioYi=β0+β1Xi+uiY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_iYioYiY_iXioXiX_iuiouiu_i Secondo Stock & Watson (Introduzione all'econometria; capitolo 4 ), il terzo presupposto dei minimi quadrati …

9 regression least-squares assumptions bias consistency

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Un termine di interazione positivo implica una correlazione tra le sue variabili costitutive?

Diciamo che sto eseguendo una regressione lineare che ha la forma .y= β0+ β1A + β2B + β3A B + ϵy=β0+β1A+β2B+β3AB+ϵy = \beta_0 + \beta_1A+\beta_2B+\beta_3AB +\epsilon Se è positivo, ciò implica una correlazione positiva tra e ? (Al contrario, una correlazione negativa se è negativa?) A B β 3β3β3\beta_3UNAABBBβ3β3\beta_3

9 regression interaction

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È consentito utilizzare le medie su un set di dati per migliorare la correlazione?

Ho un set di dati con una variabile dipendente e una indipendente. Entrambi non sono una serie temporale. Ho 120 osservazioni. Il coefficiente di correlazione è 0,43 Dopo questo calcolo, ho aggiunto una colonna per entrambe le variabili con la media per ogni 12 osservazioni, risultando in 2 nuove colonne …

9 regression correlation mean predictor cross-section

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Regressione sul disco dell'unità a partire da campioni "spaziati uniformemente"

Devo risolvere un complicato problema di regressione sul disco dell'unità. La domanda originale ha attirato alcuni commenti interessanti, ma purtroppo nessuna risposta. Nel frattempo, ho imparato qualcosa in più su questo problema, quindi cercherò di dividere il problema originale in sottoproblemi e vedere se ho più fortuna questa volta. Ho …

9 regression spatial circular-statistics

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Come funziona lo studente di base lineare nel potenziamento? E come funziona nella libreria xgboost?

So implementare la funzione dell'obiettivo lineare e i boost lineari in XGBoost. La mia domanda concreta è: quando l'algoritmo si adatta al residuo (o al gradiente negativo) sta usando una caratteristica ad ogni passo (modello univariato) o tutte le caratteristiche (modello multivariato)? Qualsiasi riferimento alla documentazione relativa ai boost lineari …

9 regression machine-learning boosting xgboost

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I coefficienti standardizzati nella regressione lineare possono essere utilizzati per stimare ?

Sto cercando di interpretare i risultati di un articolo, in cui hanno applicato una regressione multipla per prevedere vari risultati. Tuttavia, i (coefficienti B standardizzati definiti come dove è il dipendente variabile e è un predittore) segnalato non sembra corrispondere :β x 1 = B x 1 ⋅ S D …

9 regression regression-coefficients multicollinearity r-squared

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Come calcolare l'intervallo di confidenza dell'intercetta x in una regressione lineare?

Dal momento che l'errore standard di una regressione lineare viene generalmente indicato per la variabile di risposta, mi chiedo come ottenere intervalli di confidenza nell'altra direzione, ad esempio per un'intercetta x. Sono in grado di visualizzare ciò che potrebbe essere, ma sono sicuro che ci deve essere un modo semplice …

9 r regression confidence-interval bootstrap

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Definizione dei pesi minimi quadrati ponderati: funzione R lm vs.

Qualcuno potrebbe dirmi perché sto ottenendo risultati diversi dai Rminimi quadrati ponderati e dalla soluzione manuale per operazione a matrice ? In particolare, sto cercando di risolvere manualmente , dove è la matrice diagonale sui pesi, è la matrice di dati, è la risposta vettore. W A bW A x …

9 r regression least-squares weighted-regression weighted-data

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Che cosa è ordinario, nei minimi quadrati ordinari?

Di recente un mio amico mi ha chiesto cosa c'è di così ordinario nei minimi quadrati ordinari. Sembra che non siamo arrivati da nessuna parte nella discussione. Siamo entrambi d'accordo sul fatto che OLS è un caso speciale del modello lineare, ha molti usi, è ben noto ed è un …

9 regression linear-model least-squares terminology

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Assegnare più peso alle osservazioni più recenti in regressione

Come posso assegnare più peso alle osservazioni più recenti in R? Presumo che sia una domanda o un desiderio comune, ma ho difficoltà a capire esattamente come implementarlo. Ho provato a cercare molto per questo, ma non riesco a trovare un buon esempio pratico. Nel mio esempio avrei un set …

9 r time-series regression random-forest

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Perché il criterio informativo (non aggiustato

Nei modelli di serie storiche, come ARMA-GARCH, per selezionare il ritardo o l'ordine appropriato del modello vengono utilizzati diversi criteri di informazione, come AIC, BIC, SIC ecc. La mia domanda è molto semplice, perché non usiamo l' modificato R2R2R^2per scegliere il modello appropriato? Possiamo selezionare il modello che porta a …

9 regression time-series model-selection aic bic

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Qual è la differenza tra questi due test Breusch-Pagan?

Usando R su alcuni dati e cercando di vedere se i miei dati sono eteroscedastici, ho trovato due implementazioni del test Breusch-Pagan, bptest (pacchetto lmtest) e ncvTest (pacchetto auto). Tuttavia, questi producono risultati diversi. Qual è la differenza tra i due? Quando dovresti scegliere di usare l'uno o l'altro? > …

9 r regression heteroscedasticity assumptions breusch-pagan

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Spazio dati, spazio variabile, spazio di osservazione, spazio modello (ad es. In regressione lineare)

Supponiamo di avere la matrice di dati , che è -by- , e il vettore dell'etichetta , che è -by-one. Qui, ogni riga della matrice è un'osservazione e ogni colonna corrisponde a una dimensione / variabile. (assume )XX\mathbf{X}p Y n n > pnnnpppYYYnnnn>pn>pn>p Allora che cosa fare data space, variable …

9 regression multiple-regression terminology geometry biplot

Domande taggate «regression»