Statistiche e Big Data unit-root

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Spiegazione intuitiva della radice dell'unità

Come spiegheresti intuitivamente cos'è una radice unitaria, nel contesto del test radice dell'unità? Sto pensando in un modo di spiegare molto come ho fondato in questa domanda . Il caso con l'unità radice è che so (poco, a proposito) che il test dell'unità radice è usato per verificare la stazionarietà …

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Qual è la differenza tra un test stazionario e un test radice dell'unità?

Qual è la differenza tra il test Kwiatkowski – Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) e il test Dickey-Fuller (ADF) aumentato? Stanno testando la stessa cosa? O dobbiamo usarli in diverse situazioni?

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Un bell'esempio in cui una serie senza una radice unitaria non è stazionaria?

Ho visto diverse volte le persone rifiutare il nulla in un test Dickey-Fuller aumentato , e quindi affermare che mostra che la loro serie è stazionaria (sfortunatamente, non posso mostrare le fonti di queste affermazioni, ma immagino che simili affermazioni esistano qua e là in uno o un altro diario). …

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Quale test Dickey-Fuller per una serie storica modellata con un'intercettazione / deriva e una tendenza lineare?

Versione breve: Ho una serie temporale di dati climatici che sto testando per la stazionarietà. Sulla base di ricerche precedenti, mi aspetto che il modello sottostante (o "generando", per così dire) i dati abbia un termine di intercettazione e una tendenza temporale lineare positiva. Per testare questi dati per la …

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Test per la cointegrazione tra due serie storiche utilizzando il metodo a due fasi Engle – Granger

Sto cercando di testare la cointegrazione tra due serie storiche. Entrambe le serie hanno una durata settimanale di circa 3 anni. Sto provando a fare il metodo in due fasi Engle-Granger. Segue il mio ordine delle operazioni. Prova ogni serie storica per unità radice tramite Dickey-Fuller aumentato. Supponendo che entrambi …

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Differenza tra serie con deriva e serie con tendenza

Una serie con deriva può essere modellata come dove è la deriva (costante) e . yt=c+ϕyt−1+εtyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tcccϕ=1ϕ=1\phi=1 Una serie con tendenza può essere modellata come dove è la deriva (costante), è la tendenza temporale deterministica e .yt=c+δt+ϕyt−1+εtyt=c+δt+ϕyt−1+εty_t = c + \delta t + \phi …

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Interpretazione dei risultati di ur.df (Dickey-Fuller unit root test) di R

Sto eseguendo il seguente test radice dell'unità (Dickey-Fuller) su una serie storica usando la ur.df()funzione nel urcapacchetto. Il comando è: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) L'output è: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) …

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Qual è la differenza tra correlazione seriale e avere una radice unitaria?

Potrei confondere i miei concetti relativi alle serie temporali e alle serie non temporali, ma qual è la differenza tra un modello di regressione che mostra una correlazione seriale e un modello che mostra una radice unitaria? Inoltre, perché è possibile utilizzare un test di Durbin-Watson per verificare la correlazione …

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