Domande taggate «runge-kutta»







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Argomento facilmente comprensibile che i normali metodi Runge – Kutta non possono essere generalizzati agli SDE?
Un approccio ingenuo per risolvere equazioni differenziali stocastiche (SDE) sarebbe: prendere un normale metodo Runge – Kutta in più passaggi, utilizzare una discretizzazione sufficientemente fine del processo di Wiener sottostante, rendere ogni passo del metodo Runge-Kutta analogo a un Euler-Maruyama. Ora, questo fallisce su più livelli e capisco perché. Tuttavia, …

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