Statistiche e Big Data

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Stimare la velocità con cui la deviazione standard viene ridimensionata con una variabile indipendente

Ho un esperimento in cui sto prendendo le misure di una variabile normalmente distribuita ,YYY Y∼N(μ,σ)Y∼N(μ,σ)Y \sim N(\mu,\sigma) Tuttavia, esperimenti precedenti hanno fornito alcune prove del fatto che la deviazione standard è una funzione affine di una variabile indipendente , vale a direXσσ\sigmaXXX σ=a|X|+bσ=a|X|+b\sigma = a|X| + b Y∼N(μ,a|X|+b)Y∼N(μ,a|X|+b)Y \sim …

11 normal-distribution estimation experiment-design model heteroscedasticity

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Le probabilità di errori di tipo I e II sono negativamente correlate?

In una classe di statistica elementare per cui ero un TA, il professore ha affermato che all'aumentare della probabilità di un errore di tipo I , la probabilità di un errore di tipo II diminuisce e anche il contrario è vero. Quindi questo mi suggerisce che .αα\alphaρ α , β …

11 probability hypothesis-testing type-i-and-ii-errors

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Glmm binomiale con una variabile categoriale con pieno successo

Sto eseguendo un glmm con una variabile di risposta binomiale e un predittore categorico. L'effetto casuale è dato dal disegno nidificato utilizzato per la raccolta dei dati. I dati si presentano così: m.gen1$treatment [1] sucrose control protein control no_injection ..... Levels: no_injection control sucrose protein m.gen1$emergence [1] 1 0 0 …

11 r generalized-linear-model lme4-nlme separation

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Che cos'è questo trucco con l'aggiunta di 1 qui?

Stavo guardando questa pagina sull'implementazione Monte Carlo del test Lillefors. Non capisco questa frase: Si è verificato un errore casuale in questo calcolo dalla simulazione. Tuttavia, a causa del trucco di aggiungere 1 al numeratore e al denominatore nel calcolare il valore P, può essere usato direttamente senza considerare la …

11 monte-carlo lilliefors

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Quando utilizzare l'impurità di Gini e quando utilizzare l'acquisizione di informazioni?

Qualcuno può spiegarmi quando utilizzare l'impurità di Gini e il guadagno di informazioni per gli alberi delle decisioni? Potete darmi situazioni / esempi di quando è meglio usare quale?

11 machine-learning classification data-mining cart

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Spiegazione della formula per il punto più vicino mediano all'origine di N campioni dalla sfera unitaria

In Elements of Statistical Learning , viene introdotto un problema per evidenziare i problemi con k-nn in spazi ad alta dimensione. Esistono punti dati distribuiti uniformemente in una sfera di unità dimensionale.NNNppp La distanza mediana dall'origine al punto dati più vicino è data dall'espressione: d(p,N)=(1−(12)1N)1pd(p,N)=(1−(12)1N)1pd(p,N) = \left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^\frac{1}{N}\right)^\frac{1}{p} Quando , la …

11 self-study proof k-nearest-neighbour

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Test di ipotesi e metodo scientifico

Leggendo le risposte a questo thread , ho iniziato a chiedermi in che modo i test di ipotesi si collegano al metodo scientifico . Mentre ho una buona comprensione di entrambi, sto facendo fatica a disegnare la connessione precisa tra di loro. Ad un livello elevato, il metodo scientifico, si …

11 hypothesis-testing inference

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Esiste un valore nella riduzione della dimensionalità di un set di dati in cui tutte le variabili sono approssimativamente ortogonali?

Supponiamo di avere un set di dati dimensionale dove dimensioni sono approssimativamente ortogonale (avere correlazione zero).NNNNNNN C'è qualche utilità in termini di: visualizzazione Rappresentazione (per efficienza classificatore) O altri criteri eseguire la riduzione della dimensionalità sui dati?

11 pca dimensionality-reduction

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Come derivare il campionamento di Gibbs?

In realtà esito a chiedere questo, perché temo che mi verranno indirizzate ad altre domande o Wikipedia sul campionamento di Gibbs, ma non ho la sensazione che descrivano ciò che è a portata di mano. Data una probabilità condizionale : p ( x | y ) y = y 0 …

11 sampling mcmc gibbs

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Esiste un pregiudizio noto nei sondaggi telefonici negli Stati Uniti?

Stavo guardando un sondaggio WashingtonTimes / ABC e la scomposizione dei risultati, soprattutto per età, mi è sembrata sorprendente. Quindi sono andato alla ricerca di parzialità. Disse: "Il sondaggio è stato condotto per telefono l'11-14 dicembre 2014, tra un campione casuale di 1.000 adulti. Le interviste sono state condotte in …

11 polling politics

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Se il mio istogramma mostra una curva a forma di campana, posso dire che i miei dati sono normalmente distribuiti?

Ho creato un istogramma per Respondent Age e sono riuscito a ottenere una curva a forma di campana molto bella, da cui ho concluso che la distribuzione è normale. Quindi ho eseguito il test di normalità in SPSS, con n = 169. Il p -value (Sig.) Del test di Kolmogorov-Smirnov …

11 normality-assumption kolmogorov-smirnov histogram eda

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sottigliezza del valore p: maggiore-uguale a maggiore

Mentre sto leggendo il libro di Wassermann All of Statistics, noto una finezza nella definizione dei valori p, che non riesco a capire. Informalmente, Wassermann definisce il valore p come [..] la probabilità (sotto ) di osservare un valore della statistica del test uguale o più estrema di quanto effettivamente …

11 hypothesis-testing chi-squared p-value

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Cosa mi dice il mio grafico ACF sui miei dati?

Ho due set di dati: Il mio primo set di dati è il valore di un investimento (in miliardi di dollari) rispetto al tempo, ogni unità di tempo è un quarto dal primo trimestre del 1947. Il tempo si estende al terzo trimestre del 2002. Il mio secondo set di …

11 r self-study data-visualization autocorrelation

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L'econometria di un approccio bayesiano alla metodologia di studio degli eventi

Gli studi sugli eventi sono diffusi in economia e finanza per determinare l'effetto di un evento su un prezzo delle azioni, ma sono quasi sempre basati sul ragionamento frequentista. Una regressione OLS - in un periodo di riferimento distinto dalla finestra dell'evento - viene in genere utilizzata per determinare i …

11 bayesian econometrics finance

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Qual è la differenza tra il controllo di una variabile in un modello di regressione rispetto al controllo di una variabile nel progetto di studio?

Immagino che il controllo di una variabile nel progetto dello studio sia più efficace nel ridurre gli errori rispetto al controllo post-hoc nel modello di regressione. Qualcuno potrebbe spiegare formalmente in che modo differiscono questi due casi di "controllo"? Quanto sono relativamente efficaci nel ridurre l'errore e produrre previsioni più …

11 regression experiment-design controlling-for-a-variable