Statistiche e Big Data

Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati

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Simulazione Monte Carlo in R
Sto cercando di risolvere il seguente esercizio ma in realtà non ho idea di come iniziare a farlo. Ho trovato un codice nel mio libro che sembra simile ma è un esercizio completamente diverso e non so come metterli in relazione. Come posso iniziare a simulare gli arrivi e come …
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Programmazione quadratica e Lazo
Sto cercando di eseguire una regressione del lazo, che ha la seguente forma: Riduci a icona inwww(Y−Xw)′(Y−Xw)+λ|w|1(Y−Xw)′(Y−Xw)+λ|w|1(Y - Xw)'(Y - Xw) + \lambda \;|w|_1 Dato un , mi è stato consigliato di trovare w ottimale con l'aiuto della programmazione quadratica, che assume la seguente forma:λλ\lambdawww Riduci a icona xxx in …
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Stimatore James-Stein con varianze ineguali
Ogni affermazione che trovo dello stimatore di James-Stein presuppone che le variabili casuali stimate abbiano la stessa (e unità) varianza. Ma tutti questi esempi menzionano anche che lo stimatore JS può essere usato per stimare quantità senza nulla a che fare l'una con l'altra. L' esempio di Wikipedia è la …
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Quando correggere i valori di p in più confronti?
Temo che le domande correlate non abbiano risposto alle mie. Valutiamo le prestazioni di> 2 classificatori (apprendimento automatico). La nostra ipotesi nulla è che le prestazioni non differiscano. Eseguiamo test parametrici (ANOVA) e non parametrici (Friedman) per valutare questa ipotesi. Se sono significativi, vogliamo scoprire quali classificatori differiscono in una …
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Modellistica bayesiana mediante multivariata normale con covariata
Supponiamo di avere una variabile esplicativa X=(X(s1),…,X(sn))X=(X(s1),…,X(sn)){\bf{X}} = \left(X(s_{1}),\ldots,X(s_{n})\right) dove sss rappresenta una data coordinata. Hai anche una variabile di risposta Y=(Y(s1),…,Y(sn))Y=(Y(s1),…,Y(sn)){\bf{Y}} = \left(Y(s_{1}),\ldots,Y(s_{n})\right) . Ora, possiamo combinare entrambe le variabili come: W(s)=(X(s)Y(s))∼N(μ(s),T)W(s)=(X(s)Y(s))∼N(μ(s),T){\bf{W}}({\bf{s}}) = \left( \begin{array}{ccc}X(s) \\ Y(s) \end{array} \right) \sim N(\boldsymbol{\mu}(s), T) In questo caso, scegliamo semplicemente e è …
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Qual è l'equivalente di lme4 :: lmer di un ANOVA a tre misure ripetute?
La mia domanda si basa su questa risposta che ha mostrato quale lme4::lmermodello corrisponde a una misura ripetuta a due vie ANOVA: require(lme4) set.seed(1234) d <- data.frame( y = rnorm(96), subject = factor(rep(1:12, 4)), a = factor(rep(1:2, each=24)), b = factor(rep(rep(1:2, each=12))), c = factor(rep(rep(1:2, each=48)))) # standard two-way repeated …
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Aspettativa di una gamma quadrata
Se una distribuzione gamma è parametrizzata con αα\alpha e ββ\beta , allora: E( Γ ( α , β) ) = αβE(Γ(α,β))=αβ E(\Gamma(\alpha, \beta)) = \frac{\alpha}{\beta} Vorrei calcolare l'aspettativa di una Gamma quadrata, ovvero: E( Γ ( α , β)2) = ?E(Γ(α,β)2)=? E(\Gamma(\alpha, \beta)^2) = ? Io penso che è: E( …
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