Statistiche e Big Data

Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati

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Come addestrare un SVM tramite backpropagation?
Mi chiedevo se fosse possibile addestrare un SVM (diciamo uno lineare, per semplificare le cose) usando la backpropagation? Attualmente, sono a un blocco stradale, perché posso solo pensare di scrivere l' output del classificatore come f(x;θ,b)=sgn(θ⋅x−(b+1))=sgn(g(x;θ,b))f(x;θ,b)=sgn(θ⋅x−(b+1))=sgn(g(x;θ,b)) f(\mathbf{x};\theta,b) = \text{sgn}(\theta\cdot\mathbf{x} - (b+1)) = \text{sgn}(g(\mathbf{x};\theta,b)) Pertanto, quando proviamo a calcolare il "passaggio …
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Come simulare i dati censurati
Mi chiedo come posso simulare un campione di n vite di distribuzione Weibull che includano osservazioni censurate a destra di tipo I. Ad esempio, consente di avere n = 3, forma = 3, scala = 1 e il tasso di censura = .15 e il tempo di censura = .88. …
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Scikit Binomial Deviance Loss Function
Questa è la funzione di perdita di deviazione binomiale di GradientBoosting di scikit, def __call__(self, y, pred, sample_weight=None): """Compute the deviance (= 2 * negative log-likelihood). """ # logaddexp(0, v) == log(1.0 + exp(v)) pred = pred.ravel() if sample_weight is None: return -2.0 * np.mean((y * pred) - np.logaddexp(0.0, pred)) …
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Come interpretare i grafici a scatole dentellate
Mentre facevo un po 'di EDA ho deciso di usare un diagramma a scatole per illustrare la differenza tra due livelli di un fattore. Il modo in cui ggplot ha reso la trama della scatola è stato soddisfacente, ma leggermente semplicistico (prima trama sotto). Mentre cercavo le caratteristiche dei grafici …
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Catene di Markov contro HMM
Le catene di Markov hanno senso per me, posso usarle per modellare i cambiamenti probabilistici dello stato nei problemi della vita reale. Poi arriva l'HMM. Si dice che gli HMM siano più adatti a modellare molti problemi rispetto agli MC. Tuttavia, i problemi menzionati dalle persone sono piuttosto complessi da …
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Perché la funzione stl offre significative variazioni stagionali con dati casuali
Ho tracciato con il seguente codice con la funzione stl (Decomposizione stagionale di serie storiche di Loess): plot(stl(ts(rnorm(144), frequency=12), s.window="periodic")) Mostra significative variazioni stagionali con dati casuali inseriti nel codice sopra (funzione rnorm). Variazioni significative si vedono ogni volta che si esegue, sebbene lo schema sia diverso. Di seguito sono …
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Può
Se β∗=argminβ∥y−Xβ∥22+λ∥β∥1β∗=argminβ‖y−Xβ‖22+λ‖β‖1\beta^*=\mathrm{arg\,min}_{\beta} \|y-X\beta\|^2_2+\lambda\|\beta\|_1 , può ∥β∗∥2‖β∗‖2\|\beta^*\|_2 aumentare quando λλ\lambda aumenta? Penso che sia possibile Sebbene ∥β∗∥1‖β∗‖1\|\beta^*\|_1 non aumenta quando aumenta λλ\lambda (la mia prova ), ∥β∗∥2‖β∗‖2\|\beta^*\|_2 può aumentare. La figura seguente mostra una possibilità. Quando λλ\lambda aumenta, se β∗β∗\beta^* viaggia (linearmente) da PPP a QQQ , allora ∥β∗∥2‖β∗‖2\|\beta^*\|_2 aumenta mentre …
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Dividi i dati in N gruppi uguali
Ho un frame di dati che contiene valori su 4 colonne: Ad esempio: ID, price, click count,rating Quello che vorrei fare è "dividere" questo frame di dati in N gruppi diversi in cui ogni gruppo avrà lo stesso numero di righe con la stessa distribuzione di prezzo, conteggio dei clic …
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Come posso calcolare
Come si può valutare l'aspettativa del normale CDF quadrato in forma chiusa? E [ Φ ( a Z+ b )2] = ∫∞- ∞Φ ( a z+ b )2ϕ ( z)dzE[Φ(aZ+b)2]=∫−∞∞Φ(az+b)2ϕ(z)dz\mathbb{E}\left[\Phi\left(aZ+b\right)^{2}\right] = \int_{-\infty}^{\infty}\Phi\left(az+b\right)^{2}\phi(z)\,dz Qui, , sono numeri reali, e e sono le funzioni di densità e distribuzione di una normale variabile …
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