Domande taggate «bootstrap»

Il bootstrap è un metodo di ricampionamento per stimare la distribuzione campionaria di una statistica.

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Perché il RANSAC non è più utilizzato nelle statistiche?
Provenendo dal campo della visione artificiale, ho spesso usato il metodo RANSAC (Random Sample Consensus) per adattare i modelli ai dati con molti valori anomali. Tuttavia, non l'ho mai visto usato dagli statistici e ho sempre avuto l'impressione che non fosse considerato un metodo "statisticamente valido". Perchè è così? È …
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Un Multinomiale (1 / n,…, 1 / n) può essere caratterizzato come Dirichlet discretizzato (1, .., 1)?
Quindi questa domanda è leggermente disordinata, ma includerò grafici colorati per compensare quello! Prima lo sfondo e poi le domande. sfondo Supponi di avere una distribuzione multinomiale dimensionale con probabilità uguali sulle categorie. Sia i conteggi normalizzati ( ) di quella distribuzione, ovvero:n nnn nnπ = ( π 1 , …
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Convalida incrociata o bootstrap per valutare le prestazioni di classificazione?
Qual è il metodo di campionamento più appropriato per valutare le prestazioni di un classificatore su un particolare set di dati e confrontarlo con altri classificatori? La convalida incrociata sembra essere una pratica standard, ma ho letto che metodi come il bootstrap .632 sono una scelta migliore. Come follow-up: la …
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Come funziona il bootstrap in R?
Ho esaminato il pacchetto di avvio in R e mentre ho trovato una serie di buoni primer su come usarlo, devo ancora trovare qualcosa che descriva esattamente cosa sta succedendo "dietro le quinte". Ad esempio, in questo esempio , la guida mostra come utilizzare i coefficienti di regressione standard come …
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Bootstrapping vs Bayesian Bootstrapping concettualmente?
Ho difficoltà a capire cos'è un processo di bootstrap bayesiano e come ciò differirebbe dal normale bootstrap. E se qualcuno potesse offrire una revisione / confronto intuitivo / concettuale di entrambi, sarebbe fantastico. Facciamo un esempio. Supponiamo di avere un set di dati X che è [1,2,5,7,3]. Se campioniamo con …
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Due modi di utilizzare bootstrap per stimare l'intervallo di confidenza dei coefficienti in regressione
Sto applicando un modello lineare ai miei dati: yio= β0+ β1Xio+ ϵio,εio~ N( 0 , σ2) .yio=β0+β1Xio+εio,εio~N(0,σ2). y_{i}=\beta_{0}+\beta_{1}x_{i}+\epsilon_{i}, \quad\epsilon_{i} \sim N(0,\sigma^{2}). Vorrei stimare l'intervallo di confidenza (CI) dei coefficienti ( β0β0\beta_{0} , β1β1\beta_{1} ) usando il metodo bootstrap. Esistono due modi in cui posso applicare il metodo bootstrap: Esempio di …
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Bootstrap: devo prima rimuovere gli outlier?
Abbiamo eseguito un split test di una nuova funzionalità di prodotto e vogliamo misurare se l'aumento delle entrate è significativo. Le nostre osservazioni sicuramente non sono normalmente distribuite (la maggior parte dei nostri utenti non spende, e all'interno di quelle che lo fanno, è fortemente distorta nei confronti di molti …
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Uso dell'errore standard della distribuzione bootstrap
(ignora il codice R se necessario, poiché la mia domanda principale è indipendente dalla lingua) Se voglio esaminare la variabilità di una statistica semplice (es: media), so di poterlo fare tramite una teoria come: x = rnorm(50) # Estimate standard error from theory summary(lm(x~1)) # same as... sd(x) / sqrt(length(x)) …
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Come posso calcolare l'intervallo di confidenza di una media in un campione non distribuito normalmente?
Come posso calcolare l'intervallo di confidenza di una media in un campione non distribuito normalmente? Comprendo che i metodi bootstrap sono comunemente usati qui, ma sono aperto ad altre opzioni. Mentre sto cercando un'opzione non parametrica, se qualcuno può convincermi che una soluzione parametrica è valida, andrebbe bene. La dimensione …
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Utilizzando bootstrap sotto H0 per eseguire un test per la differenza di due mezzi: sostituzione all'interno dei gruppi o all'interno del campione in pool
Supponiamo che io abbia un dato con due gruppi indipendenti: g1.lengths <- c (112.64, 97.10, 84.18, 106.96, 98.42, 101.66) g2.lengths <- c (84.44, 82.10, 83.26, 81.02, 81.86, 86.80, 85.84, 97.08, 79.64, 83.32, 91.04, 85.92, 73.52, 85.58, 97.70, 89.72, 88.92, 103.72, 105.02, 99.48, 89.50, 81.74) group = rep (c ("g1", "g2"), …
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Media del campione bootstrap vs statistica del campione
Supponiamo che io abbia un campione e il campione bootstrap di questo esempio per un stastitico (ad es. La media). Come tutti sappiamo, questo esempio di bootstrap stima la distribuzione campionaria dello stimatore della statistica.χχ\chi Ora, la media di questo campione bootstrap è una stima migliore della statistica della popolazione …
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Intervallo di confidenza basato su Bootstrap
Mentre studiavo l'intervallo di confidenza basato su bootstrap, una volta ho letto la seguente dichiarazione: Se la distribuzione bootstrap è inclinata a destra, l'intervallo di confidenza basato su bootstrap incorpora una correzione per spostare gli endpoint ancora più a destra; questo può sembrare controintuitivo, ma è l'azione corretta. Sto cercando …
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Perché abbiamo bisogno del Bootstrapping?
Attualmente sto leggendo "All of Statistics" di Larry Wasserman e perplesso per qualcosa che ha scritto nel capitolo sulla stima delle funzioni statistiche di modelli non parametrici. Ha scritto "A volte possiamo trovare l'errore standard stimato di una funzione statistica eseguendo alcuni calcoli. Tuttavia in altri casi non è ovvio …
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