Vorrei generare una matrice di correlazione casuale di dimensioni tale che siano presenti alcune correlazioni moderatamente forti: n × nCC\mathbf Cn × nn×nn \times n matrice quadrata simmetrica reale di dimensione, ad es. ;n = 100n × nn×nn \times nn = 100n=100n=100 definito positivo, cioè con tutti gli autovalori reali …
Devo generare matrici casuali non quadrate con righe e colonne C , elementi distribuiti casualmente con media = 0 e vincolati in modo tale che la lunghezza (norma L2) di ogni riga sia 1 e la lunghezza di ogni colonna sia √RRRCCC111 . Equivalentemente, la somma dei valori quadrati è …
Stavo tentando di simulare l'iniezione di punti casuali all'interno di un cerchio, in modo tale che qualsiasi parte del cerchio abbia la stessa probabilità di avere un difetto. Mi aspettavo che il conteggio per area della distribuzione risultante seguisse una distribuzione di Poisson se suddividessi il cerchio in rettangoli di …
In molti giochi online, quando i giocatori completano un compito difficile, a volte viene dato un premio speciale che tutti coloro che hanno completato il compito possono usare. di solito si tratta di un supporto (metodo di trasporto) o di un altro oggetto di vanità (oggetti che non migliorano le …
Voglio generare due variabili. Uno è una variabile di risultato binario (dire successo / fallimento) e l'altro è l'età in anni. Voglio che l'età sia correlata positivamente con il successo. Ad esempio, dovrebbero esserci più successi nei segmenti di età superiore rispetto a quelli inferiori. Idealmente, dovrei essere in grado …
Data una matrice di covarianza ΣSΣs\boldsymbol \Sigma_s , come generare dati in modo tale da avere la matrice di covarianza di esempio Σ^= ΣSΣ^=Σs\hat{\boldsymbol \Sigma} = \boldsymbol \Sigma_s ? Più in generale: siamo spesso interessati a generare dati da una densità f( x | θ )f(x|θ) f(x \vert \boldsymbol\theta) , …
Ho provato qualche consueta ricerca su Google ecc. Ma la maggior parte delle risposte che trovo sono in qualche modo ambigue o specifiche di una lingua / libreria come Python o C ++ stdlib.hecc. Sto cercando una lingua agnostica, una risposta matematica, non i dettagli di una biblioteca. Ad esempio, …
Mi chiedevo se fosse possibile generare variabili binomiali casuali correlate seguendo un approccio di trasformazione lineare? Di seguito, ho provato qualcosa di semplice in R e produce una certa correlazione. Ma mi chiedevo se esiste un modo di principio per farlo? X1 = rbinom(1e4, 6, .5) ; X2 = rbinom(1e4, …
Come funziona il metodo di inversione? Supponiamo di avere un campione casuale con densità over e quindi con cdf su . Quindi con il metodo di inversione ottengo la distribuzione di X come F_X ^ {- 1} (u) = u ^ \ theta . f ( x ; θ ) …
Ad esempio, in R, la MASS::mvrnorm()funzione è utile per generare dati per dimostrare varie cose nelle statistiche. Prende un Sigmaargomento obbligatorio che è una matrice simmetrica che specifica la matrice di covarianza delle variabili. Come potrei creare una matrice simmetrica con voci arbitrarie?n×nn×nn\times n
Sto cercando di scrivere un programma in R che simula numeri pseudo casuali da una distribuzione con la funzione di distribuzione cumulativa: F(x)=1−exp(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)=1−exp(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)= 1-\exp \left(-ax-\frac{b}{p+1}x^{p+1}\right), \quad x \geq 0 dove a,b>0,p∈(0,1)a,b>0,p∈(0,1)a,b>0, p \in (0,1) Ho provato il campionamento della trasformata inversa ma l'inverso non sembra risolvibile dal punto di vista …
Sto leggendo su MCMC adattivo (vedi ad esempio, capitolo 4 del manuale di Markov Chain Monte Carlo , ed. Brooks et al., 2011; e anche Andrieu & Thoms, 2008 ). Il risultato principale di Roberts e Rosenthal (2007) è che se lo schema di adattamento soddisfa la condizione di adattamento …
Come posso campionare da una distribuzione della miscela, e in particolare una miscela di distribuzioni normali in R? Ad esempio, se volessi provare da: 0.3× N( 0 , 1 )+0.5× N( 10 , 1 )+0.2× N( 3 , .1 )0.3×N(0,1)+0.5×N(10,1)+0.2×N(3,.1) 0.3\!\times\mathcal{N}(0,1)\; + \;0.5\!\times\mathcal{N}(10,1)\; + \;0.2\!\times\mathcal{N}(3,.1) come potrei farlo?
Uso la decomposizione di Cholesky per simulare variabili casuali correlate in base a una matrice di correlazione. Il fatto è che il risultato non riproduce mai la struttura di correlazione così come viene fornita. Ecco un piccolo esempio in Python per illustrare la situazione. import numpy as np n_obs = …
Sto cercando di generare una sequenza casuale correlata con media = , varianza = , coefficiente di correlazione = . Nel codice seguente, utilizzo & come deviazioni standard e & come mezzo.1 0,80001110.80.80.8s1s2m1m2 p = 0.8 u = randn(1, n) v = randn(1, n) x = s1 * u + …
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