Domande taggate «unbiased-estimator»

Si riferisce a uno stimatore di un parametro di popolazione che "raggiunge il valore reale" in media. Cioè, una funzione dei dati osservatiθ^è uno stimatore imparziale di un parametro se . L'esempio più semplice di uno stimatore imparziale è la media del campione come stimatore della media della popolazione. θE(θ^)=θ

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Stima non distorta della matrice di covarianza per moltiplicare i dati censurati
Le analisi chimiche dei campioni ambientali sono spesso censurate di seguito ai limiti di segnalazione o ai vari limiti di rilevazione / quantificazione. Quest'ultimo può variare, generalmente in proporzione ai valori di altre variabili. Ad esempio, potrebbe essere necessario diluire un campione con un'alta concentrazione di un composto per l'analisi, …
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Cosa significa "imparzialità"?
Cosa significa dire che "la varianza è uno stimatore distorto". Cosa significa convertire una stima distorta in una stima imparziale attraverso una semplice formula. Che cosa fa esattamente questa conversione? Inoltre, qual è l'uso pratico di questa conversione? Converti questi punteggi quando usi un certo tipo di statistiche?
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Qual è l'intuizione alla base della definizione di completezza in una statistica come impossibile da cui ricavare uno stimatore imparziale da
Nelle statistiche classiche, esiste una definizione secondo cui una statistica TTT di un insieme di dati y1,…,yny1,…,yny_1, \ldots, y_n è definita come completa per un parametro θθ\theta è impossibile formare uno stimatore imparziale di 000 da esso non banalmente. Cioè, l'unico modo per avere Eh(T(y))=0Eh(T(y))=0E h(T (y )) = 0 …
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Perché stiamo usando una formula di deviazione standard distorta e fuorviante per di una distribuzione normale?
Mi è sembrato un po 'scioccante la prima volta che ho fatto una normale simulazione Monte Carlo di distribuzione e ho scoperto che la media di deviazioni standard da campioni, tutti con una dimensione del campione di solo , si è rivelata molto inferiore rispetto alla media di volte, il …
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Esiste uno stimatore imparziale della distanza di Hellinger tra due distribuzioni?
In un'impostazione in cui si osserva X1,…,XnX1,…,XnX_1,\ldots,X_n distribuito da una distribuzione con densità fff , mi chiedo se esiste uno stimatore imparziale (basato sulla XiXiX_i ) della distanza di Hellinger ad un'altra distribuzione con densità f0f0f_0 , vale a dire H(f,f0)={1−∫Xf(x)f0(x)−−−−−−−−√dx}1/2.H(f,f0)={1−∫Xf(x)f0(x)dx}1/2. \mathfrak{H}(f,f_0) = \left\{ 1 - \int_\mathcal{X} \sqrt{f(x)f_0(x)} \text{d}x \right\}^{1/2}\,.
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Per quali distribuzioni esiste uno stimatore imparziale in forma chiusa per la deviazione standard?
Per la distribuzione normale, esiste uno stimatore imparziale della deviazione standard data da: σ^unbiased=Γ(n−12)Γ(n2)12∑k=1n(xi−x¯)2−−−−−−−−−−−−√σ^unbiased=Γ(n−12)Γ(n2)12∑k=1n(xi−x¯)2\hat{\sigma}_\text{unbiased} = \frac{\Gamma(\frac{n-1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})} \sqrt{\frac{1}{2}\sum_{k=1}^n(x_i-\bar{x})^2} La ragione per cui questo risultato non è così noto sembra essere che è in gran parte una curiosità piuttosto che una questione di grande importanza . La prova è coperta su questo …
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Uno stimatore imparziale del rapporto tra due coefficienti di regressione?
Supponiamo che si adatti una regressione lineare / logistica g(y)=a0+a1⋅x1+a2⋅x2g(y)=a0+a1⋅x1+a2⋅x2g(y) = a_0 + a_1\cdot x_1 + a_2\cdot x_2 , con l'obiettivo di una stima imparziale di . Sei molto sicuro che sia che siano molto positivi rispetto al rumore nelle loro stime.a1a2a1a2\frac{a_1}{a_2}a1a1a_1a2a2a_2 Se si dispone della covarianza congiunta di , …
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Perché le scuole statunitensi e britanniche insegnano diversi metodi di calcolo della deviazione standard?
Da quanto ho capito, le scuole del Regno Unito insegnano che la deviazione standard si trova usando: mentre le scuole statunitensi insegnano: (comunque a livello base). Ciò ha causato numerosi problemi ai miei studenti in passato poiché hanno cercato su Internet, ma hanno trovato una spiegazione sbagliata. Perché la differenza …
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Ridurre al minimo i pregiudizi nella modellazione esplicativa, perché? ("Spiegare o predire" di Galit Shmueli)
Questa domanda fa riferimento al documento di Galit Shmueli "Spiegare o predire" . Nello specifico, nella sezione 1.5, "Spiegazione e previsione sono diverse", il professor Shmueli scrive: Nella modellistica esplicativa l'attenzione si concentra sulla minimizzazione della distorsione per ottenere la rappresentazione più accurata della teoria sottostante. Questo mi ha lasciato …
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