Statistiche e Big Data

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Calcola gli errori standard Newey-West senza un oggetto lm in R

Ho fatto questa domanda ieri su StackOverflow e ho ottenuto una risposta, ma abbiamo concordato che sembra un po 'hacker e potrebbe esserci un modo migliore per esaminarlo. La domanda: vorrei calcolare gli errori standard Newey-West (HAC) per un vettore (in questo caso un vettore di rendimenti azionari). La funzione …

13 r standard-error autocorrelation heteroscedasticity

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LARS vs discesa delle coordinate per il lazo

Quali sono i pro e i contro dell'utilizzo di LARS [1] rispetto all'utilizzo della discesa delle coordinate per l'adattamento della regressione lineare regolarizzata L1? Sono principalmente interessato agli aspetti prestazionali (i miei problemi tendono ad avere Ntra le centinaia di migliaia e p<20). Tuttavia, anche altre intuizioni sarebbero apprezzate. modifica: …

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Risorse online per l'apprendimento di statistiche, esercizi (con soluzioni)?

Attualmente sto lavorando come assistente di insegnamento presso la mia università, in un corso di statistica introduttiva (per studenti di medicina). Offline, ci sono molti libri disponibili con informazioni per aiutare l'insegnante. Tuttavia, ciò che mi interessa sapere è se potresti indirizzarmi verso qualsiasi (buona) risorsa che fornisca esercizi (con …

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Calcolo della mediana delle mediane

Faccio un sacco di rapporti immobiliari e il prezzo medio è spesso riportato, in particolare dalla NAR (National Association Of Realtors). Come meglio posso dire, ottengono solo le mediane dei prezzi degli immobili da ogni area. La mia domanda è: come dovrebbe essere calcolata la mediana nazionale, date le restrizioni …

13 median

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Interpretazione / uso della densità del kernel

Questa potrebbe essere una domanda ingenua, ma qui va. Se ho un set di dati empirici e adatto ad esso una densità del kernel, e quindi ottengo un nuovo valore singolo che forse proviene dallo stesso processo che ha generato il set di dati originale, posso assegnare una probabilità che …

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Confronto delle code di due distribuzioni campione

Ho due set di dati che sono approssimativamente centrati attorno allo zero ma sospetto che abbiano code diverse. Conosco alcuni test per confrontare la distribuzione con una distribuzione normale, ma vorrei confrontare direttamente le due distribuzioni. Esiste un semplice test per confrontare la gravità della coda di 2 distribuzioni ? …

13 hypothesis-testing distributions kurtosis fat-tails

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Posso semiautomatizzare la diagnostica di convergenza MCMC per impostare la lunghezza di burn-in?

Vorrei automatizzare la scelta del burn-in per una catena MCMC, ad esempio rimuovendo le prime n righe sulla base di una diagnostica di convergenza. In che misura questo passaggio può essere automatizzato in modo sicuro? Anche se ricontrollo ancora l'autocorrelazione, la traccia mcmc e i pdf, sarebbe bello avere la …

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Comprensione del criterio AIC e Schwarz

Sto gestendo un modello logistico. Il set di dati del modello effettivo ha più di 100 variabili ma sto scegliendo un set di dati di prova in cui ci sono circa 25 variabili. In precedenza ho anche creato un set di dati con 8-9 variabili. Mi è stato detto che …

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Come calcolare lo stimatore in scala Qn di Rousseeuw e Croux '(1993) per campioni di grandi dimensioni?

Sia Qn=Cn.{|Xi−Xj|;i<j}(k)Qn=Cn.{|Xi−Xj|;i<j}(k)Q_n = C_n.\{|X_i-X_j|;i < j\}_{(k)} quindi per un campione molto breve come {1,3,6,2,7,5}{1,3,6,2,7,5}\{1,3,6,2,7,5\} può essere calcolato trovando il kkk ° ordine statico delle differenze a coppie: 7 6 5 3 2 1 1 6 5 4 2 1 2 5 4 3 1 3 4 3 2 5 2 …

13 data-transformation scales robust optimal-scaling

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Aggiunta di coefficienti per ottenere effetti di interazione: cosa fare con gli ES?

Ho una regressione multivariata, che include interazioni. Ad esempio, per ottenere la stima dell'effetto del trattamento per il quintile più povero, devo aggiungere i coefficienti dal regressore del trattamento al coefficiente dalla variabile di interazione (che interagisce con il trattamento e il quintile 1). Quando si aggiungono due coefficienti da …

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Una semplice spiegazione per il grafico delle coordinate parallele

Ho letto e visto molti grafici di coordinate parallele. Qualcuno può rispondere alla seguente serie di domande: Cosa sono i grafici di coordinate parallele (PCP) in parole semplici, in modo che un profano possa capire? Una spiegazione matematica con qualche intuizione, se possibile Quando sono utili i PCP e quando …

13 r data-visualization

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Come eseguire in modo efficace la modellazione della rete neurale?

Quale dovrebbe essere il rapporto tra numero di osservazioni e numero di variabili? Come rilevare overfitting nel modello di rete neurale e quali sono i modi per evitare overfitting? Se voglio eseguire la classificazione con Neural Network, le classi dovrebbero avere la stessa frequenza? Per favore aiutatemi.

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Test post hoc in ANCOVA

Domanda: Qual è un buon metodo per condurre test post hoc delle differenze tra i mezzi di gruppo dopo aver aggiustato l'effetto di una covariata? Esempio prototipico: Quattro gruppi, 30 partecipanti per gruppo (ad esempio, quattro diverse popolazioni di psicologia clinica) La variabile dipendente è numerica (ad esempio, i punteggi …

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Potenziare gli alberi delle decisioni in Python? [chiuso]

Chiuso. Questa domanda è fuori tema . Al momento non accetta risposte. Vuoi migliorare questa domanda? Aggiorna la domanda in modo che sia in argomento per Cross Validated. Chiuso 5 mesi fa . Esiste una buona libreria Python per l'addestramento di alberi decisionali potenziati?

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Brevi video online che potrebbero aiutare una lezione di statistica

Durante la lezione di statistiche, può essere utile incorporare il breve video occasionale. I miei primi pensieri includevano: Animazioni e visualizzazioni di concetti statistici Storie riguardanti l'applicazione di una particolare tecnica Video divertenti che hanno rilevanza per un'idea statistica Interviste con uno statistico o un ricercatore che utilizza le statistiche …

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