Statistiche e Big Data

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Regressione logistica quantistica - come trasmettere al meglio i risultati

In un post precedente mi chiedevo come gestire i punteggi EQ-5D . Di recente mi sono imbattuto nella regressione logistica quantistica suggerita da Bottai e McKeown che introduce un modo elegante per gestire risultati limitati. La formula è semplice: l o gi t ( y) = l o g( y- …

12 r logistic data-visualization logit quantile-regression

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Il modo migliore per comunicare l'incertezza?

Un grosso problema nel comunicare i risultati dei calcoli statistici ai media e al pubblico è il modo in cui comunichiamo l'incertezza. Certamente la maggior parte dei media sembra apprezzare un numero forte e veloce, anche se tranne in un numero relativamente piccolo di casi, i numeri hanno sempre delle …

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Timeseries volume correlato

Considera il seguente grafico: La linea rossa (asse sinistro) descrive il volume degli scambi di un determinato titolo. La linea blu (asse destro) descrive il volume del messaggio twitter per quello stock. Ad esempio, il 9 maggio (05-09) sono stati realizzati circa 1.100 milioni di transazioni e 4.000 tweet. Vorrei …

12 time-series correlation lags

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Valore atteso della correlazione spuria

Disegniamo campioni, ciascuno di dimensioni , indipendentemente da una distribuzione normale .n ( μ , σ 2 )NNNnnn(μ,σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) Dagli campioni scegliamo quindi i 2 campioni che hanno la più alta (assoluta) correlazione di Pearson tra loro.NNN Qual è il valore atteso di questa correlazione? Grazie [PS Questo non è un …

12 correlation normal-distribution expected-value maximum

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Stima della distribuzione dai dati

Ho un campione di dati generati Rda rnorm(50,0,1), quindi i dati ovviamente assumono una distribuzione normale. Tuttavia, Rnon "conosce" queste informazioni distributive sui dati. Esiste un metodo in Rgrado di stimare da quale tipo di distribuzione proviene il mio campione? In caso contrario, userò la shapiro.testfunzione e procederò in questo …

12 r distributions

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Quando utilizzare la tecnica bootstrap vs. bayesiana?

Ho un problema di analisi delle decisioni piuttosto complicato che coinvolge test di affidabilità e l'approccio logico (per me) sembra implicare l'uso dell'MCMC per supportare un'analisi bayesiana. Tuttavia, è stato suggerito che sarebbe più appropriato utilizzare un approccio di bootstrap. Qualcuno potrebbe suggerire un riferimento (o tre) che potrebbe supportare …

12 bayesian bootstrap

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Quali sono le distribuzioni sul quadrante k-dimensionale positivo con matrice di covarianza parametrizzabile?

Seguendo la domanda di zzk sul suo problema con le simulazioni negative, mi chiedo quali siano le famiglie parametrizzate di distribuzioni sul quadrante k-dimensionale positivo, per le quali è possibile impostare la matrice di covarianza .Rk+R+k\mathbb{R}_+^kΣΣ\Sigma Come discusso con zzk , partire da una distribuzione su e applicare la trasformazione …

12 distributions multivariate-analysis covariance

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Identità delle funzioni generatrici di momenti

Esistono distribuzioni non identiche che hanno la stessa funzione generatrice di momenti?

12 distributions moments mgf

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Modello gerarchico bayesiano (?)

Mi scuso per la macellazione del gergo statistico :) Ho trovato qui un paio di domande relative alla pubblicità e alle percentuali di clic. Ma nessuno di loro mi ha aiutato molto con la mia comprensione della mia situazione gerarchica. C'è una domanda correlata: queste rappresentazioni equivalenti dello stesso modello …

12 bayesian binomial multilevel-analysis

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Analisi dei coefficienti di regressione logistica

Ecco un elenco di coefficienti di regressione logistica (il primo è un'intercettazione) -1059.61966694592 -1.23890500515482 -8.57185269220438 -7.50413155570413 0 1.03152408392552 1.19874787949191 -4.88083274930613 -5.77172565873336 -1.00610998453393 Trovo strano come l'intercettazione sia così bassa e ho un coefficiente che è effettivamente uguale a 0. Non sono del tutto sicuro di come interpretarlo. Lo 0 indica …

12 regression logistic

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Test statistico per un valore significativamente più lontano dalla media della popolazione: è un test Z o un test T?

Quanto è significativo un valore rispetto a un elenco di valori? Nella maggior parte dei casi i test statistici implicano il confronto di un set di campioni con una popolazione. Nel mio caso il campione è realizzato per un valore e lo confrontiamo con la popolazione. Sono un dilettante nel …

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Pacchetti Python per lavorare con modelli di miscele gaussiane (GMM)

Sembra che ci siano diverse opzioni disponibili per lavorare con i modelli di miscele gaussiane (GMM) in Python. A prima vista ci sono almeno: PyMix - http://www.pymix.org/pymix/index.php Strumenti per la modellazione delle miscele PyEM - http://www.ar.media.kyoto-u.ac.jp/members/david/softwares/em/ che fa parte della toolbox di Scipy e sembra focalizzarsi sull'aggiornamento di GMM : …

12 normal-distribution python mixture

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Regressione dei minimi quadrati parziali in R: perché PLS su dati standardizzati non equivale a massimizzare la correlazione?

Sono molto nuovo nei minimi quadrati parziali (PLS) e cerco di capire l'output della funzione R plsr()nel plspacchetto. Simuliamo i dati ed eseguiamo il PLS: library(pls) n <- 50 x1 <- rnorm(n); xx1 <- scale(x1) x2 <- rnorm(n); xx2 <- scale(x2) y <- x1 + x2 + rnorm(n,0,0.1); yy <- …

12 r regression partial-least-squares

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Convalida incrociata e regressione logistica ordinale

Sto cercando di comprendere la convalida incrociata per la regressione logistica ordinale. Lo scopo del gioco è convalidare il modello utilizzato in un'analisi ... Per prima cosa costruisco un set di dati giocattolo: set.seed(1) N <- 10000 # predictors x1 <- runif(N) x2 <- runif(N) x3 <- runif(N) # coeffs …

12 regression cross-validation ordered-logit rms

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I passaggi per capire una distribuzione posteriore quando potrebbe essere abbastanza semplice avere una forma analitica?

Questo è stato anche chiesto a Computational Science. Sto cercando di calcolare una stima bayesiana di alcuni coefficienti per un'autoregressione, con 11 campioni di dati: where è gaussiano con media 0 e varianza La distribuzione precedente sul vettore è gaussiana con media e una matrice di covarianza diagonale con voci …

12 bayesian mathematical-statistics posterior