Statistiche e Big Data

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Stimatore di massima verosimiglianza - intervallo di confidenza

Come posso costruire un intervallo di confidenza asintotica per un parametro reale, a partire dalla MLE per quel parametro?

12 confidence-interval mathematical-statistics maximum-likelihood inference

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Interpretazione di un modello di regressione logistica con più predittori

Ho eseguito una regressione logistica multivariata con la variabile dipendente che Yè la morte in una casa di cura entro un certo periodo di ingresso e ho ottenuto i seguenti risultati (nota se le variabili iniziano in Aesso è un valore continuo mentre quelle che iniziano in Bsono categoriali): Call: …

12 r regression logistic

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MLE per la distribuzione triangolare?

È possibile applicare la normale procedura MLE alla distribuzione triangolare? - Ci sto provando ma mi sembra di essere bloccato in un passo o nell'altro in matematica dal modo in cui è definita la distribuzione. Sto cercando di usare il fatto che conosco il numero di campioni sopra e sotto …

12 distributions mathematical-statistics maximum-likelihood triangular-distribution

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Cosa sono i "valori iniziali" nella funzione glm ()?

Quali sono i parametri start, etastart, mustartnel glm function () ? Ho cercato nei documenti e in Internet, ma non ho trovato spiegazioni chiare su cosa significhi. Assomiglia ai "valori iniziali" bayesiani per le catene, ma dubito che ciò sia correlato, poiché la funzione glm () in R è statistica …

12 r generalized-linear-model starting-values

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Matrice varianza-covarianza degli errori nella regressione lineare

Come viene in pratica calcolata la matrice di errori var / cov mediante pacchetti di analisi statistiche? Questa idea mi è chiara in teoria. Ma non in pratica. Voglio dire, se ho un vettore di variabili casuali , capisco che alla matrice varianza / covarianza Σ verrà dato il prodotto …

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Impostare seed prima di ogni blocco di codice o una volta per progetto?

Si consiglia di impostare un seme casuale in modo che i risultati possano essere riprodotti. Tuttavia, poiché il seme viene avanzato man mano che vengono disegnati numeri pseudo-casuali, i risultati potrebbero cambiare se un pezzo di codice ricava un numero aggiuntivo. A prima vista, il controllo della versione sembra essere …

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Principiante PyMC: come campionare effettivamente dal modello montato

Sto provando un modello molto semplice: adattare una Normale dove presumo di conoscere la precisione e voglio solo trovare la media. Il codice seguente sembra adattarsi correttamente al normale. Ma dopo il montaggio, voglio campionare dal modello, ovvero generare nuovi dati che sono simili alla mia datavariabile. So che posso …

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Qual è la funzione di distanza ottimale per gli individui quando gli attributi sono nominali?

Non so quale funzione di distanza tra individui utilizzare in caso di attributi nominali (non ordinati categorici). Stavo leggendo alcuni libri di testo e suggeriscono la funzione Abbinamento semplice , ma alcuni libri suggeriscono che dovrei cambiare gli attributi nominali in binari e usare Jaccard Coefficient. Tuttavia, cosa succede se …

12 distance-functions distance similarities association-measure categorical-data

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Come può un vettore di variabili rappresentare un iperpiano?

Sto leggendo Elements of Statistical Learning e a pagina 12 (sezione 2.3) un modello lineare è indicato come: Yˆ= XTβˆY^=XTβ^\widehat{Y} = X^{T} \widehat{\beta} ... dove è la trasposizione di un vettore di colonna dei predittori / variabili / input indipendenti. (Indica in precedenza "si presume che tutti i vettori siano …

12 regression references statistical-learning

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Cosa fare quando la matrice di covarianza del campione non è invertibile?

Sto lavorando ad alcune tecniche di clustering, in cui per un determinato cluster di vettori di dimensione D presumo una distribuzione normale multivariata e calcolo il vettore medio d-dimensionale del campione e la matrice di covarianza del campione. Quindi, quando provo a decidere se un nuovo vettore invisibile, d-dimensionale appartiene …

12 clustering multivariate-analysis covariance covariance-matrix matrix-inverse

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Come trovare la varianza tra punti multidimensionali?

Supponiamo che io abbia una matrice X che è n per p, cioè che ha n osservazioni, con ogni osservazione nello spazio p-dimensionale. Come posso trovare la varianza di queste n osservazioni? Nel caso in cui p = 1, ho solo bisogno di usare la formula di varianza regolare. Che …

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Numero di cifre significative da segnalare

Esiste un modo più scientifico per determinare il numero di cifre significative da riferire per una media o un intervallo di confidenza in una situazione abbastanza standard, ad esempio la prima classe al college. Ho visto Numero di cifre significative da mettere in una tabella , perché non usiamo cifre …

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Registra modelli lineari

Qualcuno può spiegare perché utilizziamo Log Linear Models in termini molto semplici? Vengo dalla formazione ingegneristica, e questo si sta davvero rivelando un argomento difficile per me, le statistiche lo sono. Sarò grato per una risposta.

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Individuazione dei valori adattati e previsti per un modello statistico

Diciamo che ho i seguenti dati e sto eseguendo un modello di regressione: df=data.frame(income=c(5,3,47,8,6,5), won=c(0,0,1,1,1,0), age=c(18,18,23,50,19,39), home=c(0,0,1,0,0,1)) Da un lato, eseguo un modello lineare per prevedere sul reddito: md1 = lm(income ~ age + home + home, data=df) In secondo luogo, eseguo un modello logit per prevedere la variabile vinta: …

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Qualcuno può illustrare come può esserci dipendenza e zero covarianza?

Qualcuno può illustrare, come fa Greg, ma in modo più dettagliato, in che modo le variabili casuali possono essere dipendenti, ma hanno una covarianza zero? Greg, un poster qui, fornisce un esempio usando un cerchio qui . Qualcuno può spiegare questo processo in modo più dettagliato usando una sequenza di …

12 random-variable covariance independence