Statistiche e Big Data

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Ho appena corso due milioni di regressioni - Probabilità integrata

Attualmente sto cercando di implementare un metodo utilizzato in un famoso documento intitolato "I Just Ran Two Million Regressions". L'idea di base è che ci sono alcuni casi in cui non è ovvio quali controlli dovrebbero essere inclusi nel modello. Una cosa che puoi fare in questo caso è disegnare …

9 likelihood-ratio

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"Perdita del registro" si riferisce alla perdita logaritmica o alla perdita logistica?

So di averlo visto in entrambi i modi, quindi c'è una differenza tra i due, e quale è più comunemente indicato?

9 logistic terminology logarithm loss-functions

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Intervallo di previsione per una futura proporzione di successi nell'impostazione Binomiale

Supponiamo che io inserisca una regressione binomiale e ottenga le stime puntuali e la matrice varianza-covarianza dei coefficienti di regressione. Ciò mi consentirà di ottenere un elemento della configurazione per la proporzione attesa di successi in un futuro esperimento, , ma ho bisogno di un elemento della configurazione per la …

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Previsione di serie storiche usando ARIMA vs LSTM

Il problema con cui ho a che fare è prevedere i valori delle serie temporali. Sto guardando una serie temporale alla volta e, ad esempio, basandomi sul 15% dei dati di input, vorrei prevederne i valori futuri. Finora mi sono imbattuto in due modelli: LSTM (memoria a breve termine; una …

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Cosa si intende per "rumore di Laplace"?

Attualmente sto scrivendo un algoritmo per la privacy differenziale usando il meccanismo di Laplace. Sfortunatamente non ho un background in statistica, quindi molti termini mi sono sconosciuti. Quindi ora sto inciampando sul termine: rumore di Laplace . Per rendere un differenziale del set di dati privato tutti i documenti, basta …

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I coefficienti standardizzati nella regressione lineare possono essere utilizzati per stimare ?

Sto cercando di interpretare i risultati di un articolo, in cui hanno applicato una regressione multipla per prevedere vari risultati. Tuttavia, i (coefficienti B standardizzati definiti come dove è il dipendente variabile e è un predittore) segnalato non sembra corrispondere :β x 1 = B x 1 ⋅ S D …

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Quanto è efficiente il Q-learning con le reti neurali quando esiste un'unità di output per azione?

Contesto: sto usando l'approssimazione del valore Q della rete neurale nel mio compito di apprendimento di rinforzo. L'approccio è esattamente lo stesso di quello descritto in questa domanda , tuttavia la domanda stessa è diversa. In questo approccio il numero di risultati è il numero di azioni che possiamo intraprendere. …

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Le reti neurali usano una codifica efficiente?

La mia domanda riguarda la relazione tra l'ipotesi di codifica efficiente che è delineata nella pagina di Wikipedia su codifica efficiente e algoritmi di apprendimento della rete neurale. Qual è la relazione tra l'ipotesi di codifica efficiente e le reti neurali? Esistono modelli di reti neurali esplicitamente ispirati dall'efficace ipotesi …

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Come calcolare l'intervallo di confidenza dell'intercetta x in una regressione lineare?

Dal momento che l'errore standard di una regressione lineare viene generalmente indicato per la variabile di risposta, mi chiedo come ottenere intervalli di confidenza nell'altra direzione, ad esempio per un'intercetta x. Sono in grado di visualizzare ciò che potrebbe essere, ma sono sicuro che ci deve essere un modo semplice …

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Definizione dei pesi minimi quadrati ponderati: funzione R lm vs.

Qualcuno potrebbe dirmi perché sto ottenendo risultati diversi dai Rminimi quadrati ponderati e dalla soluzione manuale per operazione a matrice ? In particolare, sto cercando di risolvere manualmente , dove è la matrice diagonale sui pesi, è la matrice di dati, è la risposta vettore. W A bW A x …

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Come campionare una distribuzione multinomiale troncata?

Ho bisogno di un algoritmo per campionare una distribuzione multinomiale troncata. Questo è, X⃗ ∼ 1ZpX11... pXKKX1! ... xK!x→∼1Zp1x1…pkxkx1!…xk!\vec x \sim \frac{1}{Z} \frac{p_1^{x_1} \dots p_k^{x_k}}{x_1!\dots x_k!} dove è una costante di normalizzazione, ha componenti positivi e . Considero solo i valori di nell'intervallo .→ x k ∑ x i = …

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La somma di un gran numero di variabili casuali indipendenti di Cauchy è normale?

Secondo il Teorema del limite centrale, la funzione di densità di probabilità della somma di una grande variabile casuale indipendente tende a una Normale. Quindi possiamo dire che la somma di un gran numero di variabili casuali di Cauchy indipendenti è anche normale?

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Stimatore discreto del parametro di Poisson

Il numero di incidenti al giorno è una variabile casuale di Poisson con parametro , in 10 giorni scelti a caso il numero di incidenti è stato osservato come 1,0,1,1,2,0,2,0,0,1, quale sarà uno stimatore imparziale di e λ ?λλ\lambdaeλeλe^{\lambda} Ho provato a tentare in questo modo: sappiamo che , ma …

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Che cosa è ordinario, nei minimi quadrati ordinari?

Di recente un mio amico mi ha chiesto cosa c'è di così ordinario nei minimi quadrati ordinari. Sembra che non siamo arrivati da nessuna parte nella discussione. Siamo entrambi d'accordo sul fatto che OLS è un caso speciale del modello lineare, ha molti usi, è ben noto ed è un …

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Come migliorare il tempo di esecuzione per l'imputazione dei dati R MICE

La mia domanda in breve: ci sono metodi per migliorare il tempo di esecuzione di R MICE (imputazione dei dati)? Sto lavorando con un set di dati (30 variabili, 1,3 milioni di righe) che contiene (in modo abbastanza casuale) dati mancanti. Circa l'8% delle osservazioni in circa 15 variabili su …

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