Statistiche e Big Data

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Qual è la differenza tra regressione logistica e perceptron?

Sto esaminando gli appunti di Andrew Ng sull'apprendimento automatico. Le note ci introducono alla regressione logistica e quindi al perceptron. Nel descrivere Perceptron, le note affermano che cambiamo solo la definizione della funzione di soglia utilizzata per la regressione logistica. Dopo averlo fatto, possiamo usare il modello Perceptron per la …

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Test statistico per stabilire se due campioni vengono prelevati dalla stessa popolazione?

Diciamo che ho due campioni. Se voglio dire se provengono da popolazioni diverse, posso eseguire un test t. Ma diciamo che voglio testare se i campioni provengono dalla stessa popolazione. Come si fa a fare questo? Cioè, come posso calcolare la probabilità statistica che questi due campioni siano stati prelevati …

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Come dovrebbe un singolo ricercatore pensare al falso tasso di scoperta?

Ho cercato di capire come il False Discovery Rate (FDR) dovrebbe informare le conclusioni del singolo ricercatore. Ad esempio, se il tuo studio è sottodimensionato, dovresti scartare i risultati anche se sono significativi a α=.05α=.05\alpha = .05 ? Nota: sto parlando della FDR nel contesto dell'esame dei risultati di più …

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Perché non segnalare la media di una distribuzione bootstrap?

Quando si avvia un parametro per ottenere l'errore standard, si ottiene una distribuzione del parametro. Perché non utilizziamo la media di tale distribuzione come risultato o stima per il parametro che stiamo cercando di ottenere? La distribuzione non dovrebbe avvicinarsi a quella reale? Quindi avremmo una buona stima del valore …

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se ridimensionare indicatore / binario / predittori fittizi per LASSO

Per LASSO (e altre procedure di selezione dei modelli) è fondamentale ridimensionare i predittori. La raccomandazione generale che seguo è semplicemente quella di utilizzare una media di 0, 1 normalizzazione di deviazione standard per variabili continue. Ma cosa c'è da fare con i manichini? Ad esempio alcuni esempi applicati della …

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Quale fattore di inflazione della varianza dovrei usare: o ?

Sto cercando di interpretare i fattori di inflazione della varianza utilizzando la viffunzione nel pacchetto di R car. La funzione stampa sia un generalizzato che anche . Secondo il file di aiuto , quest'ultimo valoreVIFVIF\text{VIF}GVIF1/(2⋅df)GVIF1/(2⋅df)\text{GVIF}^{1/(2\cdot\text{df})} Per regolare la dimensione dell'ellissoide di confidenza, la funzione stampa anche GVIF ^ [1 / …

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Perché una matrice di covarianza del campione è singolare quando la dimensione del campione è inferiore al numero di variabili?

Diciamo che ho una distribuzione gaussiana multivariata . E prendo osservazioni (ciascuno di essi un -vettore) da questa distribuzione e calcolare la matrice di covarianza del campione . In questo articolo , gli autori affermano che la matrice di covarianza del campione calcolata con è singolare.n p S p > …

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Pericolo di azzeramento di tutti i pesi iniziali in Backpropagation

Perché è pericoloso inizializzare i pesi con zeri? C'è un semplice esempio che lo dimostra?

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Come si usa SVD nel filtro collaborativo?

Sono un po 'confuso da come viene utilizzato SVD nel filtro collaborativo. Supponiamo di avere un grafico sociale e di costruire una matrice di adiacenza dai bordi, quindi prendere un SVD (dimentichiamoci di regolarizzazione, tassi di apprendimento, ottimizzazioni di sparsità, ecc.), Come posso usare questo SVD per migliorare i miei …

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Effettuare analisi dei componenti principali o analisi dei fattori su dati binari

Ho un set di dati con un gran numero di risposte Sì / No. Posso utilizzare i componenti principali (PCA) o altre analisi di riduzione dei dati (come l'analisi dei fattori) per questo tipo di dati? Si prega di avvisare come faccio a fare questo usando SPSS.

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Cosa significa profondità di interazione in GBM?

Avevo una domanda sul parametro della profondità di interazione in gbm in R. Questa potrebbe essere una domanda noob, per la quale mi scuso, ma come fa il parametro, che credo denota il numero di nodi terminali in un albero, sostanzialmente indica X-way interazione tra i predittori? Sto solo cercando …

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Come derivare lo stimatore meno quadrato per la regressione lineare multipla?

Nel caso di regressione lineare semplice , puoi derivare lo stimatore meno quadrato tale che non devi conoscere per stimareβ 1 = Σ ( x i - ˉ x ) ( y i - ˉ y )y=β0+β1xy=β0+β1xy=\beta_0+\beta_1xβ 0 β 1β^1=∑(xi−x¯)(yi−y¯)∑(xi−x¯)2β^1=∑(xi−x¯)(yi−y¯)∑(xi−x¯)2\hat\beta_1=\frac{\sum(x_i-\bar x)(y_i-\bar y)}{\sum(x_i-\bar x)^2}β^0β^0\hat\beta_0β^1β^1\hat\beta_1 Supponiamo di avere , come posso derivare …

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La regressione di Cox ha una distribuzione di Poisson sottostante?

La nostra piccola squadra stava discutendo e rimase bloccata. Qualcuno sa se la regressione di Cox ha una distribuzione di Poisson sottostante. Abbiamo discusso sul fatto che forse la regressione di Cox con tempo a rischio costante avrà somiglianze con la regressione di Poisson con una varianza robusta. Qualche idea?

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Qual è la differenza tra il test di McNemar e il test chi-quadrato e come fai a sapere quando usarli?

Ho provato a leggere su diverse fonti, ma non sono ancora chiaro quale test sarebbe appropriato nel mio caso. Ci sono tre diverse domande che sto ponendo sul mio set di dati: I soggetti sono testati per le infezioni da X in momenti diversi. Voglio sapere se le proporzioni di …

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Cosa significa saturare le non linearità?

Stavo leggendo il documento ImageNet Classification con Deep Convolutional Neural Networks e nella sezione 3 dove spiegavano l'architettura della loro Convolutional Neural Network spiegavano come preferivano usare: non linearità non saturataf( x ) = m a x ( 0 , x ) .f(X)=mun'X(0,X).f(x) = max(0, x). perché era più veloce …

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