Le misure diagnostiche (come i residui o alcune statistiche riassuntive calcolate dai residui) vengono utilizzate per valutare alcuni aspetti della qualità dell'adattamento del modello ai dati.
Qualcuno sa come capire se i punti 7, 16 e 29 sono punti influenti o no? Ho letto da qualche parte che, poiché la distanza di Cook è inferiore a 1, non lo sono. Ho ragione?
Sto cercando linee guida su come interpretare i grafici residui dei modelli glm. Soprattutto modelli poisson, binomiali negativi, binomiali. Cosa possiamo aspettarci da questi grafici quando i modelli sono "corretti"? (ad esempio, prevediamo che la varianza aumenti all'aumentare del valore previsto, per quando si ha a che fare con un …
Volevo fare una dimostrazione di classe in cui ho confrontato un intervallo t con un intervallo bootstrap e ho calcolato la probabilità di copertura di entrambi. Volevo che i dati provenissero da una distribuzione distorta, quindi ho scelto di generare i dati come exp(rnorm(10, 0, 2)) + 1, un campione …
Seguendo la mia domanda per OLS , mi chiedo: quali grafici diagnostici esiste per la regressione quantile? (e ci sono R implementazione di loro?) Una rapida ricerca su Google ha già prodotto la trama del worm (di cui non ho mai sentito parlare prima) e sarei felice di sapere di …
Supponiamo che farò una regressione logistica univariata su diverse variabili indipendenti, come questa: mod.a <- glm(x ~ a, data=z, family=binominal("logistic")) mod.b <- glm(x ~ b, data=z, family=binominal("logistic")) Ho fatto un confronto tra i modelli (test del rapporto di verosimiglianza) per vedere se il modello è migliore del modello null con …
Sto eseguendo un campionatore Metropolis (C ++) e voglio utilizzare i campioni precedenti per stimare il tasso di convergenza. Una diagnostica facile da implementare che ho trovato è la diagnostica Geweke , che calcola la differenza tra i due mezzi di campionamento divisa per l'errore standard stimato. L'errore standard è …
Un esperimento di rilevazione del segnale in genere presenta all'osservatore (o al sistema diagnostico) un segnale o un non segnale e all'osservatore viene chiesto di segnalare se pensano che l'elemento presentato sia un segnale o un non segnale. Tali esperimenti forniscono dati che riempiono una matrice 2x2: La teoria del …
Ho visto le formule su Wikipedia. che riguardano la distanza e la leva di Mahalanobis: La distanza di Mahalanobis è strettamente correlata alla statistica della leva finanziaria, hhh , ma ha una scala diversa: D2=(N−1)(h−1N).D2=(N−1)(h−1N).D^2 = (N - 1)(h - \tfrac{1}{N}). In un articolo collegato , Wikipedia descrive hhh in …
Ho adattato il mio modello e sto cercando di capire se va bene. Ho calcolato le metriche consigliate per valutarle ( / AUC / accuratezza / errore di previsione / ecc.) Ma non so come interpretarle. In breve, come faccio a sapere se il mio modello è buono in base …
Ho una domanda ogni mezz'ora, che è una serie temporale multi-stagionale. Ho usato tbatsnel forecastpacchetto in R, e ho ottenuto risultati come questo: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) Significa che la serie non deve necessariamente usare la trasformazione di Box-Cox e che il termine di errore è ARMA (5, …
Nella regressione lineare semplice si vuole spesso verificare se alcune assunzioni sono soddisfatte per poter fare l'inferenza (ad esempio i residui sono normalmente distribuiti). È ragionevole verificare le ipotesi verificando che i valori adattati siano normalmente distribuiti?
Sono a conoscenza del test di ripristino Ramsey che può rilevare dipendenze non lineari. Tuttavia, se si elimina semplicemente uno dei coefficienti di regressione (dipendenze semplicemente lineari), è possibile che si verifichi una distorsione, a seconda delle correlazioni. Questo ovviamente non viene rilevato dal test di ripristino. Non ho trovato …
Ho iniziato a scavare un po 'nella funzione plot.lm , questa funzione fornisce sei grafici per lm, sono: un diagramma di residui contro valori adattati un grafico in scala di posizione di sqrt (| residui |) rispetto ai valori adattati un diagramma QQ normale, un diagramma delle distanze di Cook …
Sto osservando strani schemi nei residui per i miei dati: [EDIT] Ecco i grafici di regressione parziale per le due variabili: [EDIT2] Aggiunto il grafico PP La distribuzione sembra andare bene (vedi sotto) ma non ho idea di da dove possa venire questa retta. Qualche idea? [AGGIORNAMENTO 31.07] Si scopre …
L'insegnamento standard afferma che la sensibilità e la specificità sono proprietà del test e sono indipendenti dalla prevalenza. Ma questo non è solo un presupposto? I principi di Harrison di medicina interna diciannovesima edizione dicono È stato a lungo affermato che la sensibilità e la specificità sono parametri di accuratezza …
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