Statistiche e Big Data laplace-distribution

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Oggi mi è venuto in mente che la distribuzione potrebbe essere vista come un compromesso tra Gaussiano e Laplace distribuzioni, per eUna simile distribuzione ha un nome? E ha un'espressione per la sua costante di normalizzazione? Il calcolo mi sorprende, perché non so nemmeno come iniziare a risolvere nell'integrale f(x)∝exp(−|x−μ|pβ)f(x)∝exp⁡(−|x−μ|pβ) …

23 distributions normal-distribution terminology laplace-distribution distribution-identification

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Perché Laplace produce precedentemente soluzioni sparse?

Stavo esaminando la letteratura sulla regolarizzazione e spesso vedevo paragrafi che collegano la regolarizzazione L2 con il priore gaussiano e L1 con Laplace centrato su zero. So come appaiono questi priori, ma non capisco, come si traduca, ad esempio, in pesi nel modello lineare. In L1, se capisco correttamente, ci …

22 regression bayesian prior regularization laplace-distribution

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Se il LASSO è equivalente alla regressione lineare con un Laplace precedente, come può esserci massa sui set con componenti a zero?

l o s s =∥y- Xβ∥22+ λ ∥ β∥1loss=‖y−Xβ‖22+λ‖β‖1 {\rm loss} = \| y - X \beta \|_2^2 + \lambda \| \beta \|_1 exp( - λ ∥ β∥1)exp⁡(−λ‖β‖1) \exp(-\lambda \| \beta \|_1 ) λλ\lambda Consideriamo che dal punto di vista bayesiano possiamo calcolare la probabilità posteriore che, per esempio, le …

20 lasso laplace-distribution

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Quali processi potrebbero generare dati o parametri distribuiti in Laplace (doppio esponenziale)?

Molte distribuzioni hanno "miti sull'origine", o esempi di processi fisici che descrivono bene: È possibile ottenere dati normalmente distribuiti da somme di errori non correlati tramite il Teorema del limite centrale È possibile ottenere dati distribuiti binomialmente da lanci di monete indipendenti o variabili distribuite da Poisson da un limite …

16 distributions laplace-distribution

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Esiste un coniugato precedente alla distribuzione di Laplace?

Esiste un coniugato precedente alla distribuzione di Laplace ? In caso contrario, esiste un'espressione nota in forma chiusa che approssima il posteriore per i parametri della distribuzione di Laplace? Ho cercato su google un bel po 'senza successo, quindi la mia ipotesi attuale è "no" sulle domande sopra ...

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Somma di due prodotti normali è Laplace?

Apparentemente è il caso che se Xi∼N(0,1)Xi∼N(0,1)X_i \sim N(0,1) , allora X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X_1 X_2 + X_3 X_4 \sim \mathrm{Laplace(0,1)} Ho visto documenti su forme quadratiche arbitrarie, che si traducono sempre in orribili espressioni chi-quadrate non centrali. La semplice relazione di cui sopra non mi sembra affatto ovvia, quindi (se è vero!) …

13 normal-distribution proof quadratic-form laplace-distribution

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Come posso confrontare 2 significa che sono distribuiti Laplace?

Voglio confrontare 2 mezzi di campionamento per i rendimenti di stock di 1 minuto. Presumo che siano distribuiti in Laplace (già controllati) e ho diviso i rendimenti in 2 gruppi. Come posso verificare se sono significativamente diversi? Penso di non poterli trattare come una distribuzione normale, perché anche se sono …

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Cosa si intende per "rumore di Laplace"?

Attualmente sto scrivendo un algoritmo per la privacy differenziale usando il meccanismo di Laplace. Sfortunatamente non ho un background in statistica, quindi molti termini mi sono sconosciuti. Quindi ora sto inciampando sul termine: rumore di Laplace . Per rendere un differenziale del set di dati privato tutti i documenti, basta …

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Regressione lineare con errori di Laplace

Considera un modello di regressione lineare: dove , ovvero , La distribuzione di Laplace con media e parametro di scala , sono tutti reciprocamente indipendenti. Considera una stima della massima probabilità di parametro sconosciuto : da cui ε i ∼ L ( 0 , b ) 0 b β - …

9 regression laplace-distribution

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