Statistiche e Big Data normal-distribution

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Valore atteso e varianza del registro (a)

Ho una variabile casuale X( a ) = log( Un )X(a)=log⁡(a)X(a) = \log(a) dove a è distribuito normalmente ( μ , σ 2 )N( μ , σ2)N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2) . Cosa posso dire di E( X)E(X)E(X) e Va r ( X)Var(X)Var(X) ? Anche un'approssimazione sarebbe utile.

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Quali test devo utilizzare per confermare che i residui sono normalmente distribuiti?

Ho alcuni dati che sembrano tracciare un grafico dei residui rispetto al tempo quasi normale, ma voglio esserne sicuro. Come posso verificare la normalità dei residui di errore?

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Errore nell'approssimazione normale di una distribuzione di somma uniforme

Un metodo ingenuo per approssimare una distribuzione normale è quello di sommare forse variabili IID casuali distribuite uniformemente su , quindi più recenti e ridimensionare, basandosi sul Teorema del limite centrale. ( Nota a margine : esistono metodi più accurati come la trasformazione di Box – Muller .) La somma …

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Cosa c'è in un nome: precisione (inversa della varianza)

Intuitivamente, la media è solo la media delle osservazioni. La varianza è quanto queste osservazioni variano dalla media. Vorrei sapere perché l'inverso della varianza è conosciuta come precisione. Quale intuizione possiamo fare da questo? E perché la matrice di precisione è utile quanto la matrice di covarianza nella distribuzione multivariata …

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Scegli tra

Antefatto: sto dando una presentazione ai colleghi al lavoro sui test delle ipotesi e ne capisco la maggior parte, ma c'è un aspetto che mi sto annodando cercando di capire e spiegare agli altri. Questo è quello che penso di sapere (per favore correggilo se sbagli!) Le statistiche che sarebbero …

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Qual è l'uso della linea prodotta da qqline () in R?

La qqnorm()funzione R produce un normale diagramma QQ e qqline()aggiunge una linea che passa attraverso il primo e il terzo quartile. Qual è l'origine di questa linea? È utile verificare la normalità? Questa non è la linea classica (la diagonale probabilmente dopo il ridimensionamento lineare).y= xy=Xy=x Ecco un esempio Prima …

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Stimatori di massima verosimiglianza - Gaussiano multivariato

Contesto Il gaussiano multivariato appare frequentemente in Machine Learning e i seguenti risultati sono utilizzati in molti libri e corsi ML senza derivazioni. Dati dati in forma di matrice di dimensioni , se assumiamo che i dati seguano una distribuzione gaussiana -variata con parametri mean ( ) e matrice di …

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Perché aumentare la dimensione del campione del lancio della moneta non migliora l'approssimazione normale della curva?

Sto leggendo il libro Statistics (Freeman, Pisani, Purves) e sto provando a riprodurre un esempio in cui una moneta viene lanciata diciamo 50 volte, il numero di teste contate e questo viene ripetuto diciamo 1.000 volte. Innanzitutto, ho mantenuto il numero di lanci (dimensione del campione) a 1000 e aumentato …

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Come è

Consenti alle coordinate cartesiane di un punto casuale di selezionare st .x , yx,yx,y( x , y) ∼ U( - 10 , 10 ) × U( - 10 , 10 )(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y) \sim U(-10,10) \times U(-10,10) Così, il raggio, , non è distribuita uniformemente come sottintende 's pdf .ρ = x2+ …

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Come funziona la formula per generare variabili casuali correlate?

Se abbiamo 2 variabili casuali normali, non correlate allora possiamo creare 2 variabili casuali correlate con la formulaX1, X2X1,X2X_1, X_2 Y= ρ X1+ 1 - ρ2-----√X2Y=ρX1+1−ρ2X2Y=\rho X_1+ \sqrt{1-\rho^2} X_2 e poi avrà una correlazione con .ρYYYρρ\rhoX1X1X_1 Qualcuno può spiegare da dove proviene questa formula?

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Perché i prezzi delle azioni sono lognormali ma i rendimenti delle azioni sono normali

A parte il fatto che i rendimenti possono essere negativi mentre i prezzi devono essere positivi, c'è qualche altra ragione dietro la modellazione dei prezzi delle azioni come distribuzione normale dei registri ma la modellazione dei rendimenti delle azioni come distribuzione normale?

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Motivi per cui i dati devono essere normalmente distribuiti

Quali sono alcuni teoremi che potrebbero spiegare (cioè, in generale) perché ci si potrebbe aspettare che i dati del mondo reale vengano normalmente distribuiti? Ce ne sono due che conosco: Il Teorema del limite centrale (ovviamente), che ci dice che la somma di diverse variabili casuali indipendenti con media e …

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Qual è l'importanza della funzione nelle statistiche?

Nella mia classe di calcolo, abbiamo riscontrato la funzione , o la "curva a campana", e mi è stato detto che ha frequenti applicazioni in statistica.e−x2e−x2e^{-x^2} Per curiosità, voglio chiederti: la funzione davvero importante nelle statistiche? In tal caso, di cosa si tratta che lo rende utile e quali sono …

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Perché la distribuzione t diventa più normale all'aumentare della dimensione del campione?

Come da Wikipedia, capisco che la distribuzione t è la distribuzione campionaria del valore t quando i campioni sono osservati da una popolazione normalmente distribuita. Tuttavia, non capisco intuitivamente il motivo per cui ciò fa sì che la forma della distribuzione a T cambi da coda grassa a quasi perfettamente …

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Una trasformazione del registro è una tecnica valida per i test di dati non normali?

Nel rivedere un articolo, gli autori affermano che "Le variabili di risultato continue che mostrano una distribuzione distorta sono state trasformate, usando i logaritmi naturali, prima che i test t fossero condotti per soddisfare i presupposti della normalità". È un modo accettabile di analizzare dati non normali, in particolare se …

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