Statistiche e Big Data normal-distribution

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Distribuzioni non normali con zero asimmetria e zero curtosi in eccesso?

Domanda prevalentemente teorica. Ci sono esempi di distribuzioni non normali che hanno i primi quattro momenti uguali a quelli della normale? Potrebbero esistere in teoria?

19 normal-distribution skewness moments theory kurtosis

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La distribuzione normale converge in una distribuzione uniforme quando la deviazione standard cresce all'infinito?

La distribuzione normale converge in una certa distribuzione se la deviazione standard cresce senza limiti? mi sembra che il pdf inizi a sembrare una distribuzione uniforme con limiti dati da . È vero?[−2σ,2σ][−2σ,2σ][-2 \sigma, 2 \sigma]

18 normal-distribution convergence

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Distribuzione del massimo di due variabili normali correlate

Supponiamo che io abbia due variabili casuali normali standard e che sono congiuntamente normali con il coefficiente di correlazione .X 2X1X1X_1X2X2X_2rrr Qual è la funzione di distribuzione di ?max ( X1, X2)max(X1,X2)\max(X_1, X_2)

18 correlation normal-distribution extreme-value

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Perché la curtosi di una distribuzione normale è 3 anziché 0

Cosa si intende con l'affermazione che la curtosi di una distribuzione normale è 3. Significa che sulla linea orizzontale, il valore di 3 corrisponde alla probabilità di picco, ovvero 3 è la modalità del sistema? Quando guardo una curva normale, sembra che il picco si verifichi al centro, ovvero a …

18 normal-distribution moments kurtosis

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Quadrato di distribuzione normale con varianza specifica

Qual è la distribuzione del quadrato di una variabile casuale normalmente distribuita con ? So che è un argomento valido per la quadratura di una distribuzione normale standard , ma per quanto riguarda il caso della varianza non unitaria?X2X2X^2X∼N(0,σ2/4)X∼N(0,σ2/4)X\sim N(0,\sigma^2/4)χ2(1)=Z2χ2(1)=Z2\chi^2(1)=Z^2

18 distributions normal-distribution

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Gaussian RBF vs. kernel gaussiano

Qual è la differenza tra fare una regressione lineare con una funzione di base radiale gaussiana (RBF) e fare una regressione lineare con un kernel gaussiano?

18 regression normal-distribution kernel-trick

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Teorema del limite centrale e legge dei grandi numeri

Ho una domanda molto per principianti riguardo al Teorema del limite centrale (CLT): Sono consapevole che il CLT afferma che una media di variabili casuali iid è distribuita approssimativamente normale (per , dove è l'indice delle somme) o che la variabile casuale standardizzata avrebbe una distribuzione normale standard.nn→∞n→∞n \to \inftynnn …

18 probability normal-distribution convergence central-limit-theorem law-of-large-numbers

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Valuta l'intervallo definito di distribuzione normale

So che manca una formula facile da gestire per il CDF di una distribuzione normale, a causa della complicata funzione di errore in esso. Tuttavia, mi chiedo se esiste una buona formula per N(c−≤x<c+|μ,σ2)N(c−≤x<c+|μ,σ2)N(c_{-} \leq x < c_{+}| \mu, \sigma^2) . O quale potrebbe essere l'approssimazione dello "stato dell'arte" per …

18 normal-distribution approximation

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Perché non facciamo uso della distribuzione t per costruire un intervallo di confidenza per una proporzione?

Per calcolare l'intervallo di confidenza (CI) per la media con deviazione standard della popolazione sconosciuta (sd) stimiamo la deviazione standard della popolazione impiegando la distribuzione t. In particolare, CI=X¯±Z95%σX¯CI=X¯±Z95%σX¯CI=\bar{X} \pm Z_{95\% }\sigma_{\bar X} dove σX¯=σn√σX¯=σn\sigma_{\bar X} = \frac{\sigma}{\sqrt n} . Ma poiché non abbiamo una stima puntuale della deviazione standard …

18 normal-distribution confidence-interval sampling t-distribution

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Posteriore normale multivariata

Questa è una domanda molto semplice ma non riesco a trovare la derivazione da nessuna parte su Internet o in un libro. Vorrei vedere la derivazione di come un bayesiano aggiorna una distribuzione normale multivariata. Ad esempio: immagina P(x|μ,Σ)P(μ)==N(μ,Σ)N(μ0,Σ0).P(x|μ,Σ)=N(μ,Σ)P(μ)=N(μ0,Σ0). \begin{array}{rcl} \mathbb{P}({\bf x}|{\bf μ},{\bf Σ}) & = & N({\bf \mu}, {\bf …

18 bayesian normal-distribution matrix posterior linear-algebra

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Genera numeri casuali seguendo una distribuzione all'interno di un intervallo

Devo generare numeri casuali dopo la distribuzione normale nell'intervallo . (Sto lavorando in R.)( a , b )(un',B)(a,b) So che la funzione rnorm(n,mean,sd)genererà numeri casuali dopo la normale distribuzione, ma come impostare i limiti di intervallo all'interno di quello? Sono disponibili funzioni R particolari per questo?

17 r normal-distribution matlab simulation random-generation

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Perché non usare la distribuzione T per stimare la media quando il campione è grande?

I corsi di statistica di base spesso suggeriscono di utilizzare una distribuzione normale per stimare la media di un parametro di popolazione quando la dimensione del campione n è grande (in genere oltre 30 o 50). La distribuzione a T dello studente viene utilizzata per campioni di dimensioni inferiori per …

17 normal-distribution confidence-interval t-distribution

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Differenza tra distribuzione normale standard multivariata e copula gaussiana

Mi chiedo quale sia la differenza tra la distribuzione normale standard multivariata e la copula gaussiana da quando guardo la funzione di densità mi sembrano le stesse. Il mio problema è perché viene introdotta la copula gaussiana o quale beneficio genera la copula gaussiana o quale sia la sua superiorità …

17 normal-distribution copula

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pdf del prodotto di due variabili casuali indipendenti, normale e chi-quadrato

qual è il pdf del prodotto di due variabili casuali indipendenti X e Y, se X e Y sono indipendenti? X è distribuito normalmente e Y è distribuito chi-quadrato. Z = XY se ha una distribuzione normale e ha distribuzione Chi- con grado di libertà dove è la funzione di …

17 normal-distribution chi-squared random-variable

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Aggiornamento bayesiano con nuovi dati

Come possiamo calcolare un posteriore con un precedente N ~ (a, b) dopo aver osservato n punti dati? Suppongo che dobbiamo calcolare la media del campione e la varianza dei punti dati e fare una sorta di calcolo che combini il posteriore con il precedente, ma non sono sicuro di …

17 bayesian normal-distribution conjugate-prior

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