Statistiche e Big Data time-series

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Come gestisco i dati inesistenti o mancanti?

Ho provato un metodo di previsione e voglio verificare se il mio metodo è corretto o meno. Il mio studio sta confrontando diversi tipi di fondi comuni di investimento. Voglio utilizzare l'indice GCC come punto di riferimento per uno di essi, ma il problema è che l'indice GCC si è …

12 time-series forecasting missing-data

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Interpretazione dei risultati di ur.df (Dickey-Fuller unit root test) di R

Sto eseguendo il seguente test radice dell'unità (Dickey-Fuller) su una serie storica usando la ur.df()funzione nel urcapacchetto. Il comando è: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) L'output è: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) …

12 r time-series hypothesis-testing unit-root

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Alternativa al blocco del bootstrap per serie temporali multivariate

Attualmente uso il seguente processo per avviare una serie temporale multivariata in R: Determinare le dimensioni del blocco: eseguire la funzione b.starnel nppacchetto che produce una dimensione del blocco per ogni serie Seleziona la dimensione massima del blocco Esegui tsbootsu qualsiasi serie utilizzando la dimensione del blocco selezionata Utilizzare l'indice …

12 r time-series multivariate-analysis bootstrap

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Qual è il problema con l'utilizzo di R-quadrato nei modelli di serie storiche?

Ho letto che l'uso di R-quadrato per le serie temporali non è appropriato perché in un contesto di serie temporali (so che ci sono altri contesti) R-quadrato non è più unico. Perchè è questo? Ho provato a cercarlo, ma non ho trovato nulla. In genere non attribuisco molto valore all'R-quadrato …

12 regression time-series r-squared

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Differenza tra modello di equazione simultanea e modello di equazione strutturale

Qualcuno può aiutarmi a capire quali sono le differenze tra il modello di equazione simultanea e il modello di equazione strutturale (SEM)? Sarebbe bello se qualcuno potesse fornirmi un po 'di letteratura al riguardo. Inoltre, c'è qualche letteratura in cui il SEM è stato usato nel contesto della multiproprietà? Le …

12 time-series references sem

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Adattamento della regressione lineare multipla in R: residui autocorrelati

Sto cercando di stimare una regressione lineare multipla in R con un'equazione come questa: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) le domande e le domande sono serie temporali di dati trimestrali, costruite con askings <- ts(...). Il problema ora è che ho dei residui autocorrelati. …

11 r time-series multiple-regression autocorrelation residuals

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Rappresentazione dello spazio degli stati di ARMA (p, q) da Hamilton

Ho letto Hamilton capitolo 13 e ha la seguente rappresentazione dello spazio degli stati per un ARMA (p, q). Sia Quindi il processo ARMA (p, q) è il seguente: \ begin {align} y_t - \ mu & = \ phi_1 (y_ {t-1} - \ mu) + \ phi_2 (y_ {t-2} …

11 time-series arima kalman-filter state-space-models

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Termini "troncati" e "troncati" su ACF, funzioni PACF

Sto cercando di capire il significato di cut off e tails off nel diagramma delle serie temporali di ACF e PACF. Che cosa significa "Cut off after lag"? Si tratta di limite? Che cosa significa "Tails off"? Nell'esempio sopra, il libro che sto usando per studiare, dice che è un …

11 time-series autocorrelation terminology

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Come interpretare i risultati del modello TBATS e la diagnostica del modello

Ho una domanda ogni mezz'ora, che è una serie temporale multi-stagionale. Ho usato tbatsnel forecastpacchetto in R, e ho ottenuto risultati come questo: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) Significa che la serie non deve necessariamente usare la trasformazione di Box-Cox e che il termine di errore è ARMA (5, …

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Quando devo smettere di cercare un modello?

Sto cercando un modello tra i prezzi dell'energia e il tempo. Ho il prezzo del MWatt acquistato tra i paesi d'Europa e molti valori sul tempo (file Grib). Ogni ora per un periodo di 5 anni (2011-2015). Prezzo / giorno Questo è al giorno per un anno. Ho questo per …

11 time-series forecasting predictive-models modeling large-data

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Rilevamento anomalo nelle serie temporali: come ridurre i falsi positivi?

Sto cercando di automatizzare il rilevamento anomalo nelle serie temporali e ho usato una modifica della soluzione proposta da Rob Hyndman qui . Ad esempio, misuro le visite giornaliere a un sito Web di vari paesi. Per alcuni paesi in cui le visite giornaliere sono poche centinaia o migliaia, il …

11 time-series outliers computational-statistics

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Come si controlla l'ergodicità dei processi stocastici dai suoi percorsi di campionamento?

Come si controlla l'ergodicità di processi stocastici stazionari di ampio senso dai suoi percorsi di campionamento? Possiamo verificare l'ergodicità da un singolo percorso di campionamento? O abbiamo bisogno di più percorsi di esempio? Una delle motivazioni del controllo dell'ergodicità è nelle serie temporali per garantire che sia possibile utilizzare in …

11 time-series ergodic

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Classificazione delle serie storiche - risultati molto scarsi

Sto lavorando a un problema di classificazione delle serie temporali in cui l'input sono dati di utilizzo vocale delle serie temporali (in secondi) per i primi 21 giorni di un account di telefono cellulare. La variabile target corrispondente è se quell'account è stato cancellato o meno nell'intervallo 35-45 giorni. Quindi …

11 time-series classification

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Varianza del rendimento annuale in base alla varianza del rendimento mensile

Sto cercando di capire l'intera cosa varianza / errore std di una serie temporale di rendimenti finanziari e penso di essere bloccato. Ho una serie di dati mensili sul rendimento delle scorte (chiamiamolo ), che ha un valore atteso di 1.00795 e una varianza di 0.000228 (lo dev. Standard è …

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autocorrelazione spaziale per i dati di serie storiche

Ho un set di dati di 20 anni di un conteggio annuale di abbondanza di specie per un set di poligoni (~ 200 poligoni continui di forma irregolare). Ho usato l'analisi di regressione per dedurre le tendenze (variazione nel conteggio annuale) per ciascun poligono, nonché aggregazioni di dati poligonali basati …

11 r time-series correlation spatial spatio-temporal

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