Domande taggate «time-series»

In un problema su cui sto lavorando, ho due variabili casuali, X e Y. Devo capire quanto siano strettamente correlate tra loro, ma hanno dimensioni diverse. Il rango dello spazio di riga di X è 4350 e il rango dello spazio di riga di Y è sostanzialmente più grande, nelle …

9 time-series  correlation  missing-data  finance 

La funzione di autocorrelazione ha qualche significato con una serie temporale non stazionaria? Si ritiene che le serie storiche siano stazionarie prima che l'autocorrelazione venga utilizzata per scopi di modellazione Box e Jenkins.

9 time-series  autocorrelation  box-jenkins 

Sto cercando di costruire un modello di previsione della regressione delle serie temporali per una variabile di risultato, in dollari, in termini di altri predittori / variabili di input ed errori correlati automaticamente. Questo tipo di modello è anche chiamato modello di regressione dinamica. Devo imparare come identificare le funzioni …

9 time-series  forecasting  dynamic-regression 

Saluti, Attualmente sto facendo quanto segue in R: require(zoo) data <- read.csv(file="summary.csv",sep=",",head=TRUE) cum = zoo(data$dcomp, as.Date(data$date)) data = zoo(data$compressed, as.Date(data$date)) data <- aggregate(data, identity, tail, 1) cum <- aggregate(cum, identity, sum, 1) days = seq(start(data), end(data), "day") data2 = na.locf(merge(data, zoo(,days))) plot(data2,xlab='',ylab='compressed bytes',col=rgb(0.18,0.34,0.55)) lines(cum,type="h",col=rgb(0,0.5,0)) Snip di summary.csv: date,revision,file,lines,nclass,nattr,nrel,bytes,compressed,diff,dcomp 2007-07-25,16,model.xml,96,11,22,5,4035,991,0,0 2007-07-27,17,model.xml,115,16,26,6,4740,1056,53,777 …

9 r  time-series  data-visualization  entropy 

Aggiornamento (25/06/2019): modifica del titolo da "I modelli MA non invertibili hanno senso?" per distinguerlo dalla domanda 333802 . Durante la revisione di MA (qqq), mi sono imbattuto in queste diapositive (Alonso e Garcia-Martos, 2012). Gli autori affermano che, mentre tutti i processi MA sono stazionari, se non sono invertibili, …

8 time-series  moving-average 

So che anche le trasformazioni lineari di serie temporali derivanti da processi (debolmente) stazionari sono stazionarie. È vero, tuttavia, per una trasformazione di una serie prendendo anche il valore assoluto di ciascun elemento? In altre parole, se è stazionario, allora fermo?{Xio, io ∈ N }{Xio,io∈N}\{x_i,i\in\mathbb{N}\}{ |Xio| ,io∈ N }{|Xio|,io∈N}\{|x_i|,i\in\mathbb{N}\}

8 time-series  data-transformation  stationarity 

Avrebbe senso sovralimentare un modello di proposito? Supponiamo di avere un caso d'uso in cui so che i dati non varieranno molto rispetto ai dati di addestramento. Sto pensando qui alla previsione del traffico, in cui lo stato del traffico segue una serie fissa di schemi pendolarismo mattutino attività notturna …

8 machine-learning  time-series  forecasting  prediction  overfitting 

Se sono interessato agli effetti causali della variazione di una variabile ( ) su un risultato ( ), come lo rappresenterei in un grafico aciclico diretto (DAG)?EEEOOO Supponiamo che , dove ed verificano a volte 1 e 2, un DAG corretto sia: ΔE2=E2−E1ΔE2=E2-E1\Delta E_2 = E_2 - E_1E1E1E_1E2E2E_2 1. Supponendo …

8 time-series  dag