Domande taggate «monte-carlo»

Domande sui metodi Monte Carlo, metodi che richiedono la generazione ripetuta di numeri (pseudo, quasi) casuali per calcolare i loro risultati.

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PDE in molte dimensioni
So che la maggior parte dei metodi per trovare soluzioni approssimative alle PDE si ridimensionano in base al numero di dimensioni e che Monte Carlo viene utilizzato per situazioni che richiedono ~ 100 dimensioni. Quali sono i buoni metodi per risolvere efficientemente numericamente i PDE in ~ 4-10 dimensioni? 10-100? …
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Come posso approssimare un integrale improprio?
Ho una funzione f( x,y,z)f(X,y,z)f(x,y,z) tale che ∫R3f( x , y, z) dV∫R3f(X,y,z)dV\int_{R^3} f(x,y,z)dV è finito e voglio approssimare questo integrale. Conosco le regole di quadratura e le approssimazioni di integrali di monte carlo, ma vedo alcune difficoltà nel metterle in atto in un dominio infinito. Nel caso del monte …
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Per quanto riguarda la differenziazione automatica, la trasformazione del codice sorgente (STC) è più efficiente del sovraccarico dell'operatore (OO)?
Stiamo lavorando su un modello bayesiano per un processo spazio-temporale e stiamo utilizzando un campionatore No-U-Turn (NUTS) che richiede un modello per la probabilità di log e il suo gradiente rispetto ai parametri del modello. Più sinteticamente, abbiamo una funzione di probabilità logaritmica piuttosto complicata , che coinvolge distribuzioni statistiche, …
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Algoritmi paralleli (GPU) per automi cellulari asincroni
Ho una collezione di modelli computazionali che potrebbero essere descritti come automi cellulari asincroni. Questi modelli assomigliano al modello Ising, ma sono leggermente più complicati. Sembra che tali modelli trarrebbero beneficio dall'esecuzione su una GPU anziché su una CPU. Sfortunatamente non è abbastanza semplice parallelizzare un modello del genere, e …
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Metodo numerico per la risoluzione di equazioni che funziona su funzioni calcolate stocasticamente
Esistono molti metodi numerici ben noti per risolvere equazioni del tipo ad es. metodo di dissezione, metodo di Newton, ecc.f(x)=0,x∈Rn,f(x)=0,x∈Rn, f(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R}^n, Nella mia applicazione viene calcolato con un metodo stocastico (il risultato è una media).f(x)f(x)f(x) Esistono metodi di risoluzione di equazioni numeriche che gestiscono …
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Confusione su Quantum Monte Carlo
La mia domanda riguarda l'estrazione di osservabili dai metodi QMC, come descritto in questo riferimento . Comprendo la derivazione formale di vari metodi QMC come Path Integral Monte Carlo. Tuttavia, alla fine della giornata sono ancora confuso su come utilizzare efficacemente queste tecniche. L'idea di base della derivazione dei metodi …
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Massimizzare la funzione rumorosa sconosciuta
Sono interessato a massimizzare una funzione , dove θ ∈ R p .f( θ )f(θ)f(\mathbf \theta)θ ∈ Rpθ∈Rp\theta \in \mathbb R^p Il problema è che non conosco la forma analitica della funzione o dei suoi derivati. L'unica cosa che posso fare è quello di valutare la funzione di punto-saggio, collegando …
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suggerimenti per la gestione delle corse di simulazione?
Questa domanda potrebbe essere un po 'fuori tema in comp-sci. se necessario, suggerisci dove si adatta. La domanda riguarda come gestire in modo efficiente tutte le simulazioni. diciamo, ad esempio, che una simulazione richiede la correzione di 2 parametri che devono essere definiti in un determinato intervallo di valori suggerito. …
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