Scienza computazionale nonlinear-programming

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Esiste un solutore di programmazione non lineare di alta qualità per Python?

Ho diversi problemi di ottimizzazione globale non convessi da risolvere. Attualmente uso MATLAB's Optimization Toolbox (in particolare, fmincon()con algoritmo = 'sqp'), che è abbastanza efficace . Tuttavia, la maggior parte del mio codice è in Python e mi piacerebbe fare l'ottimizzazione anche in Python. Esiste un solutore NLP con attacchi …

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Pacchetto software per l'ottimizzazione vincolata?

Sto cercando di risolvere un problema di ottimizzazione vincolata in cui conosco i limiti di alcune delle variabili (in particolare un vincolo inscatolato). argminuf( u , x )arg⁡minuf(u,x) \arg \min_u f(u,x) soggetto a a ≤ d ( u , x ) ≤ bc ( u , x ) = 0c(u,x)=0 …

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Motivazione intuitiva per l'aggiornamento di BFGS

Sto insegnando un corso di indagine di analisi numerica e sto cercando la motivazione per il metodo BFGS per gli studenti con background / intuizione limitati nell'ottimizzazione! Anche se non ho il tempo di dimostrare rigorosamente che tutto converge, sto cercando di dare una motivazione ragionevole per cui potrebbe apparire …

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Metodi di decomposizione per la risoluzione di grandi problemi di ottimizzazione

Mi chiedevo se qualcuno avesse qualche suggerimento per testi o articoli di indagine sui metodi di decomposizione (ad esempio decomposizioni primarie, doppie, di Dantzig-Wolfe) per risolvere grandi problemi di programmazione matematica. Mi sono piaciute le "Note sui metodi di decomposizione" di Stephen Boyd , e sarebbe bello trovare ad esempio …

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Perché SQP è meglio di Lagrangian aumentato per la programmazione non lineare?

Nel rapporto tecnico su Galahad [1], gli autori affermano, nel contesto di problemi generali di programmazione non lineare, A nostro avviso, non ci sono mai stati molti dubbi sul fatto che i metodi SQP [programmazione quadratica sequenziale] avrebbero avuto più successo [dei metodi lagrangiani aumentati] a lungo termine ... Quale …

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Libreria C ++ per minimizzazione vincolata non lineare

Attualmente sto cercando di risolvere il problema di minimizzazione vincolata non lineare come implementato nella funzione "fmincon" di matlab. Le mie aspettative sono minimizzare (fun1, x0, uB, lB, fun2) dove x0 è lo stato iniziale, fun1 è la funzione che deve essere minimizzata, uB sono i limiti superiori, lB sono …

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