Domande taggate «optimization»

Questo tag è destinato a domande sui metodi per la minimizzazione (o vincolata) (vincolata o non vincolata) delle funzioni.

3
Fortran: il modo migliore per cronometrare le sezioni del codice?
A volte durante l'ottimizzazione del codice è necessario cronometrare alcune parti del codice, sto usando il seguente da anni ma mi chiedevo se esiste un modo più semplice / migliore per farlo? call system_clock(count_rate=clock_rate) !Find the time rate call system_clock(count=clock_start) !Start Timer call do_something_subroutine !This is what gets timed call …
1
L'algoritmo di Remez
L'algoritmo di Remez è una routine iterativa ben nota per approssimare una funzione con un polinomio nella norma minimax. Ma, come dice Nick Trefethen [1] al riguardo: La maggior parte di queste [implementazioni] risale a molti anni fa e, di fatto, la maggior parte di esse non risolve il problema …
4
Qual è il software più veloce (open source) per risolvere il problema di programmazione di numeri interi misti
Ho un problema di programmazione con numeri interi misti. E attualmente sto usando GLPK come mio risolutore. Ma ho scoperto che GLPK è buono per il problema della programmazione lineare, ma per la programmazione di numeri interi misti, richiede molto più tempo, quindi non soddisfa i nostri requisiti. Sto cercando …
3
Confusione sul problema del rilevamento compresso
Ho letto alcuni riferimenti tra cui questo . Sono un po 'confuso su quale problema di ottimizzazione compresso costruisce e cerca di risolvere. È minimizesubject to∥x∥1Ax=bminimize‖x‖1subject toAx=b\begin{array}{ll} \text{minimize} & \|x\|_1\\ \text{subject to} & Ax=b\end{array} o / e minimizesubject to∥x∥0Ax=bminimize‖x‖0subject toAx=b\begin{array}{ll} \text{minimize} & \|x\|_0\\ \text{subject to} & Ax=b\end{array} o / e …
2
Confusione sulla regola dell'Armijo
Ho questa confusione sulla regola di Armijo usata nella ricerca di linee. Stavo leggendo indietro la ricerca della linea di tracciamento ma non ho capito di cosa tratta questa regola di Armijo. Qualcuno può elaborare quale sia la regola dell'Armijo? La Wikipedia non sembra spiegare bene. Grazie
1
La pressione come moltiplicatore di Lagrange
Nelle incomprimibili equazioni di Navier-Stokes, il termine pressione viene spesso indicato come un moltiplicatore di Lagrange che impone il condizione di incomprimibilità.ρ(ut+(u⋅∇)u)∇⋅u=−∇p+μΔu+f=0ρ(ut+(u⋅∇)u)=−∇p+μΔu+f∇⋅u=0\begin{align*} \rho\left(\mathbf{u}_t + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}\right) &= - \nabla p + \mu\Delta\mathbf{u} + \mathbf{f}\\ \nabla\cdot\mathbf{u} &= 0 \end{align*} In che senso è vero? Esiste una formulazione delle equazioni incomprimibili …
2
Strategie per il metodo di Newton quando il giacobino alla soluzione è singolare
Sto cercando di risolvere il seguente sistema di equazioni per le variabili e (tutte le altre sono costanti):P,x1P,x1P,x_1x2x2x_2 A(1−P)2−k1x1=0AP2−k2x2=0(1−P)(r1+x1)4L1−P(r1+x2)4L2=0A(1−P)2−k1x1=0AP2−k2x2=0(1−P)(r1+x1)4L1−P(r1+x2)4L2=0\frac{A(1-P)}{2}-k_1x_1=0 \\ \frac{AP}{2}-k_2x_2=0 \\ \frac{(1-P)(r_1+x_1)^4}{L_1}-\frac{P(r_1+x_2)^4}{L_2}=0 Vedo che posso trasformare questo sistema di equazioni in una singola equazione di una singola variabile risolvendo le equazioni 1 e 2 rispettivamente per e e sostituendole …
2
Valore assoluto nei vincoli lineari
Ho il seguente problema di ottimizzazione in cui ho un valore assoluto nei miei vincoli: Sia e f 0 , f 1 , … , f m essere vettori di colonna di dimensione n ciascuno. Vorremmo risolvere quanto segue: min f T 0 x s.t.x∈Rnx∈Rn\mathbf{x} \in \mathbb{R}^nf0,f1,…,fmf0,f1,…,fm\mathbf{f}_0, \mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_mnnnmins.t.fT0x|fT1x|≤|fT2x|≤…≤|fTmx|minf0Txs.t.|f1Tx|≤|f2Tx|≤…≤|fmTx|\begin{align} …
2
Risolvere un problema dei minimi quadrati con vincoli lineari in Python
Ho bisogno di risolvere s.t.minx∥Ax−b∥22,∑ixi=1,xi≥0,∀i.minx‖Ax−b‖22,s.t.∑ixi=1,xi≥0,∀i.\begin{alignat}{1} & \min_{x}\|Ax - b\|^2_{2}, \\ \mathrm{s.t.} & \quad\sum_{i}x_{i} = 1, \\ & \quad x_{i} \geq 0, \quad \forall{i}. \end{alignat} Io penso che sia un problema di secondo grado che dovrebbe essere risolvibile con CVXOPT , ma non riesco a capire come.
5
Massimizzazione globale di costose funzioni oggettive
Sono interessato a massimizzare a livello globale una funzione di molti ( ) parametri reali (risultato di una simulazione complessa). Tuttavia, la funzione in questione è relativamente costosa da valutare e richiede circa 2 giorni per ciascun set di parametri. Sto confrontando diverse opzioni e mi chiedevo se qualcuno avesse …
Utilizzando il nostro sito, riconosci di aver letto e compreso le nostre Informativa sui cookie e Informativa sulla privacy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.