Statistiche e Big Data

Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati

4
Inquadratura della distribuzione binomiale negativa per il sequenziamento del DNA
La distribuzione binomiale negativa è diventata un modello popolare per i dati di conteggio (in particolare il numero previsto di letture di sequenziamento all'interno di una determinata regione del genoma da un determinato esperimento) in bioinformatica. Le spiegazioni variano: Alcuni lo spiegano come qualcosa che funziona come la distribuzione di …
1
Come simulare da una copula gaussiana?
Supponiamo che io abbia due distribuzioni marginali univariate, diciamoFFF eGGG , che posso simulare. Ora, costruisci la loro distribuzione congiunta usando unacopula gaussiana, indicata conC(F,G;Σ)C(F,G;Σ)C(F,G;\Sigma) . Tutti i parametri sono noti. Esiste un metodo non MCMC per la simulazione da questa copula?
3
Una stima imparziale della mediana
Supponiamo di avere una variabile casuale XXX supportata su [0,1][0,1][0,1] da cui possiamo estrarre campioni. Come possiamo ottenere una stima imparziale della mediana di XXX ? Naturalmente, possiamo generare alcuni campioni e prendere la mediana del campione, ma capisco che questo non sarà in generale imparziale. Nota: questa domanda è …
16 sampling 
3
Stima delle probabilità di transizione di Markov dai dati di sequenza
Ho un set completo di sequenze (432 osservazioni per essere precisi) di 4 stati A−DA−DA-D : es Y=⎛⎝⎜⎜⎜⎜AB⋮BCA⋮CDA⋮ADC⋮DBA⋮AA−⋮BC−⋮A⎞⎠⎟⎟⎟⎟Y=(ACDDBACBAACA−−⋮⋮⋮⋮⋮⋮⋮BCADABA)Y=\left(\begin{array}{c c c c c c c} A& C& D&D & B & A &C\\ B& A& A&C & A&- &-\\ \vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\ B& C& A&D & A & B & A\\ \end{array}\right) EDIT …
3
Cosa significa Theta?
Sono un principiante delle statistiche e ho trovato questo . In statistica, θ, la lettera greca minuscola 'theta', è il solito nome per un (vettore di) parametro (i) di una distribuzione di probabilità generale. Un problema comune è trovare i valori di theta. Si noti che non esiste alcun significato …
1
Espressione in forma chiusa per i quantili di
Ho due variabili casuali, αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2 doveU(0,1)U(0,1)U(0,1) è la distribuzione uniforme 0-1. Quindi, questi producono un processo, ad esempio: P(x)=α1sin(x)+α2cos(x),x∈(0,2π)P(x)=α1sin⁡(x)+α2cos⁡(x),x∈(0,2π)P(x)=\alpha_1\sin(x)+\alpha_2\cos(x), \;\;\;x\in (0,2\pi) Ora, mi chiedevo se esiste un'espressione in forma chiusa per F−1(P(x);0.75)F−1(P(x);0.75)F^{-1}(P(x);0.75) il quantile teorico del 75 percento di P(x)P(x)P(x) per un dato x∈(0,2π)x∈(0,2π)x\in(0,2\pi) - suppongo …
1
Valore atteso del determinante del log di una matrice di Wishart
Sia Λ ∼ OD( ν, Ψ )Λ~WD(ν,Ψ)\Lambda \sim \mathcal W_D(\nu, \Psi) , cioè distribuito secondo una distribuzione Wishart dimensionale D × PD×DD \times D con media νΨνΨ\nu \Psi e gradi di libertà νν\nu . Vorrei un'espressione per E( log| Λ | )E(log⁡|Λ|)E(\log |\Lambda|) doveè il determinante.| Λ ||Λ||\Lambda| Ho cercato …
2
Misure di eteroscedasticità dei residui
Questo link di Wikipedia elenca una serie di tecniche per rilevare l'eteroscedasticità dei residui di OLS. Vorrei imparare quale tecnica pratica è più efficace nel rilevare le regioni colpite dall'eteroscedasticità. Ad esempio, qui la regione centrale della trama OLS "Residuals vs Fitted" sembra avere una varianza maggiore rispetto ai lati …
Utilizzando il nostro sito, riconosci di aver letto e compreso le nostre Informativa sui cookie e Informativa sulla privacy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.