Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati
È noto da un po 'di tempo che l'età più giovane alla quale i giocatori di scacchi sono riusciti a qualificarsi per il titolo di gran maestro è diminuita in modo significativo dagli anni '50, e attualmente ci sono quasi 30 giocatori che sono diventati gran maestro prima del loro …
Voglio usare il deep learning per addestrare un rilevamento binario viso / non viso, quale perdita dovrei usare, penso che sia SigmoidCrossEntropyLoss o Hinge-loss . Esatto, ma mi chiedo anche di usare softmax ma con solo due classi?
Abbiamo misurato due variabili e il grafico a dispersione sembra suggerire più modelli "lineari". C'è un modo per provare a distillare quei modelli? L'identificazione di altre variabili indipendenti si è rivelata difficile. Entrambe le variabili sono fortemente inclinate a sinistra (verso i piccoli numeri), questa è una distribuzione prevista nel …
La documentazione R per entrambi non fa molta luce. Tutto quello che posso ottenere da questo link è che usare uno dei due dovrebbe andare bene. Quello che non capisco è perché non sono uguali. Fatto: La funzione di regressione stepwise in R, step()usi extractAIC(). È interessante notare che l'esecuzione …
Sto cercando di stimare una regressione lineare multipla in R con un'equazione come questa: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) le domande e le domande sono serie temporali di dati trimestrali, costruite con askings <- ts(...). Il problema ora è che ho dei residui autocorrelati. …
Le definizioni di un parametro e di una statistica concordano praticamente: parametri e statistiche sono caratteristiche numeriche o riassunti numerici di una popolazione e di un campione, rispettivamente, per un dato studio. Non penso che questo sia un uso comune, ma ... La dimensione della popolazione NNN potrebbe essere considerata …
Nel libro di Goodfellow (2016) sull'apprendimento profondo, ha parlato dell'equivalenza dell'arresto anticipato alla regolarizzazione L2 ( https://www.deeplearningbook.org/contents/regularization.html pagina 247). Approssimazione quadratica della funzione di costo è data da:jjj J^(θ)=J(w∗)+12(w−w∗)TH(w−w∗)J^(θ)=J(w∗)+12(w−w∗)TH(w−w∗)\hat{J}(\theta)=J(w^*)+\frac{1}{2}(w-w^*)^TH(w-w^*) dove è la matrice hessiana (Eq. 7.33). Manca questo a medio termine? L'espansione di Taylor dovrebbe essere: HHHf(w+ϵ)=f(w)+f′(w)⋅ϵ+12f′′(w)⋅ϵ2f(w+ϵ)=f(w)+f′(w)⋅ϵ+12f″(w)⋅ϵ2f(w+\epsilon)=f(w)+f'(w)\cdot\epsilon+\frac{1}{2}f''(w)\cdot\epsilon^2
Ora sto leggendo una nota sulla biostatistica scritta da PMT Education e noto le seguenti frasi nella Sezione 2.7: Un bambino nato al 50 ° percentile per la massa è più pesante del 50% dei bambini. Un bambino nato al 25 ° percentile per la massa è più pesante del …
Sto cercando di capire Bayes Factor (BF). Credo che siano come un rapporto di verosimiglianza di 2 ipotesi. Quindi se BF è 5, significa che H1 è 5 volte più probabile di H0. E un valore di 3-10 indica prove moderate, mentre> 10 indica prove forti. Tuttavia, per il valore …
Ho una funzione di verosimiglianza per la probabilità dei miei dati dati alcuni parametri del modello , che vorrei stimare. Assumendo priori piatti sui parametri, la probabilità è proporzionale alla probabilità posteriore. Uso un metodo MCMC per provare questa probabilità.L (d| θ)L(d|θ)\mathcal{L}(d | \theta)dddθ ∈ RNθ∈RN\theta \in \mathbf{R}^N Osservando la …
Contesto : ho un dottorato di ricerca in psicologia sociale, in cui la statistica teorica e la matematica erano a malapena trattate nei miei corsi quantitativi. Attraverso gli studi universitari e la scuola di specializzazione, mi è stato insegnato (come molti di voi anche nelle scienze sociali, probabilmente) attraverso il …
Quando si calcola l'errore standard di un coefficiente di regressione, che non tengono conto per la casualità nella matrice di progettazione . In OLS ad esempio, calcoliamo comeXXXvar ( β^)var(β^)\text{var}(\hat{\beta})var ( ( XTX)- 1XTY) = σ2( XTX)- 1var((XTX)-1XTY)=σ2(XTX)-1\text{var}((X^TX)^{-1}X^TY) = \sigma^2(X^TX)^{-1} Se l' sono stati considerati casuale, la legge della varianza …
La distribuzione normale sembra non intuitiva fino a quando non apprendi il CLT, il che spiega perché è così prevalente nella vita reale. Ma si presenta mai come la distribuzione "naturale" per una certa quantità?
sfondo In informatica, matematica e talvolta in altri campi, esempi "esoterici" non possono solo essere divertenti, ma utili per illustrare alcuni concetti, ad esempio: Bogosort e Slowsort sono algoritmi di ordinamento molto inefficienti che possono essere utilizzati per comprendere le proprietà degli algoritmi, in particolare se confrontati con altri algoritmi …
Se Uniform e Bin , la media posteriore di è data da .p∼p~p \sim(0,1)(0,1)(0,1)X∼X~X \sim(n,p)(n,p)(n, p)pppX+1n + 2X+1n+2\frac{X+1}{n+2} C'è un nome comune per questo stimatore? Ho scoperto che risolve molti problemi delle persone e mi piacerebbe essere in grado di indirizzare le persone a un riferimento, ma non sono stato …
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