Statistiche e Big Data

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Precisione media e richiamo quando si utilizza la convalida incrociata

Ho eseguito la classificazione utilizzando più classificatori per dati etichettati in 2 classi e ho utilizzato la convalida incrociata 5 volte. Per ogni piega ho calcolato tp, tn, fp e fn. Quindi ho calcolato l'accuratezza, la precisione, il richiamo e il punteggio F per ciascun test. La mia domanda è: …

11 classification cross-validation precision-recall

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Come scegliere il numero di alberi in un modello di regressione potenziato generalizzato?

Esiste una strategia per scegliere il numero di alberi in un GBM? Specificamente, l' ntreesargomento R's gbmfunzione. Non vedo perché non dovresti impostare ntreesil valore ragionevole più alto. Ho notato che un numero maggiore di alberi riduce chiaramente la variabilità dei risultati di più GBM. Non credo che un elevato …

11 r machine-learning gbm

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In quali impostazioni gli intervalli di confidenza non migliorerebbero all'aumentare della dimensione del campione?

In un post sul blog , ho trovato l'affermazione che "Credo che WG Cochrane abbia sottolineato per la prima volta (all'incirca negli anni '70) che con intervalli di confidenza in un contesto osservazionale, campioni di piccole dimensioni producono una copertura migliore con campioni abbastanza grandi che forniscono una copertura quasi …

11 confidence-interval t-test simulation

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Classificazione delle serie storiche - risultati molto scarsi

Sto lavorando a un problema di classificazione delle serie temporali in cui l'input sono dati di utilizzo vocale delle serie temporali (in secondi) per i primi 21 giorni di un account di telefono cellulare. La variabile target corrispondente è se quell'account è stato cancellato o meno nell'intervallo 35-45 giorni. Quindi …

11 time-series classification

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Esempio di massima stima a posteriori

Ho letto della stima della massima verosimiglianza e della massima stima a posteriori e finora ho incontrato esempi concreti solo con la stima della massima verosimiglianza. Ho trovato alcuni esempi astratti di massima stima a posteriori, ma nulla di concreto ancora con numeri su di esso: S Può essere molto …

11 bayesian estimation posterior

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R neuralnet: il calcolo fornisce una risposta costante

Sto cercando di usare il neuralnetpacchetto di R (documentazione qui ) per la previsione. Ecco cosa sto cercando di fare: library(neuralnet) x <- cbind(runif(50, min=1, max=500), runif(50, min=1, max=500)) y <- x[, 1] * x[, 2] train <- data.frame(x, y) n <- names(train) f <- as.formula(paste('y ~', paste(n[!n %in% 'y'], …

11 r neural-networks prediction error

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Come interpretare un coefficiente di regressione lineare negativo per una variabile di risultato registrata?

Ho un modello di regressione lineare in cui viene registrata la variabile dipendente e una variabile indipendente è lineare. Il coefficiente di pendenza per una variabile indipendente dalla chiave è negativo: . Non sono sicuro di come interpretare.- .0564−.0564-.0564 Uso il valore assoluto e poi lo trasformo in negativo in …

11 linear-model interpretation regression-coefficients

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Varianza del rendimento annuale in base alla varianza del rendimento mensile

Sto cercando di capire l'intera cosa varianza / errore std di una serie temporale di rendimenti finanziari e penso di essere bloccato. Ho una serie di dati mensili sul rendimento delle scorte (chiamiamolo ), che ha un valore atteso di 1.00795 e una varianza di 0.000228 (lo dev. Standard è …

11 time-series variance independence finance

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Numero previsto di volte in cui la media empirica supererà un valore

Data una sequenza di variabili casuali iid, diciamo per , sto cercando di limitare il numero previsto di volte la media empirica supererà un valore, , mentre continuiamo a disegnare campioni, ovvero: i = 1 , 2 , . . . , n 1Xi∈[0,1]Xi∈[0,1]X_i \in [0,1]i=1,2,...,ni=1,2,...,ni = 1,2,...,nc≥0T d e …

11 mathematical-statistics expected-value bounds

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Background matematico per reti neurali

Non sono sicuro che questo sia appropriato per questo sito, ma sto iniziando il mio MSE in informatica (BS in matematica applicata) e voglio avere una solida base nell'apprendimento automatico (molto probabilmente perseguirò un dottorato di ricerca). Uno dei miei interessi secondari sono le reti neurali. Qual è un buon …

11 machine-learning neural-networks mathematical-statistics references

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Come proiettare uno spazio ad alta dimensione in un piano bidimensionale?

Ho un set di punti dati in uno spazio N-dimensionale. Inoltre, ho anche un centroide in questo stesso spazio N-dimensionale. Esistono approcci che possono permettermi di proiettare questi punti di dati in uno spazio bidimensionale mantenendo le informazioni relative alla distanza nello spazio originale. PCA è quello corretto?

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Bandito multi armato per la distribuzione di ricompense generali

Sto lavorando a un problema di bandito multi-armato in cui non abbiamo informazioni sulla distribuzione dei premi. Ho trovato molti articoli che garantiscono limiti di rimpianto per una distribuzione con limite noto e per distribuzioni generali con supporto in [0,1]. Vorrei scoprire se esiste un modo per ottenere buoni risultati …

11 references multiarmed-bandit

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Metriche per matrici di covarianza: svantaggi e punti di forza

Quali sono le metriche "migliori" per le matrici di covarianza e perché? È chiaro per me che Frobenius ecc. Non sono appropriati, e anche le parametrizzazioni angolari hanno i loro problemi. Intuitivamente si potrebbe desiderare un compromesso tra questi due, ma vorrei anche sapere se ci sono altri aspetti da …

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Calcolo delle variabili polinomiali di contrasto

Per favore, mi dia un'idea di come ricodificare in modo efficiente una variabile (fattore) categoriale nell'insieme delle variabili di contrasto polinomiale ortogonale. Per molti tipi di variabili di contrasto (ad es. Deviazione, semplice, Helmert, ecc.) Il passaggio è: Comporre la matrice dei coefficienti di contrasto corrispondente al tipo. Invertire o …

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Quali sono le distanze tra le variabili che formano una matrice di covarianza?

Ho una matrice di covarianza e desidero dividere le variabili in cluster utilizzando un cluster gerarchico (ad esempio, per ordinare una matrice di covarianza).kn×nn×nn \times nkkk Esiste una tipica funzione di distanza tra le variabili (ovvero tra colonne / file della matrice quadrata di covarianza)? O se ce ne sono …

11 clustering covariance distance-functions distance