Statistiche e Big Data

Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati

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Simulazione della serie ARIMA (1,1,0)
Ho montato i modelli ARIMA sulle serie storiche originali e il modello migliore è ARIMA (1,1,0). Ora voglio simulare la serie da quel modello. Ho scritto il semplice modello AR (1), ma non riuscivo a capire come regolare la differenza all'interno del modello ARI (1,1,0). Il seguente codice R per …
11 r  time-series  arima 
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Varianza di due variabili casuali ponderate
Permettere: Deviazione standard della variabile casualeA = σ1= 5A=σ1=5A =\sigma_{1}=5 Deviazione standard della variabile casualeB = σ2= 4B=σ2=4B=\sigma_{2}=4 Quindi la varianza di A + B è: Va r ( w1A + w2B ) = w21σ21+ w22σ22+ 2 sett1w2p1 , 2σ1σ2Var(w1A+w2B)=w12σ12+w22σ22+2w1w2p1,2σ1σ2Var(w_{1}A+w_{2}B)= w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2} +2w_{1}w_{2}p_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2} Dove: p1 , 2p1,2p_{1,2} è la correlazione tra …
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Come testare un'implementazione di k-mean?
Disclaimer: ho pubblicato questa domanda su StackOverflow, ma ho pensato che forse fosse più adatto a questa piattaforma. Come testate la vostra implementazione k-mean per set di dati multidimensionali? Stavo pensando di eseguire un'implementazione già esistente (cioè Matlab) sui dati e confrontare i risultati con il mio algoritmo. Ma ciò …
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Come eseguire il test t con campioni enormi?
Ho due popolazioni, una con N = 38.704 (numero di osservazioni) e l'altra con N = 1.313.662. Questi set di dati hanno ~ 25 variabili, tutte continue. Ho preso la media di ciascuno in ogni set di dati e ho calcolato la statistica del test usando la formula t = …
11 t-test 
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Calcolo degli indici di stagionalità per stagionalità complessa
Voglio prevedere gli articoli al dettaglio (per settimana) usando il livellamento esponenziale. Sono bloccato in questo momento su come calcolare, archiviare e applicare gli indici di sesonalità. Il problema è che tutti gli esempi che ho trovato riguardano una sorta di semplice stagionalità. Nel mio caso ho i seguenti problemi: …
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Penalizzazione soft-soglia vs. lazo
Sto cercando di riassumere ciò che ho capito finora nell'analisi multivariata penalizzata con insiemi di dati ad alta dimensione, e ancora faccio fatica a ottenere una definizione corretta della penalizzazione a soglia morbida rispetto al lasso (o ).L1L1L_1 Più precisamente, ho usato la regressione PLS sparsa per analizzare la struttura …
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Quanto sono diverse le spline cubiche ristrette e le spline penalizzate?
Sto leggendo molto sull'uso delle spline in vari problemi di regressione. Alcuni libri (ad esempio modelli lineari riccamente Parrameterizzati di Hodges ) raccomandano spline penalizzate. Altri (es. Harrell Regression Modeling Strategies ) optano per spline cubiche ristrette. Quanto sono diversi, in pratica? Otterresti spesso risultati sostanzialmente diversi dall'usare l'uno o …
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A cosa si riferisce il termine "sparse prior" (FBProphet Paper)?
Leggendo l'articolo "Previsioni su scala" (strumento di previsione di FBProphet, vedi https://peerj.com/preprints/3190.pdf ) mi sono imbattuto nel termine "sparse prior". Gli autori spiegano che stavano usando un simile "precedente rado" per modellare un vettore di deviazioni di velocità da una certa frequenza scalare , che è un parametro del modello …
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Più filtri in un livello convoluzionale non imparerebbero lo stesso parametro durante l'allenamento?
Sulla base di quanto appreso, utilizziamo più filtri in un livello Conv di una CNN per apprendere diversi rilevatori di funzionalità. Ma poiché questi filtri vengono applicati in modo simile (cioè fatti scorrere e moltiplicati per le aree dell'input), non imparerebbero gli stessi parametri durante l'allenamento? Quindi l'uso di più …
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Come calcolare i punteggi di confidenza nella regressione (con foreste casuali / XGBoost) per ciascuna previsione in R?
C'è un modo per ottenere un punteggio di confidenza (possiamo chiamarlo anche valore di confidenza o probabilità) per ciascun valore previsto quando si utilizzano algoritmi come Random Forests o Extreme Gradient Boosting (XGBoost)? Supponiamo che questo punteggio di confidenza varierebbe da 0 a 1 e mostriamo quanto sono fiducioso su …
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