Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati
Ho ottenuto il modello per la regressione logistica per la multiclasse che è data da P( Y= j | X( i )) = exp( θTjX( i ))1 + ∑Km = 1exp( θTmX( i ))P(Y=j|X(io))=exp(θjTX(io))1+Σm=1Kexp(θmTX(io)) P(Y=j|X^{(i)}) = \frac{\exp(\theta_j^TX^{(i)})}{1+ \sum_{m=1}^{k}\exp(\theta_m^T X^{(i)})} dove k è il numero di classi theta è il parametro …
Quali sono i presupposti adeguati della regressione logistica multinomiale? E quali sono i test migliori per soddisfare questi presupposti utilizzando SPSS 18?
Supponiamo che io osservi iid e desidero testare vech per un matrice conforme e vettore . Esistono lavori noti su questo problema?H 0 : A ( Σ - 1 ) = a A aXio∼ N( μ , Σ )xi∼N(μ,Σ)x_i \sim \mathcal{N}\left(\mu,\Sigma\right)H0: A H0:A H_0: A\ ( Σ- 1) =a(Σ−1)=a\left(\Sigma^{-1}\right) = …
Sto cercando di replicare il lavoro di una collega e sto spostando l'analisi da Stata a R. I modelli che utilizza invocano l'opzione "cluster" all'interno della funzione nbreg per raggruppare gli errori standard. Vedi http://repec.org/usug2007/crse.pdf per una descrizione abbastanza completa di cosa e perché di questa opzione La mia domanda …
Nella cornice della regressione multipla multivariata (regressore vettoriale e regressore), i quattro test principali per l'ipotesi generale (Wilk's Lambda, Pillai-Bartlett, Hotelling-Lawley e Roy's Largest Root) dipendono tutti dagli autovalori della matrice , dove ed sono le matrici di variazione "spiegate" e "totali".HE−1HE−1H E^{-1}HHHEEE Avevo notato che le statistiche di Pillai …
Diciamo sempre che le statistiche riguardano solo i dati. Sappiamo anche che anche l'informatica sta acquisendo conoscenza dall'analisi dei dati. Ad esempio, le persone bioinformatiche possono andare completamente senza biostatistica. Voglio sapere qual è la differenza essenziale tra statistica e informatica.
Se inserisco i miei dati con qualcosa di simile lm(y~a*b), nella sintassi R, dove aè una variabile binaria ed bè una variabile numerica, il a:btermine di interazione è la differenza tra la pendenza di y~bat a= 0 e at a= 1. Ora, diciamo che la relazione tra yed bè curvilinea. …
Basato esclusivamente sul modello temporale dei clic del mouse (un elenco di tempi di clic ), è possibile prevedere l'attività dell'utente del computer?[t1,t2,t3,…][t1,t2,t3,…][t_1,t_2,t_3,\ldots] Ad esempio: lavorare vs trascorrere del tempo su Facebook, guardare foto o giocare a un gioco per computer. Se sono previsioni più precise (ad esempio, giocare a …
Esistono molti metodi per eseguire la regolarizzazione , ad esempio la regolarizzazione basata sulle norme , e . Secondo Friedman Hastie & Tibsharani , il miglior regolarizzatore dipende dal problema: vale a dire la natura della vera funzione target, la particolare base utilizzata, il rapporto segnale-rumore e la dimensione del …
Sto cercando di determinare se le probabilità semplici funzioneranno per il mio problema o se sarà meglio usare (e conoscere) metodi più sofisticati come la regressione logistica. La variabile di risposta in questo problema è una risposta binaria (0, 1). Ho un numero di variabili predittive che sono tutte categoriche …
Ho eseguito una misurazione ripetuta a tre vie ANOVA; quali analisi post hoc sono valide? Questo è un design completamente bilanciato (2x2x2) con uno dei fattori che hanno una misura ripetuta all'interno dei soggetti. Sono a conoscenza di approcci multivariati a misure ripetute ANOVA in R, ma il mio primo …
Se mai c'è stato un caso in cui questo diventa chiaro è con il problema di Monty Hall. Anche il grande Paul Erdos è stato ingannato da questo problema. La mia domanda alla quale può essere difficile rispondere è che cosa c'è sulla probabilità che possiamo essere così fiduciosi di …
Potrei confondere i miei concetti relativi alle serie temporali e alle serie non temporali, ma qual è la differenza tra un modello di regressione che mostra una correlazione seriale e un modello che mostra una radice unitaria? Inoltre, perché è possibile utilizzare un test di Durbin-Watson per verificare la correlazione …
Supponiamo di avere 'esperti', da cui vorrei suscitare una distribuzione a priori su alcune variabili . Vorrei motivarli con soldi veri . L'idea è di suscitare i priori, osservare realizzazioni della variabile casuale , quindi dividere una predeterminata "borsa" tra gli esperti in base al modo in cui i loro …
Sto lavorando alla previsione di serie storiche. Ho due insiemi di dati D1={x1,x2,....xn}D1={x1,x2,....xn}D1=\{x_1, x_2,....x_n\} e D2={xn+1,xn+2,xn+3,....,xn+k}D2={xn+1,xn+2,xn+3,....,xn+k}D2=\{x_n+1, x_n+2, x_n+3,...., x_n+k\} . Ho tre modelli di previsione: M1,M2,M3M1,M2,M3M1, M2, M3 . Tutti questi modelli sono addestrati usando campioni nel set di datiD1D1D1 e le loro prestazioni sono misurate usando i campioni nel …
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