Statistiche e Big Data hypothesis-testing

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Come si eseguono test di ipotesi con big data? Ho scritto il seguente script MATLAB per sottolineare la mia confusione. Tutto ciò che fa è generare due serie casuali ed eseguire una semplice regressione lineare di una variabile sull'altra. Esegue questa regressione più volte utilizzando valori casuali diversi e riporta …

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test vs test?

Sto cercando di capire esattamente quale sia la differenza tra test e test.tttzzz Per quanto ne so, per entrambe le classi di test si usa la stessa statistica test, qualcosa del modulo b^−Cseˆ(b^)b^−Cse^(b^)\frac{\hat{b} - C}{\widehat{\operatorname{se}}(\hat{b})} dove è una statistica di esempio, è una costante di riferimento (posizione) (che dipende dai …

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Quali sono i test statistici standard per vedere se i dati seguono distribuzioni esponenziali o normali?

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Interpretazione dei risultati di ur.df (Dickey-Fuller unit root test) di R

Sto eseguendo il seguente test radice dell'unità (Dickey-Fuller) su una serie storica usando la ur.df()funzione nel urcapacchetto. Il comando è: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) L'output è: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) …

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Perché i cut-off utilizzati per i fattori e i valori p di Bayes sono così diversi?

Sto cercando di capire Bayes Factor (BF). Credo che siano come un rapporto di verosimiglianza di 2 ipotesi. Quindi se BF è 5, significa che H1 è 5 volte più probabile di H0. E un valore di 3-10 indica prove moderate, mentre> 10 indica prove forti. Tuttavia, per il valore …

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Esistono test statistici "esoterici" a bassissima potenza?

sfondo In informatica, matematica e talvolta in altri campi, esempi "esoterici" non possono solo essere divertenti, ma utili per illustrare alcuni concetti, ad esempio: Bogosort e Slowsort sono algoritmi di ordinamento molto inefficienti che possono essere utilizzati per comprendere le proprietà degli algoritmi, in particolare se confrontati con altri algoritmi …

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Gli intervalli di confidenza sono utili?

Nelle statistiche del frequentista, un intervallo di confidenza al 95% è una procedura che produce intervalli che, se ripetuta un numero infinito di volte, conterrebbe il vero parametro il 95% delle volte. Perché è utile? Gli intervalli di confidenza sono spesso fraintesi. Essi sono non un intervallo che possiamo essere …

11 hypothesis-testing bayesian mathematical-statistics confidence-interval frequentist

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Perché rifiutiamo l'ipotesi nulla a livello 0,05 e non a livello 0,5 (come facciamo nella classificazione)

Il test di ipotesi è simile a un problema di classificazione. Quindi, diciamo, abbiamo 2 possibili etichette per un'osservazione (soggetto): colpevole contro non colpevole. Lascia che il non colpevole sia l'ipotesi nulla. Se considerassimo il problema dal punto di vista della classificazione, formeremmo un classificatore che predirebbe la probabilità del …

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Stima dei parametri bayesiani o verifica delle ipotesi bayesiane?

Sembra che ci sia un dibattito in corso all'interno della comunità bayesiana sul fatto se dovremmo fare la stima dei parametri bayesiani o il test delle ipotesi bayesiane. Sono interessato a sollecitare opinioni su questo. Quali sono i punti di forza e di debolezza relativi di questi approcci? In quali …

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È sbagliato usare ANOVA invece di un test t per confrontare due mezzi?

Ho una distribuzione degli stipendi e voglio confrontare la differenza di mezzi tra maschi e femmine. So che c'è il test T per gli studenti per confrontare due mezzi ma dopo aver suggerito ANOVA ho ricevuto alcune critiche dicendo che ANOVA serve per confrontare più di due mezzi. Che cosa …

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Come verificare se una matrice di covarianza è diversa da zero?

Lo sfondo del mio studio : In un campionamento di Gibbs dove campione (la variabile di interessi) e da e rispettivamente, dove e sono -dimensional vettori casuali. Sappiamo che il processo è generalmente suddiviso in due fasi:Y P ( X | Y ) P ( Y | X ) X …

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Due definizioni di p-value: come dimostrare la loro equivalenza?

Sto leggendo il libro di Larry Wasserman, All of Statistics , e attualmente sui valori p (pagina 187). Vorrei prima introdurre alcune definizioni (cito): Definizione 1 La funzione di potenza di un test con regione di rifiuto è definita da La dimensione di un test è definita come Si dice …

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Quali sono le proprietà statistiche "desiderabili" del test del rapporto di verosimiglianza?

Sto leggendo un articolo il cui metodo è completamente basato sul test del rapporto di verosimiglianza. L'autore afferma che il test LR contro alternative a una facciata è UMP. Procede sostenendolo "... anche quando [il test LR] non può essere dimostrato essere uniformemente più potente, il test LR ha spesso …

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Confine di errore a livello familiare: il riutilizzo di set di dati su diversi studi di domande indipendenti porta a molteplici problemi di test?

Se un team di ricercatori esegue test multipli (ipotesi) su un determinato set di dati, esiste un volume di letteratura che afferma che dovrebbero usare una qualche forma di correzione per test multipli (Bonferroni, ecc.), Anche se i test sono indipendenti. La mia domanda è questa: questa stessa logica si …

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Valore p complessivo e valori p a coppie?

Ho inserito un modello lineare generale cui probabilità di log è .L uy=β0+β1x1+β2x2+β3x3,y=β0+β1x1+β2x2+β3x3,y=\beta_0+\beta_1x_1+\beta_2x_2+\beta_3x_3,LuLuL_u Ora desidero verificare se i coefficienti sono gli stessi. Innanzitutto, test generale : la probabilità di log del modello ridotto è . Con il test del rapporto di verosimiglianza, il modello completo è significativamente migliore di quello …

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