Domande taggate «monte-carlo»

Usare numeri (pseudo-) casuali e la Legge dei Grandi Numeri per simulare il comportamento casuale di un sistema reale.

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Come si può fare un test di ipotesi MCMC su un modello di regressione ad effetti misti con pendenze casuali?
La libreria languageR fornisce un metodo (pvals.fnc) per eseguire test di significatività MCMC degli effetti fissi in un modello di regressione ad effetti misti adattandosi usando lmer. Tuttavia, pvals.fnc genera un errore quando il modello lmer include pendenze casuali. C'è un modo per fare un test di ipotesi MCMC di …
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Stimatore discreto dell'esponenziale di misura di un insieme?
Supponiamo di avere un set (misurabile e ben educato) S⊆B⊂RnS⊆B⊂RnS\subseteq B\subset\mathbb R^n , dove BBB è compatto. Inoltre, supponiamo di poter prelevare campioni dalla distribuzione uniforme su BBB rispetto alla misura di Lebesgue λ(⋅)λ(⋅)\lambda(\cdot) e di conoscere la misura λ(B)λ(B)\lambda(B) . Per esempio, forse BBB è una scatola [−c,c]n[−c,c]n[-c,c]^n contenente …
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Bootstrap, Monte Carlo
Mi è stata posta la seguente domanda come parte dei compiti: Progettare e implementare uno studio di simulazione per esaminare le prestazioni del bootstrap per ottenere intervalli di confidenza al 95% sulla media di un campione univariato di dati. L'implementazione può essere in R o SAS. Gli aspetti delle prestazioni …
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Bootstrap vs Monte Carlo, stima degli errori
Sto leggendo l'articolo Propagazione degli errori con il metodo Monte Carlo nei calcoli geochimici, Anderson (1976) e c'è qualcosa che non capisco bene. Considera alcuni dati misurati e un programma che li elabora e restituisce un dato valore. Nell'articolo, questo programma è usato per ottenere prima il valore migliore usando …
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Quando sono preferiti i metodi Monte Carlo rispetto a quelli con differenza temporale?
Ultimamente ho fatto molte ricerche sull'apprendimento per rinforzo. Ho seguito l' apprendimento di rinforzo di Sutton & Barto : un'introduzione per la maggior parte di questo. So quali sono i processi decisionali di Markov e come l'apprendimento della programmazione dinamica (DP), Monte Carlo e differenza temporale (DP) può essere utilizzato …
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Che cos'è questo trucco con l'aggiunta di 1 qui?
Stavo guardando questa pagina sull'implementazione Monte Carlo del test Lillefors. Non capisco questa frase: Si è verificato un errore casuale in questo calcolo dalla simulazione. Tuttavia, a causa del trucco di aggiungere 1 al numeratore e al denominatore nel calcolare il valore P, può essere usato direttamente senza considerare la …
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Simulazione Monte Carlo in R
Sto cercando di risolvere il seguente esercizio ma in realtà non ho idea di come iniziare a farlo. Ho trovato un codice nel mio libro che sembra simile ma è un esercizio completamente diverso e non so come metterli in relazione. Come posso iniziare a simulare gli arrivi e come …
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Rao-Blackwellization di filtri Monte Carlo sequenziali
Nel seminario "Rao-Blackwellised Particing Filtering for Dynamic Bayesian Networks" di A. Doucet et. al. viene proposto un filtro monte carlo sequenziale (filtro antiparticolato) che utilizza una sottostruttura lineare in un processo markov . Tramite l'emarginazione di questa struttura lineare, il filtro può essere diviso in due parti: una parte non …
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Studio di simulazione: come scegliere il numero di iterazioni?
Vorrei generare dati con "Modello 1" e inserirli con "Modello 2". L'idea alla base è quella di studiare le proprietà di robustezza del "Modello 2". Sono particolarmente interessato al tasso di copertura dell'intervallo di confidenza al 95% (basato sull'approssimazione normale). Come posso impostare il numero di esecuzioni iterative? È vero …
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