Domande taggate «normal-distribution»

La distribuzione normale, o gaussiana, ha una funzione di densità che è una curva simmetrica a forma di campana. È una delle distribuzioni più importanti in statistica. Utilizzare il tag [normality] per chiedere informazioni sui test per la normalità.

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Come posso calcolare
Supponiamo che e siano funzione di densità e funzione di distribuzione della distribuzione normale standard.Φ ( ⋅ )ϕ(⋅)ϕ(⋅)\phi(\cdot)Φ(⋅)Φ(⋅)\Phi(\cdot) Come si può calcolare l'integrale: ∫∞−∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw∫−∞∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw\int^{\infty}_{-\infty}\Phi\left(\frac{w-a}{b}\right)\phi(w)\,\mathrm dw
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Considera la somma di distribuzioni uniformi su o . Perché la cuspide nel PDF di scompare per ?
Mi sono chiesto questo per un po '; Lo trovo un po 'strano quanto bruscamente succede. Fondamentalmente, perché abbiamo bisogno di solo tre uniformi per per appianare come fa? E perché il livellamento avviene in modo relativamente rapido?ZnZnZ_n Z2Z2Z_2 : Z3Z3Z_3 : (immagini rubate senza vergogna dal blog di John …
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Statistiche dell'ordine approssimativo per normali variabili casuali
Esistono formule ben note per le statistiche degli ordini di determinate distribuzioni casuali? Soprattutto le statistiche del primo e dell'ultimo ordine di una normale variabile casuale, ma sarebbe apprezzata anche una risposta più generale. Modificare: per chiarire, sto cercando formule approssimative che possono essere valutate più o meno esplicitamente, non …
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Qual è la varianza della miscela ponderata di due gaussiani?
Supponiamo che io abbia due distribuzioni normali A e B con mezzi e e varianze e . Voglio prendere una miscela ponderata di questi due distribuzioni utilizzando pesi e dove e . So che la media di questa miscela sarebbe .μAμA\mu_AμBμB\mu_BσAσA\sigma_AσBσB\sigma_Bpppqqq0≤p≤10≤p≤10\le p \le 1q=1−pq=1−pq = 1-pμAB=(p×μA)+(q×μB)μAB=(p×μA)+(q×μB)\mu_{AB} = (p\times\mu_A) + (q\times\mu_B) …
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In che modo gli scienziati hanno scoperto la forma della normale funzione di densità di probabilità di distribuzione?
Questa è probabilmente una domanda amatoriale, ma sono interessato a come gli scienziati hanno ideato la forma della normale funzione di densità di probabilità di distribuzione? Fondamentalmente ciò che mi dà fastidio è che per qualcuno sarebbe forse più intuitivo che la funzione di probabilità dei dati normalmente distribuiti abbia …
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Ci sono esempi di dove il teorema del limite centrale non regge?
Wikipedia dice - Nella teoria della probabilità, il teorema del limite centrale (CLT) stabilisce che, nella maggior parte dei casi , quando vengono aggiunte variabili casuali indipendenti, la loro somma correttamente normalizzata tende verso una distribuzione normale (informalmente una "curva a campana") anche se le variabili originali stesse non lo …
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Conseguenze della disuguaglianza di correlazione gaussiana per il calcolo degli intervalli di confidenza congiunti
Secondo questo articolo molto interessante su Quanta Magazine: "Una prova a lungo cercata, trovata e quasi persa" , - è stato dimostrato che dato un vettore con un multivariato Distribuzione gaussiana e dati intervalli centrati attorno alle medie dei componenti corrispondenti di , quindix=(x1,…,xn)x=(x1,…,xn)\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)I1,…,InI1,…,InI_1,\dots,I_n xx\mathbf{x} p(x1∈I1,…,xn∈In)≥∏i=1np(xi∈Ii)p(x1∈I1,…,xn∈In)≥∏i=1np(xi∈Ii)p(x_1\in I_1, \dots, x_n\in I_n)\geq …
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