Domande taggate «r»

Usa questo tag per qualsiasi domanda * sull'argomento * che (a) coinvolga `R` come parte critica della domanda o risposta prevista, e (b) non è * solo * su come usare` R`.

Come si fa un SS ANOVA di tipo III in R con codici di contrasto?

Fornisci il codice R che ti permette di condurre un ANOVA tra soggetti con -3, -1, 1, 3 contrasti. Comprendo che esiste un dibattito sull'appropriato tipo di somma dei quadrati (SS) per tale analisi. Tuttavia, poiché il tipo predefinito di SS utilizzato in SAS e SPSS (Tipo III) è considerato …

26 r anova contrasts sums-of-squares

Come comprendere l'output dalla funzione polr di R (regressione logistica ordinata)?

Sono nuovo di R, ho ordinato la regressione logistica e polr. La sezione "Esempi" in fondo alla pagina di aiuto per polr (che adatta un modello di regressione logistica o probit a una risposta fattoriale ordinata) mostra options(contrasts = c("contr.treatment", "contr.poly")) house.plr <- polr(Sat ~ Infl + Type + Cont, …

26 r logistic

Come si può dimostrare empiricamente in R a quali metodi di convalida incrociata sono equivalenti AIC e BIC?

In una domanda altrove su questo sito, diverse risposte hanno indicato che l'AIC equivale alla validazione incrociata con esclusione (LOO) e che il BIC è equivalente alla convalida incrociata con K. C'è un modo per dimostrarlo empiricamente in R in modo tale che le tecniche coinvolte in LOO e K-fold …

26 r aic cross-validation bic

Test per la dipendenza lineare tra le colonne di una matrice

Ho una matrice di correlazione dei ritorni di sicurezza il cui determinante è zero. (Questo è un po 'sorprendente poiché la matrice di correlazione del campione e la matrice di covarianza corrispondente dovrebbero teoricamente essere definite positive.) La mia ipotesi è che almeno un titolo dipenda linearmente da altri titoli. …

26 r correlation pca linear-model svd

Come faccio a decidere quale intervallo utilizzare nella regressione LOESS in R?

Sto eseguendo modelli di regressione LOESS in R e desidero confrontare le uscite di 12 modelli diversi con dimensioni del campione variabili. Posso descrivere i modelli attuali in modo più dettagliato se aiuta a rispondere alla domanda. Ecco le dimensioni del campione: Fastballs vs RHH 2008-09: 2002 Fastballs vs LHH …

26 r regression loess

trovare il valore p nella correlazione di Pearson in R

È possibile trovare il valore p nella correlazione di Pearson in R? Per trovare la correlazione di Pearson, di solito lo faccio col1 = c(1,2,3,4) col2 = c(1,4,3,5) cor(col1,col2) # [1] 0.8315218 Ma come posso trovare il valore p di questo?

26 r correlation p-value pearson-r

Ho specificato correttamente il mio modello in lmer?

Ho analizzato molti siti di aiuto e sono ancora confuso su come specificare termini nidificati più complicati anche in un modello misto. Sono anche confuso come l'uso di :e /e |nello specificare le interazioni e la nidificazione con fattori casuali utilizzando lmer()nel lme4pacchetto in R. Ai fini di questa domanda, …

26 r mixed-model lme4-nlme

In caret qual è la vera differenza tra cv e repeatcv?

Ciò è simile ai metodi di ricampionamento di Caret , sebbene in realtà non abbia mai risposto a questa parte della domanda in modo concordato. la funzione di treno del guardiano offre cve repeatedcv. Qual è la differenza nel dire di fare: MyTrainControl=trainControl( method = "cv", number=5, repeats=5 ) vs …

26 r machine-learning caret

Normalizzazione della matrice per colonna in R [chiuso]

Chiuso. Questa domanda è fuori tema . Al momento non accetta risposte. Vuoi migliorare questa domanda? Aggiorna la domanda in modo che sia in argomento per Cross Validated. Chiuso 6 anni fa . Vorrei eseguire la normalizzazione a livello di colonna di una matrice in R. Data una matrice m, …

26 r data-transformation normalization matrix

Il tempo impiegato per colpire un modello di teste e code in una serie di lanci di monete

Ispirato al discorso di Peter Donnelly al TED , in cui discute il tempo necessario affinché un certo schema appaia in una serie di lanci di monete, ho creato il seguente copione in R. Dato due schemi 'hth' e 'htt', calcola in media quanto tempo impiega (ovvero quante lanci di …

26 r probability stochastic-processes

Quando effettuare il log trasformare una serie temporale prima di adattare un modello ARIMA

In precedenza ho usato la previsione pro per prevedere serie temporali univariate, ma sto passando il mio flusso di lavoro a R. Il pacchetto di previsione per R contiene molte funzioni utili, ma una cosa che non fa è qualsiasi tipo di trasformazione dei dati prima di eseguire auto .arima …

26 r time-series data-transformation forecasting arima

Un "modello di ostacolo" è davvero un modello? O solo due modelli sequenziali separati?

Considera un modello di ostacolo che prevede i dati di conteggio yda un normale predittore x: set.seed(1839) # simulate poisson with many zeros x <- rnorm(100) e <- rnorm(100) y <- rpois(100, exp(-1.5 + x + e)) # how many zeroes? table(y == 0) FALSE TRUE 31 69 In questo …

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Quando i modelli misti a correlazione zero sono teoricamente validi?

La citazione di blocco riportata di seguito, dai leader nel campo della modellazione di effetti misti, afferma che coordinare i turni nei modelli con correlazione zero tra effetti casuali (modelli "ZCP") modifica le previsioni del modello. Ma qualcuno può approfondire o giustificare ulteriormente le sue affermazioni? Le dichiarazioni in questione …

25 r mixed-model lme4-nlme

Visualizzazione di molte variabili in un solo diagramma

Vorrei mostrare come i valori di alcune variabili (~ 15) cambiano nel tempo, ma vorrei anche mostrare come le variabili differiscono l'una dall'altra ogni anno. Quindi ho creato questa trama: Ma anche quando si cambia la combinazione di colori o si aggiungono diversi tipi di linea / forma, questo sembra …

25 r data-visualization

Approssimazioni di Satterthwaite vs. Kenward-Roger per i gradi di libertà nei modelli misti

Il lmerTestpacchetto fornisce una anova()funzione per modelli misti lineari con l'approssimazione di Satterthwaite (impostazione predefinita) o Kenward-Roger dei gradi di libertà (df). Qual è la differenza tra questi due approcci? Quando scegliere quale?

25 r anova mixed-model lme4-nlme degrees-of-freedom

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