I parametri di un modello di regressione. Più comunemente, i valori per i quali le variabili indipendenti verranno moltiplicate per ottenere il valore previsto della variabile dipendente.
Ho eseguito un modello misto lineare generalizzato in R e ho incluso un effetto di interazione tra due predittori. L'interazione non era significativa, ma gli effetti principali (i due predittori) erano entrambi. Ora molti esempi di libri di testo mi dicono che se c'è un effetto significativo dell'interazione, gli effetti …
Comprendo il concetto che è la media per quando la variabile categoriale è uguale a 0 (o è il gruppo di riferimento), dando l'interpretazione finale che il coefficiente di regressione è la differenza nella media delle due categorie. Anche con> 2 categorie suppongo che ogni spieghi la differenza tra la …
Sto usando lo scikit-learning di Python per allenare e testare una regressione logistica. scikit-learn restituisce i coefficienti di regressione delle variabili indipendenti, ma non fornisce gli errori standard dei coefficienti. Ho bisogno di questi errori standard per calcolare una statistica Wald per ciascun coefficiente e, a loro volta, confrontare questi …
Mi rendo conto che questa è una domanda molto semplice, ma non riesco a trovare una risposta da nessuna parte. Sto calcolando i coefficienti di regressione usando le equazioni normali o la decomposizione QR. Come posso calcolare gli errori standard per ciascun coefficiente? Di solito penso che gli errori standard …
Sto eseguendo un LASSO che ha alcuni predittori di variabili categorici e alcuni continui. Ho una domanda sulle variabili categoriche. Il primo passo che capisco è quello di dividere ciascuno di loro in manichini, standardizzarli per una giusta penalizzazione e quindi regredire. Diverse opzioni sorgono per il trattamento delle variabili …
Non sono sicuro che normalizzare sia la parola corretta da usare qui, ma farò del mio meglio per illustrare ciò che sto cercando di chiedere. Lo stimatore utilizzato qui è il minimo dei quadrati. Supponiamo di avere , puoi attorno alla media di dove e , quindi che non ha …
Supponiamo che si adatti una regressione lineare / logistica g(y)=a0+a1⋅x1+a2⋅x2g(y)=a0+a1⋅x1+a2⋅x2g(y) = a_0 + a_1\cdot x_1 + a_2\cdot x_2 , con l'obiettivo di una stima imparziale di . Sei molto sicuro che sia che siano molto positivi rispetto al rumore nelle loro stime.a1a2a1a2\frac{a_1}{a_2}a1a1a_1a2a2a_2 Se si dispone della covarianza congiunta di , …
Ho alcuni dati limitati tra 0 e 1. Ho usato il betaregpacchetto in R per adattare un modello di regressione con i dati limitati come variabile dipendente. La mia domanda è: come interpretare i coefficienti dalla regressione?
Dopo aver cercato chiarimenti sui coefficienti del modello lineare qui, ho una domanda di follow-up riguardante i non significativi (alto valore p) per i coefficienti dei livelli dei fattori. Esempio: se il mio modello lineare include un fattore con 10 livelli e solo 3 di quei livelli hanno valori p …
Quando si esegue un GLM e si ottiene l'errore "non definito a causa delle singolarità" nell'output di anova, come si fa a contrastare questo errore? Alcuni hanno suggerito che è dovuto alla collinearità tra covariate o che uno dei livelli non è presente nel set di dati (vedi: interpretazione "non …
In Thinking, Fast and Slow , Daniel Kahneman pone la seguente domanda ipotetica: (P. 186) Julie è attualmente senior in un'università statale. Lesse fluentemente quando aveva quattro anni. Qual è la sua media dei voti (GPA)? La sua intenzione è di illustrare come spesso non riusciamo a rendere conto della …
Ho un problema di classificazione binaria da diverse funzionalità. I coefficienti di una regressione logistica (regolarizzata) hanno un significato interpretabile? Ho pensato che potessero indicare la dimensione dell'influenza, dato che le caratteristiche sono state normalizzate in anticipo. Tuttavia, nel mio problema i coefficienti sembrano dipendere in modo sensibile dalle caratteristiche …
Ho letto nel Abdi (2003) che Quando le variabili indipendenti sono ortogonali a coppie, l'effetto di ciascuna di esse nella regressione viene valutato calcolando la pendenza della regressione tra questa variabile indipendente e la variabile dipendente. In questo caso (ovvero ortogonalità degli IV), i coefficienti di regressione parziale sono uguali …
Quando si esegue la regressione della cresta, come si interpretano i coefficienti che risultano più grandi dei coefficienti corrispondenti sotto i minimi quadrati (per determinati valori di )? La regressione della cresta non dovrebbe ridurre i coefficienti monotonicamente?λλ\lambda In una nota correlata, come si interpreta un coefficiente il cui segno …
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