Domande taggate «simulation»

Un'ampia area che include la generazione di risultati da modelli di computer.

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Quali sono i vantaggi di un generatore casuale esponenziale che usa il metodo di Ahrens e Dieter (1972) piuttosto che dalla trasformazione inversa?
La mia domanda è ispirata al generatore di numeri casuali esponenziale incorporato di R , la funzione rexp(). Quando si tenta di generare numeri casuali distribuiti in modo esponenziale, molti libri di testo raccomandano il metodo di trasformazione inversa come indicato in questa pagina di Wikipedia . Sono consapevole che …
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In quali impostazioni gli intervalli di confidenza non migliorerebbero all'aumentare della dimensione del campione?
In un post sul blog , ho trovato l'affermazione che "Credo che WG Cochrane abbia sottolineato per la prima volta (all'incirca negli anni '70) che con intervalli di confidenza in un contesto osservazionale, campioni di piccole dimensioni producono una copertura migliore con campioni abbastanza grandi che forniscono una copertura quasi …
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Studio di simulazione: come scegliere il numero di iterazioni?
Vorrei generare dati con "Modello 1" e inserirli con "Modello 2". L'idea alla base è quella di studiare le proprietà di robustezza del "Modello 2". Sono particolarmente interessato al tasso di copertura dell'intervallo di confidenza al 95% (basato sull'approssimazione normale). Come posso impostare il numero di esecuzioni iterative? È vero …
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Perché non eseguire meta-analisi su dati parzialmente simulati?
Sfondo: Una tipica meta-analisi in psicologia potrebbe cercare di modellare la correlazione tra due variabili X e Y. L'analisi implicherebbe in genere l'ottenimento di una serie di correlazioni rilevanti dalla letteratura insieme alle dimensioni del campione. Le formule possono quindi essere applicate per calcolare una correlazione media ponderata. Quindi, le …
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Perché il bootstrap dei residui da un modello a effetti misti produce intervalli di confidenza anti-conservatori?
In genere mi occupo di dati in cui più individui vengono misurati più volte in ciascuna di 2 o più condizioni. Recentemente ho giocato con la modellazione di effetti misti per valutare l'evidenza delle differenze tra le condizioni, la modellazioneindividual come un effetto casuale. Per visualizzare l'incertezza riguardo alle previsioni …
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Genera rumore uniforme da una sfera p-norm (
Sto cercando di scrivere una funzione che genera un rumore distribuito uniformemente che proviene da una sfera di norma p di nnn dimensioni: ||x||p≤r||x||p≤r\begin{equation} ||x||_p \leq r \end{equation} Ho trovato possibili soluzioni per i cerchi ( p=2p=2p = 2 ) ( http://mathworld.wolfram.com/DiskPointPicking.html ), tuttavia ho difficoltà ad estenderlo per diversi …
11 simulation  noise 
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Come simulare i dati censurati
Mi chiedo come posso simulare un campione di n vite di distribuzione Weibull che includano osservazioni censurate a destra di tipo I. Ad esempio, consente di avere n = 3, forma = 3, scala = 1 e il tasso di censura = .15 e il tempo di censura = .88. …
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Campionamento esatto da miscele improprie
Supponiamo che io voglia campionare da una distribuzione continua . Se ho un'espressione di nel modulop(x)p(x)p(x)ppp p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x) = \sum_{i=1}^\infty a_i f_i(x) dove e f_i sono distribuzioni da cui è possibile campionare facilmente, quindi posso facilmente generare campioni da p mediante:ai⩾0,∑iai=1ai⩾0,∑iai=1a_i \geqslant 0, \sum_i a_i= 1fifif_ippp Campionamento di un'etichetta iii con …
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Che cos'è un campione di una variabile casuale?
La variabile casuale è definita come una funzione misurabile da un -algebra con la misura sottostante ad un altro -algebra .σ ( Ω 1 , F 1 ) P σ ( Ω 2 , F 2 )XXXσσ\sigma(Ω1,F1)(Ω1,F1)(\Omega_1, \mathcal F_1)PPPσσ\sigma(Ω2,F2)(Ω2,F2)(\Omega_2, \mathcal F_2) Come parliamo di un esempio di questa variabile casuale? …
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distribuzione delle dita grasse
Breve domanda: esiste una distribuzione delle dita grasse? Sono sicuro che se esiste, allora ha un nome diverso. Non so come formularlo come funzione analitica. Potete aiutarmi a trovarne una versione esistente o iniziare a formularla in qualcosa di più pulito di una simulazione gigante? È la distribuzione dei numeri …
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È corretto ? (generazione di una norma troncata multivariata-gaussiana)
Se cioè, X∈Rn, X∼N(0–,σ2I)X∈Rn, X∼N(0_,σ2I)X\in\mathbb{R}^n,~X\sim \mathcal{N}(\underline{0},\sigma^2\mathbf{I})fX(x)=1(2πσ2)n/2exp(−||x||22σ2)fX(x)=1(2πσ2)n/2exp⁡(−||x||22σ2) f_X(x) = \frac{1}{{(2\pi\sigma^2)}^{n/2}} \exp\left(-\frac{||x||^2}{2\sigma^2}\right) Voglio una versione analoga di una distribuzione normale troncata in un caso multivariato. Più precisamente, voglio generare una norma gaussiana multivariata vincolata da una norma (a un valore ) st dove≥a≥a\geq aYYYfY(y)={c.fX(y), if ||y||≥a0, otherwise .fY(y)={c.fX(y), if ||y||≥a0, otherwise . …
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