Statistiche e Big Data time-series

1

A quali problemi dovrei prestare attenzione quando combino più serie temporali?

Supponiamo che io abbia un numero di serie temporali, ad esempio un numero di record di temperatura da varie stazioni in una regione. Voglio ottenere un unico record di temperatura per l'intera regione con la quale potrei descrivere aspetti del clima regionale. L'approccio intuitivo potrebbe essere semplicemente quello di prendere …

10 time-series climate

1

vcovHC, vcovHAC, NeweyWest - quale funzione utilizzare?

Sto cercando di aggiornare il mio modello basato su lm () per ottenere errori e test standard corretti. Sono davvero confuso quale matrice VC usare. Le sandwichofferte di pacchetti vcovHC, vcovHACe NeweyWest. Mentre il primo rappresenta solo l'eteroschedasticità, gli ultimi due rappresentano sia la correlazione seriale che l'eteroschedasticità. Tuttavia, la …

10 regression time-series neweywest

4

Come ottenere i valori usati in plot.gam in mgcv?

Vorrei scoprire i valori (x, y)usati nella stampa plot(b, seWithMean=TRUE)nel pacchetto mgcv . Qualcuno sa come posso estrarre o calcolare questi valori? Ecco un esempio: library(mgcv) set.seed(0) dat <- gamSim(1, n=400, dist="normal", scale=2) b <- gam(y~s(x0), data=dat) plot(b, seWithMean=TRUE)

10 r time-series smoothing mgcv

9

Strumenti per la modellazione di serie temporali finanziarie

Quali strumenti moderni (basati su Windows) suggerisci per modellare le serie temporali finanziarie?

10 modeling time-series finance software

2

Come rilevare e quantificare un'interruzione strutturale nelle serie temporali (R)

sfondo Quindi prima un po 'di background per valutare il livello di comprensione che potrei avere. Attualmente completando la tesi di laurea magistrale, le statistiche sono state una parte trascurabile di questo, anche se ho una conoscenza di base. La mia attuale domanda mi fa dubitare di cosa posso / …

10 r time-series variance descriptive-statistics structural-change

2

Test di stagionalità delle serie storiche

Quali sono i test di stagionalità più semplici per le serie storiche? Essendo più specifico, voglio testare se in specific time series the seasonal componentè significativo. Quali sono i pacchetti consigliati in Python / R?

9 r time-series hypothesis-testing python seasonality

1

Se il quadrato di una serie storica è fermo, la serie storica originale è ferma?

Ho trovato una soluzione che affermava che se il quadrato di una serie storica è stazionario, lo è anche la serie storica originale e viceversa. Tuttavia non mi sembra in grado di dimostrarlo, qualcuno ha un'idea se questo è vero e se è come derivarlo?

9 time-series self-study data-transformation stationarity

3

Previsione di diversi periodi con l'apprendimento automatico

Recentemente ho ricapitolato le mie conoscenze sulle serie storiche e mi sono reso conto che l'apprendimento automatico fornisce principalmente solo un passo avanti alle previsioni. Con le previsioni a un passo avanti intendo previsioni che, ad esempio, se disponiamo di dati orari, utilizziamo i dati dalle 10 per prevedere le …

9 machine-learning time-series forecasting arima

1

Condizioni per comportamento ciclico del modello ARIMA

Sto cercando di modellare e prevedere una serie temporale ciclica piuttosto che stagionale (cioè ci sono modelli stagionali, ma non con un periodo fisso). Questo dovrebbe essere possibile fare usando un modello ARIMA, come menzionato nella Sezione 8.5 delle Previsioni: principi e prassi : Il valore di è importante se …

9 time-series forecasting arima seasonality

1

Come posso evidenziare patch rumorose in una serie temporale?

Ho molti dati sulle serie temporali: livelli e velocità dell'acqua rispetto al tempo. È l'output di una simulazione del modello idraulico. Come parte del processo di revisione per confermare che il modello funziona come previsto, devo tracciare ogni serie temporale per assicurarmi che non ci siano "oscillazioni" nei dati (vedi …

9 time-series data-visualization change-point

1

Perché i miei modelli VAR funzionano meglio con i dati non stazionari rispetto ai dati stazionari?

Sto usando la libreria VAR statsmodels di Python per modellare i dati finanziari delle serie temporali e alcuni risultati mi hanno lasciato perplesso. So che i modelli VAR presumono che i dati delle serie temporali siano stazionari. Inavvertitamente ho adattato una serie non fissa di prezzi dei tronchi per due …

9 time-series forecasting r-squared var stationarity

1

Rilevamento del punto di cambio online bayesiano (distribuzione predittiva marginale)

Sto leggendo il documento di rilevazione del punto di cambio online bayesiano di Adams e MacKay ( link ). Gli autori iniziano scrivendo la distribuzione predittiva marginale: doveP(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,x(r)t)P(rt|x1:t)(1)P(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,xt(r))P(rt|x1:t)(1) P(x_{t+1} | \textbf{x}_{1:t}) = \sum_{r_t} P(x_{t+1} | r_t, \textbf{x}_t^{(r)}) P(r_t | \textbf{x}_{1:t}) \qquad \qquad (1) è l'osservazione al tempo t ;xtxtx_tttt indica …

9 time-series bayesian inference change-point

1

Previsione di serie storiche usando ARIMA vs LSTM

Il problema con cui ho a che fare è prevedere i valori delle serie temporali. Sto guardando una serie temporale alla volta e, ad esempio, basandomi sul 15% dei dati di input, vorrei prevederne i valori futuri. Finora mi sono imbattuto in due modelli: LSTM (memoria a breve termine; una …

9 time-series forecasting references arima lstm

2

Assegnare più peso alle osservazioni più recenti in regressione

Come posso assegnare più peso alle osservazioni più recenti in R? Presumo che sia una domanda o un desiderio comune, ma ho difficoltà a capire esattamente come implementarlo. Ho provato a cercare molto per questo, ma non riesco a trovare un buon esempio pratico. Nel mio esempio avrei un set …

9 r time-series regression random-forest

2

Perché il criterio informativo (non aggiustato

Nei modelli di serie storiche, come ARMA-GARCH, per selezionare il ritardo o l'ordine appropriato del modello vengono utilizzati diversi criteri di informazione, come AIC, BIC, SIC ecc. La mia domanda è molto semplice, perché non usiamo l' modificato R2R2R^2per scegliere il modello appropriato? Possiamo selezionare il modello che porta a …

9 regression time-series model-selection aic bic

Domande taggate «time-series»